«covariance-matrix» etiketlenmiş sorular

Verilen bir veri matrisi (sütunlardaki değişkenler ve satırlardaki veri noktaları ile), istatistiklerde önemli bir rol oynar gibi görünmektedir . Örneğin, sıradan en küçük karelerin analitik çözümünün önemli bir parçasıdır. Veya, PCA için özvektörleri, verilerin temel bileşenleridir.A , T birAAAATAATAA^TA nasıl hesaplanacağını anlıyorum , ancak bu matrisin neyi temsil ettiğinin sezgisel …

107 matrix  covariance-matrix  correlation-matrix 

Ben kullanımı ile serpmek başlıyorum glmnetile LASSO Regresyon ilgi benim sonuç dikotom olduğunu. Aşağıda küçük bir sahte veri çerçevesi oluşturdum: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0) bmi_p <- c(0.86, 0.45, 0.99, 0.84, 0.85, 0.67, …

77 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

Kimsenin beni, konsantrasyon matrisi veya hassasiyet matrisi olarak da bilinen ters kovaryans matrisinin elemanlarının yorumunu tartışan bazı referanslara yönlendirebileceğini merak ediyordum. Cox ve Wermuth'un Çok Değişkenli Bağımlılıklarına erişebiliyorum , ancak aradığım şey ters matristeki her bir öğenin yorumlanması. Vikipedi şöyle diyor : “Hassas matrisin elemanları kısmi korelasyonlar ve kısmi varyanslar …

64 interpretation  covariance-matrix 

Sanırım cevap evet olmalı, ama hala bir şeyin doğru olmadığını hissediyorum. Literatürde bazı genel sonuçlar olmalı, biri bana yardımcı olabilir mi?

48 covariance  matrix  covariance-matrix  linear-algebra 

Korelasyon veya kovaryans matrislerinin pozitif yarı kesin özelliklerinin anlamını araştırıyordum. Hakkında herhangi bir bilgi arıyorum Pozitif yarı kesinliğin tanımı; Önemli özellikleri, pratik uygulamalar; Olumsuz belirleyici olmanın sonucu, çok değişkenli analiz veya simülasyon sonuçları vb.

34 covariance-matrix  eigenvalues  determinant  correlation-matrix 

Kovaryans matrisini ters çevirerek ve bu gibi sonuçlanan hassas matristen uygun hücreler alarak, rastgele değişkenler arasındaki kısmi korelasyonların bulunabileceğini duydum (bu gerçek http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation adresinde , ancak bir kanıt olmadan). . Bu neden böyle?

32 covariance  covariance-matrix  linear-algebra  partial-correlation  matrix-inverse 

Diyelim ben var ki boyutlu değişkenli Gauss dağılımı. Ve alır , n gözlemler (bunların her a s -vector) bu dağılımdan ve örnek kovaryans matrisi hesaplamak S . Bu yazıda yazarlar, p > n ile hesaplanan örnek kovaryans matrisinin tekil olduğunu belirtmektedir .pppnnnpppSSSp>np>np > n Nasıl doğru veya türetilmiş? Herhangi bir …

30 covariance-matrix  linear-algebra 

İki simetrik kovaryans matrisi arasında benzerlik veya mesafe ölçütleri var mı (ikisi de aynı boyutlara sahip)? Burada, iki olasılık dağılımının KL farklılığına veya matrislere uygulanmadıkları sürece vektörler arasındaki Öklid mesafesine analogları düşünüyorum. Bir kaç benzerlik ölçümü olacağını hayal ediyorum. İdeal olarak, iki kovaryans matrisinin aynı olduğu gibi boş hipotezi test …

28 distributions  hypothesis-testing  covariance-matrix  kullback-leibler  information-theory 

Rasgele bir ilişkiyi gösteren bir tablo oluşturmak istiyorum arasında boyutu, bir orta güçlü bir ilişki mevcut olduğu: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n boyutunda kare gerçek simetrik matris, örneğin ;n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 pozitif-kesin, yani tüm özdeğerlerle gerçek ve pozitif; tam rütbe; tüm diagonal elemanlar eşittir ;111 köşegen dışı elemanlar makul …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

Basit doğrusal regresyon için, regresyon katsayısı doğrudan varyansı-kovaryans matrisinden CCC, hesaplanır ; burada , bağımlı değişkenin indeksidir ve , açıklayıcı değişkenin indeksidir.Cd,eCe,eCd,eCe,e C_{d, e}\over C_{e,e} dddeee Eğer biri sadece kovaryans matrisine sahipse, çoklu açıklayıcı değişkenleri olan bir model için katsayıları hesaplamak mümkün müdür? ETA: İki açıklayıcı değişken için, ve benzer …

23 regression  regression-coefficients  covariance-matrix 

Bir kovaryans matrisi ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_s , örnek kovaryans matrisi Σ^= ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s ? Daha genel olarak: sık sık bir yoğunluk ile ilgili üretim verileri ile ilgili olarak f( x | θ )f(x|θ) f(x \vert \boldsymbol\theta) , veri ile xxx bazı parametre vektörü verilen θθ\boldsymbol\theta . Bu, daha …

22 correlation  sampling  random-generation  covariance-matrix 

Çevresel numunelerin kimyasal analizleri genellikle raporlama limitlerinde veya çeşitli tespit / ölçüm limitlerinde aşağıda sansürlenir. Sonuncusu, genellikle diğer değişkenlerin değerleriyle orantılı olarak değişebilir. Örneğin, yüksek konsantrasyonda bir bileşik içeren bir numunenin analiz için seyreltilmesi gerekebilir, bu durumda aynı numunede aynı anda analiz edilen tüm diğer bileşikler için sansür limitlerinin orantılı …

22 correlation  estimation  censoring  covariance-matrix  unbiased-estimator 

Örneğin, içinde R, MASS::mvrnorm()işlev istatistiklerde çeşitli şeyleri göstermek için veri üretmek için kullanışlıdır. SigmaDeğişkenlerin kovaryans matrisini belirten simetrik bir matris olan zorunlu bir argüman alır . Rasgele girişlerle simetrik bir n×nn×nn\times n matrisi nasıl oluştururum ?

21 r  random-generation  covariance-matrix 

Simetrik pozitif tanımlı (SPD) matrisin tanımını biliyorum, ama daha fazla anlamak istiyorum. Sezgisel olarak neden bu kadar önemli? İşte bildiklerim. Başka? Belirli bir veri için Ko-varyans matrisi SPD'dir. Ko-varyans matrisi önemli bir metriktir, sezgisel açıklama için bu mükemmel gönderiye bakın . SPD ise, ikinci dereceden form dışbükeydir . Konveksite, yerel …

20 mathematical-statistics  optimization  covariance-matrix  intuition  linear-algebra 

Temel olarak merak ettiğim şey, farklı kovaryans yapılarının nasıl uygulandığı ve bu matrislerin içindeki değerlerin nasıl hesaplandığıdır. Lme () gibi işlevler, hangi yapıyı istediğimizi seçmemize izin verir, ancak nasıl hesaplandıklarını bilmek isterim. doğrusal karma efektleri düşünün .Y= Xβ+ Zu + ϵY=Xβ+Zu+εY=X\beta+Zu+\epsilon Burada ve ϵ d ∼ N ( 0 , …

19 mixed-model  random-effects-model  covariance  covariance-matrix