«covariance-matrix» etiketlenmiş sorular

Karışık modellerin avantajlarından birinin, veriler için varyans-kovaryans matrisi (bileşik simetri, otoregresif, yapılandırılmamış, vb.) Belirtmelerine izin vermesidir. Ancak, lmerR'deki fonksiyon bu matrisin kolay tanımlanmasına izin vermez. Herkes hangi yapının lmervarsayılan olarak kullandığını ve neden kolayca belirtmenin bir yolu olmadığını biliyor mu?

18 r  mixed-model  lme4-nlme  covariance-matrix 

AAA , BBB , CCC , DDD , EEE ve F değişkenlerinin altı temel bileşen analizi yaptım FF. Doğru anlıyorsam, döndürülmemiş PC1 bu değişkenlerin hangi doğrusal kombinasyonunun verilerdeki en çok varyasyonu açıkladığını / açıkladığını ve PC2 bu değişkenlerin hangi doğrusal kombinasyonunun verilerdeki bir sonraki en fazla varyasyonu tanımladığını vb. Sadece …

17 variance  pca  r-squared  covariance-matrix 

Sağlam PCA ( Candes ve ark 2009 veya daha iyisi henüz Netrepalli ve ark 2014 tarafından geliştirilen ), çok değişkenli aykırı değer tespiti için popüler bir yöntemdir , ancak Mahalanobis mesafesi , kovaryans matrisinin sağlam ve düzenli bir tahmini verildiğinde aykırı tespiti için de kullanılabilir . Bir yöntemi diğerine göre …

17 pca  outliers  covariance-matrix  robust  anomaly-detection 

Belirtildiği gibi , bu sorunun, kovaryans matrisinin en sıralaması olan burada örnek boyutu ve bu yüzden kovaryans matrisi boyutu örnek büyüklüğü eşit ise, bu tekil olur. Neden kovaryans matrisinin maksimum rütbesinden çıkardığımızı anlayamıyorum .n 1 nn−1n−1n-1nnn111nnn

17 covariance-matrix  linear-algebra 

Veriler 1d ise, varyans veri noktalarının birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösterir. Veriler çok boyutluysa, bir kovaryans matrisi alırız. Çok boyutlu veriler için veri noktalarının genel olarak birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösteren bir ölçü var mı? Zaten birçok çözüm olabileceğini hissediyorum, ancak bunları aramak için kullanılacak doğru terimden emin …

17 variance  covariance  covariance-matrix 

Çoklu pozitif-tanımlı matrislerin ortalaması mutlaka pozitif-tanımlı veya pozitif yarı-tanımlı mıdır? Ortalama eleman bazında ortalamadır.

15 mathematical-statistics  matrix  covariance-matrix 

Bir numunenin örnek kovaryans matrisi tahmin ettim ve simetrik bir matris elde ettim . İle , ben oluşturmak istiyorum -variate Normal dağıtılan rn ama bu nedenle ben Choleskey ayrışmasını ihtiyaç C . C pozitif tanımlı değilse ne yapmalıyım ?CCCCCCnnnCCCCCC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

İstatistiklerde çok iyi değilim, bu basit bir soru ise özür dilerim. Bazı verilere bir eğri uydurma ediyorum ve bazen benim verilerini en uygun biçimde olumsuz üssünü ve bazen uyum yakın olan bir * e ( - b * x 2 ) + c . Ancak, bazen her ikisi de başarısız …

15 variance  model-selection  python  curve-fitting  covariance-matrix 

Gelman ve Rubin teşhisi, paralel olarak çalışan çoklu mcmc zincirlerinin yakınsamasını kontrol etmek için kullanılır. Zincir içi varyansı zincirler arası varyansla karşılaştırır, açıklama aşağıdadır: Adımlar (her parametre için): Aşırı dağılmış başlangıç ​​değerlerinden 2n uzunluğunda m ≥ 2 zincirleri çalıştırın. Her zincirdeki ilk n çekişi atın. Zincir içi ve zincirler arası …

14 mcmc  convergence  covariance-matrix 

Bazı bazı tepki değişken olduğunu varsayalım yijyijy_{ij} den ölçüldü jjj içinde kardeş inci iii inci aileyi. Ek olarak, her bir denekten aynı anda bazı davranışsal veriler xijxijx_{ij} toplanmıştır. Aşağıdaki doğrusal karışık efektler modeli ile durumu analiz etmeye çalışıyorum: yij=α0+α1xij+δ1ixij+εijyij=α0+α1xij+δ1ixij+εijy_{ij} = \alpha_0 + \alpha_1 x_{ij} + \delta_{1i} x_{ij} + \varepsilon_{ij} burada …

14 mixed-model  lme4-nlme  covariance-matrix  non-independent 

Burada Gauss Karışım Modellerini denerken , bu 4 tür kovaryans buldum. 'full' (each component has its own general covariance matrix), 'tied' (all components share the same general covariance matrix), 'diag' (each component has its own diagonal covariance matrix), 'spherical' (each component has its own single variance). Bunları türlerinin her biri …

14 covariance-matrix  gaussian-mixture 

Benim görevim 6 değişkenli kovaryans matrisinde değişiklik olup olmadığını test etmektir. 6 değişkenin değerleri aynı deneklerden iki kez ölçülür (ölçümler arasında 3 yıl). Bunu nasıl yapabilirim? İşlerimin çoğunu SAS kullanarak yapıyorum.

13 hypothesis-testing  repeated-measures  multivariate-analysis  covariance-matrix 

Arka plan ve sorun Regresyon ve sonraki Bayes optimizasyonu (BO) için Gauss İşlemleri'ni (GP) kullanıyorum. Regresyon için, MATLAB için gpml paketini birkaç özel yapım modifikasyonla kullanıyorum, ancak sorun genel. İki eğitim girdisi girdi alanında çok yakın olduğunda, kovaryans matrisinin pozitif olmayan bir kesin hale gelebileceği iyi bilinen bir gerçektir (bu …

12 regression  covariance-matrix  gaussian-process  bayesian-optimization 

Doğrusal bir modelimiz olduğunu Model1ve vcov(Model1)aşağıdaki matrisi verdiğimizi varsayalım : (Intercept) latitude sea.distance altitude (Intercept) 28.898100 -23.6439000 -34.1523000 0.50790600 latitude -23.643900 19.7032500 28.4602500 -0.42471450 sea.distance -34.152300 28.4602500 42.4714500 -0.62612550 altitude 0.507906 -0.4247145 -0.6261255 0.00928242 Bu örnek için, bu matris gerçekte ne gösteriyor? Modelimiz ve bağımsız değişkenleri için güvenle hangi varsayımlarda …

12 r  interpretation  multicollinearity  assumptions  covariance-matrix 

Varsayalım ki ve kovaryans matrisleri var . Bu seçeneklerden hangisi aynı zamanda kovaryans matrisleridir?XXXYYY X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Bir şeyin bir kovaryans matrisi olması için tam olarak neyin gerekli olduğunu anlamakta biraz zorluk çekiyorum. Örneğin, ve doğru olması için o olması gerektiği anlamına geliyor. ; burada ve , diğer bazı rastgele …

12 covariance  covariance-matrix