«normal-distribution» etiketlenmiş sorular

Normalde dağıtılan değişkeninin ölçümlerini aldığım bir denem var ,YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Bununla birlikte, önceki deneyler, standart sapmanın bağımsız bir değişken afin fonksiyonu olduğu , yaniXσσ\sigmaXXX σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| + b Y∼N(μ,a|X|+b)Y∼N(μ,a|X|+b)Y \sim N(\mu,a|X| + b) ve parametrelerini çoklu değerlerinde örnekleyerek tahmin etmek istiyorum . Ek olarak, deney sınırlamaları nedeniyle, …

11 normal-distribution  estimation  experiment-design  model  heteroscedasticity 

Let XXX bir eş dağılımını takip etmek ve YYY normal bir dağılım izleyin. X hakkında ne söylenebilir?XYXY\frac X Y ? Bunun için bir dağıtım var mı? Ortalama sıfır ile iki normalin oranının Cauchy olduğunu buldum.

11 probability  normal-distribution  uniform  ratio 

Varsayalım bağımsızdır.X= X1+ X2+ ⋯ + XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xben∼ N( 0 , σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Sorum şu, dağıtım ne işe yarıyor Z= X2X21+ X22+ ⋯ + X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} takip et? Buradan biliyorum ki olarak ifade edilen ki-kare …

11 normal-distribution  chi-squared  beta-distribution  ratio 

Ortalama ile iki değişkenli normal dağılım ve kovaryans matrisi olabilir kutupsal koordinatlarda yazılı yeniden yarıçapı ile ve açı . Sorum şu: örnek dağılımı nedir bir noktaya gelen mesafenin olduğu, tahmin merkezi için örnek kovaryans matrisi verilmiş ?μμ\muΣΣ\Sigmarrrθθ\thetar^r^\hat{r}xxxx¯x¯\bar{x}SSS Arka plan: gerçek mesafe bir noktadan x anlamına μ bir şu Hoyt dağılımı …

11 probability  normal-distribution  multivariate-analysis  rayleigh 

Normal olarak dağıtılmış, varyansı tahmin etmek için kullanmak istediğim küçük örnekleri ( n tipik olarak 10-30) aldığım işlemlerim var. Ancak sık sık numuneler birbirine çok yakındır, merkezin yakınındaki bireysel noktaları ölçemeyiz. Bu belirsiz anlayışı, sipariş edilen örnekleri kullanarak verimli bir tahminci oluşturabilmemiz gerektiğini anlıyorum: Örneğin, numunenin 20 puan içerdiğini bildiğimde …

11 normal-distribution  estimation  rayleigh 

Genelleştirilmiş Wishart Processes (GWP) hakkındaki bu makaleyi okuyorum . Kağıt, kareli üstel kovaryans fonksiyonunu kullanarak farklı rasgele değişkenler ( Gauss Süreci sonrasında ) arasındaki kovaryansları, yani . Daha sonra bu kovaryans matrisinin GWP'yi takip ettiğini söylüyor.K( x , x') = exp( - | ( x - x') |22 l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = …

11 machine-learning  normal-distribution  covariance  wishart  nonparametric-bayes 

Başlangıçta normal olarak dağıtıldığını düşündüğüm bir veri koleksiyonum var. Sonra aslında ona baktım ve bunun çoğunlukla eğri olduğu için olmadığını ve bir shapiro-wilks testi yaptığımı fark ettim. Hala istatistiksel yöntemleri kullanarak analiz etmek istiyorum ve bu yüzden çarpıklık-normalite için hipotez testi yapmak istiyorum. Bu yüzden, çarpıklık normalliğini test etmenin bir …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  goodness-of-fit  skewness  skew-normal 

Çok bariz bir şeyi kaçırırsam affet beni. Ben aslında normal dağılıma yakın bir ortalama değer etrafında merkezli bir (histogram) dağılımı olan bir fizikçiyim. Benim için önemli olan değer, bu Gauss rasgele değişkeninin standart sapmasıdır. Örnek standart sapmadaki hatayı bulmaya nasıl çalışabilirim? Orijinal histogramdaki her bölmedeki hatayla ilgili bir şey olduğunu …

11 normal-distribution  standard-deviation  error  measurement-error 

Bir madalyonun adalet için test edilmesi gerekir. 50 döndürmeden sonra 30 kafa ortaya çıkar. Madalyonun adil olduğunu varsayarsak, 50 döndürmede en az 30 kafa alma olasılığınız nedir? Öğretmenime göre, bu problemi yapmanın doğru yolu, normalcdf(min = .6, max = ∞, p = .5, σ = sqrt(.5 * .5 / 50) …

11 self-study  normal-distribution  binomial 

Kuaförlerim Stacey her zaman mutlu bir yüze sahiptir, ancak genellikle zamanını yönetme konusunda stres altındadır. Bugün Stacey benim randevum için gecikmiş ve çok özür dileme. Saçımı alırken merak ettim: Standart randevuları ne kadar olmalı? (müşterinin temiz yuvarlak sayılar için tercihi bir an için yok sayılabilirse). Dikkate alınması gereken bir şey, …

11 normal-distribution  optimization  queueing  decision-theory 

Bir dizi bağımsız, aynı şekilde dağıtılmış tek değişkenli gözlem ve nasıl oluşturulduğu hakkında iki hipotezim olduğunu varsayalım :xxxxxx H0H0H_0 : xxx , bilinmeyen ortalama ve varyansa sahip tek bir Gauss dağılımından çizilir. HAHAH_A : xxx ortalama, varyans ve karışım katsayısı bilinmeyen iki Gaussian karışımından alınmıştır. Doğru anladıysam, bu o modele …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  expectation-maximization 

Yüksek kaldıraçlı oldukça önemli sayıda aykırı değer içeren 7 boyutlu bir bulut bulutuna genelleştirilmiş bir Gauss dağılımı yerleştirmem gerekiyor. Bu iş için iyi bir R paketi biliyor musunuz?

11 r  distributions  normal-distribution  robust 

Çapraz diyagonal elemanlarının dağılımı yaklaşık olarak normal görünecek şekilde rastgele bir korelasyon matrisi oluşturmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Motivasyon bu. Bir dizi için zaman serisi verileri, korelasyon dağılımı genellikle normale oldukça yakın görünüyor. Genel durumu temsil etmek için birçok "normal" korelasyon matrisi oluşturmak ve bunları risk sayısını hesaplamak için kullanmak istiyorum.nnn …

11 normal-distribution  random-generation  correlation-matrix 

Tam olarak McNemar'ın testinin ki kare asimptotik dağılımı nasıl kullandığını fark ettim. Ancak kesin test (iki vaka tablosu için) binom dağılımına dayandığından, binom dağılımına normal yaklaşımı önermek nasıl yaygın değildir? Teşekkürler.

11 distributions  binomial  chi-squared  normal-distribution 

Math.stackexchange'teki bir soru ile ilgilendi ve bunu ampirik olarak araştırıyorum, iid rasgele değişkenlerin toplamlarının kare kökünde aşağıdaki ifadeyi merak ediyorum. Diyelim ki X_n sıfır olmayan ortalama ve varyans ve . Merkezi limit teoremi olarak artar.X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \ldots, X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2Y=∑i=1nXiY=∑i=1nXi\displaystyle Y=\sum_{i=1}^n X_iY−nμnσ2−−−√ →d N(0,1)Y−nμnσ2 →d N(0,1)\displaystyle \dfrac{Y - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \ \xrightarrow{d}\ N(0,1)nnn …

11 normal-distribution  central-limit-theorem  sum