«notation» etiketlenmiş sorular

İstatistiksel gösterim ve istatistiklerde kullanılan matematiksel gösterim hakkında sorular için.

1
Beklentilerde abonelik notasyonu
Ölçü teorisi çerçevesinde koşullu beklentilerde alt notasyonunun tam anlamı nedir ? Bu abonelikler şartlı beklentinin tanımında görünmemektedir, ancak örneğin bu tür Wikipedia'yı görebiliriz . ( Birkaç ay önce her zaman aynı sayfa olduğuna dikkat edin ).EX[f(X)]EX[f(X)]\mathbb{E}_X[f(X)] Örneğin, ile ve anlamı ne olmalıdır ?EX[X+Y]EX[X+Y]\mathbb{E}_X[X+Y]X∼N(0,1)X∼N(0,1)X\sim\mathcal{N}(0,1)Y=X+1Y=X+1Y=X+1


2
Neden iki farklı lojistik kayıp formülasyonu / gösterimi var?
İki tür lojistik kayıp formülasyonu gördüm. Kolayca aynı olduklarını kolayca gösterebiliriz, tek fark etiketinin tanımıdır .yyy Formülasyon / gösterim 1, :y∈{0,+1}y∈{0,+1}y \in \{0, +1\} L(y,βTx)=−ylog(p)−(1−y)log(1−p)L(y,βTx)=−ylog⁡(p)−(1−y)log⁡(1−p) L(y,\beta^Tx)=-y\log(p)-(1-y)\log(1-p) burada lojistik fonksiyon bir gerçek sayı harita, 0,1 aralığı. βTxp=11+exp(−βTx)p=11+exp⁡(−βTx)p=\frac 1 {1+\exp(-\beta^Tx)}βTxβTx\beta^T x Formülasyon / gösterim 2, :y∈{−1,+1}y∈{−1,+1}y \in \{-1, +1\} L(y,βTx)=log(1+exp(−y⋅βTx))L(y,βTx)=log⁡(1+exp⁡(−y⋅βTx)) L(y,\beta^Tx)=\log(1+\exp{(-y\cdot \beta^Tx})) …

3
Makine öğreniminde, abonelikler yerine neden üst simgeler kullanılıyor?
Andrew Ng'nin Coursera aracılığıyla Machine Learning konusundaki kursunu alıyorum . Denklemler için abonelikler yerine üst simgeler kullanılır. Örneğin, aşağıdaki denklemde yerine kullanılır : x ix( i )x(i)x^{(i)}xbenxix_i J( θ0, θ1) = 12 mΣi = 1m( sθ( x( i )) - y( i ))2J(θ0,θ1)=12m∑i=1m(hθ(x(i))−y(i))2J(\theta_0, \theta_1) = \frac{1}{2m} \sum\limits_{i=1}^{m}{(h_\theta(x^{(i)}) - y^{(i)})^2} Görünüşe …



4
İstatistikte ben üstlenmesi gerektiğini için ortalama veya doğal logaritma ?
İstatistikleri inceliyorum ve genellikle içeren formüller ile karşılaşıyorum logve bunu standart anlamı log, yani temel 10 olarak yorumlamalıysam veya istatistiklerde sembolün log genellikle doğal log olduğu varsayılırsa her zaman kafam karışır ln. Özellikle örnek olarak Good-Turing Frekans Tahminini inceliyorum , ama sorum daha genel bir soru.


1
R'deki karışık model formüllerinde rastgele etkiler için (1 | id) gibi Wilkinson tarzı gösterimin kökeni
R'deki model formüller y ~ x + a*b + c:d Wilkinson notasyonuna dayanmaktadır : Wilkinson ve Rogers 1973, Varyans Analizi için Faktöriyel Modellerin Sembolik Açıklaması . Bu makale karışık modeller (o zamanlar mevcut olmayabilir) için gösterimleri tartışmadı. Peki lme4R'de karışık paket formüller ve ilgili paketler nerede kullanıldı y ~ x …

2
Lojistik regresyon için matris gösterimi
Doğrusal regresyonda (kare kaybı), matris kullanarak hedef için çok özlü bir gösterime sahibiz minimize ∥Ax−b∥2minimize ‖Ax−b‖2\text{minimize}~~ \|Ax-b\|^2 AAA veri matrisi olduğu durumlarda , xxx katsayılardır ve bbb yanıttır. Lojistik regresyon hedefi için benzer bir matris gösterimi var mı? Gördüğüm tüm gösterimler, tüm veri noktalarındaki toplamdan ( \ sum _ {\ …

2
Hangi gösterim ve neden:
Bunlar yalnızca üslupsal sözleşmeler (italik veya italik olmayan) mı yoksa bu notasyonların anlamları arasında önemli farklılıklar var mı? Bu soruda dikkate alınması gereken " olasılığı " anlamına gelen başka gösterimler var mı?

1
Tahmin edicilerin gösterimi (tilde ve hat)
1. İstatistikte şapka ve tilde sembolü ile ilgili herhangi bir adlandırma kuralı var mı? Bulduğum β için bir tahmin edici olduğunu anlatan β ( Wikipedia ) Ama aynı zamanda bulundu ~ β için bir tahmin edici olduğunu anlatan p ( Wolfram ). Anlamında herhangi bir fark var mı? Web'de bir …
15 notation 

4
İstatistiksel bağlam nasıl sindirilir?
Öncelikle, varsayalım değil bu ilginç sitenin tüm aktif üyeleri iş olarak istatistikçiler bulunmaktadır. Aksi takdirde aşağıdaki soru sorulmasının anlamı yoktur! Onlara elbette saygı duyuyorum, ama kavramsal olmaktan ziyade biraz daha pratik bir açıklamaya ihtiyacım var. Tanımlamak için Wikipedia'dan bir örnekle başlıyorum point process: S, Borel σ-cebiri B (S) ile donatılmış …

4
Regresyon artık dağılım varsayımları
Dağılım varsayımını hatalara neden koymak gerekir? ϵ i ∼ N ( 0 , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , .ϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) Neden yazmıyorsun y ı ~ N ( X, β , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , ,yi∼N(Xβ^,σ2)yi∼N(Xβ^,σ2)y_i \sim \mathcal{N}(X\hat{\beta},\sigma^{2}) burada her iki durumda da …

3
İstatistiksel yazılım kullanmaktan matematiksel denklemleri anlamaya geçiş?
Bağlam: Ben Psikoloji Doktora öğrencisiyim. Birçok psikoloji doktora öğrencisinde olduğu gibi, PCA, sınıflandırma ağaçları ve küme analizi gibi tekniklere kadar istatistiksel yazılım kullanarak çeşitli istatistiksel analizlerin nasıl yapılacağını biliyorum. Ama gerçekten tatmin edici değil çünkü neden bir analiz yaptığımı ve göstergelerin ne anlama geldiğini açıklayabilsem de, tekniğin nasıl çalıştığını açıklayamıyorum. …

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.