«regression» etiketlenmiş sorular

Yıllar önce bu kimliği veri ve dönüşümlerle oynayarak yapılan deneylerle buldum. İstatistik profesörüme açıkladıktan sonra, bir sonraki sınıfa vektör ve matris notasyonu kullanarak tek sayfalık bir kanıtla geldi. Ne yazık ki bana verdiği kağıdı kaybettim. (Bu 2007'de geri döndü) Bir kanıt ispatlayabilir mi? İzin Vermek (xben,yben)(xi,yi)(x_i,y_i)orijinal veri noktalarınız olun. Orijinal …

9 regression  r-squared 

En küçük kareler yönteminde, modeldeki bilinmeyen parametreleri tahmin etmek istiyoruz: Yj= α + βxj+εj( j = 1 ... n )Yj=α+βxj+εj(j=1 ...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Bunu yaptıktan sonra (bazı gözlemlenen değerler için), uygun regresyon hattını elde ederiz: Yj=α^+β^x +ej( J = 1 , . . …

9 regression  least-squares  residuals  heteroscedasticity  assumptions 

Doğrusal bir model düşünün yi=α+βxi+ϵiyi=α+βxi+ϵiy_i= \alpha + \beta x_i + \epsilon_i ve en küçük kareler kullanılarak ve eğimi ve kesişimine ilişkin tahminler . Bu matematiksel istatistik referansı , ve ifadelerinin bağımsız olduklarını (teoremlerini kanıtlarken) ifade eder.α^α^\hat{\alpha}β^β^\hat{\beta}α^α^\hat{\alpha}β^β^\hat{\beta} Nedenini anladığımdan emin değilim. Dan beri α^=y¯−β^x¯α^=y¯−β^x¯\hat{\alpha}=\bar{y}-\hat{\beta} \bar{x} Bu ve ile ilişkili olduğu anlamına …

9 regression 

4'ten 5'e kadar açıklayıcı değişkenle regresyon yapmak istiyorum, ancak sadece 15 gözlemim var. Bu değişkenlerin normal olarak dağıtıldığını varsaymamak, parametrik olmayan veya başka bir geçerli regresyon yöntemi var mı?

9 regression  small-sample 

Sınıflandırma ve regresyon konusunda biraz bilgim olmasına rağmen, hayatta kalma analizine yeni başladım. Regresyon için MSE ve R kare istatistiklerine sahibiz. Fakat hayatta kalma model A'nın bazı grafiksel grafiklerin (KM eğrisi) yanı sıra hayatta kalma modeli B'den daha üstün olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Mümkünse, lütfen farkı bir örnekle açıklayın (örneğin, R'deki …

9 regression  survival  goodness-of-fit  cart  rpart 

Bağımsız değişken (x) sabit bir ölçüm hatası ve bağımlı değişken (y) sinyale bağlı hatası olan bir veri için en uygun doğrusal regresyon algoritması arıyorum. Yukarıdaki görüntü sorumu açıklıyor.

9 regression  linear-model  measurement-error  measurement 

terimi ve onun kare (yordayıcı değişkenler) bir regresyon içine dahil etmek istiyorum çünkü düşük değerlerin bağımlı değişken üzerinde olumlu bir etkisi ve yüksek değerlerin olumsuz bir etkisi vardır. yüksek değerlere etkisini yakalamak gerekir. Bu nedenle, katsayısının pozitif ve katsayısının negatif olacağını umuyorum. yanı sıra diğer öngörücü değişkenleri de dahil ediyorum.xxxx2x2x^2xxxx2x2x^2xxxx2x2x^2xxx …

9 regression  multiple-regression  polynomial  centering 

Zaman (yani,Y= A X+ εY=AX+εY = AX + \varepsilonYYY doğrusal regresyon modelinden gelir), ε∼N(0,σ2I)⇒e^=(I−H)Y∼N(0,(I−H)σ2)ε∼N(0,σ2I)⇒e^=(I−H)Y∼N(0,(I−H)σ2)\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I) \hspace{1em} \Rightarrow \hspace{1em} \hat{e} = (I - H) Y \sim \mathcal{N}(0, (I - H) \sigma^2_{}) ve bu durumda artıklar e^1, … ,e^ne^1,…,e^n\hat{e}_1, \ldots, \hat{e}_nbirbiriyle ilişkilidir ve bağımsız değildir. Ancak regresyon teşhisi yaptığımızda …

9 regression  residuals  non-independent 

Zamana göre değişen katsayılara sahip bir DLM, yani normal doğrusal regresyonun bir uzantısı olan, yt=θ1+θ2x2yt=θ1+θ2x2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2. Bir tahmin edicim var (x2x2x_2) ve bir yanıt değişkeni (ytyty_t), 1950-2011 yılları arasında sırasıyla deniz ve iç yıllık balık avları. DLM regresyon modelinin takip etmesini istiyorum, yt=θt , 1+θt , 2xtyt=θt,1+θt,2xty_t …

9 r  regression  time-series  dlm  dynamic-regression 

Zaman içinde giderek daha ayrıntılı tahmin ediciler edindiğim bir değişkeni en iyi nasıl modelleyebileceğimi anlamaya çalışıyorum. Örneğin, temerrüde düşmüş kredilerdeki geri kazanım oranlarını modellemeyi düşünün. Diyelim ki 20 yıllık veri içeren bir veri setimiz var ve bu yılların ilk 15'inde kredinin teminatlı olup olmadığını biliyoruz, ancak bu teminatın özellikleri hakkında …

9 regression  missing-data 

Zaman , küresel bir kısıtlama empoze en küçük kareler problemi değerine olarak yazılabilir . \ | \ cdot \ | _2 bir vektörün Öklid normudur.y=Xβ+ey=Xβ+ey = X\beta + eδδ\deltaββ\betamin ∥y−Xβ∥22s.t. ∥β∥22≤δ2min⁡ ‖y−Xβ‖22s.t.⁡ ‖β‖22≤δ2\begin{equation} \begin{array} &\operatorname{min}\ \| y - X\beta \|^2_2 \\ \operatorname{s.t.}\ \ \|\beta\|^2_2 \le \delta^2 \end{array} \end{equation}∥⋅∥2‖⋅‖2\|\cdot\|_2 Tekabül eden …

9 regression  least-squares  regularization  ridge-regression  underdetermined 

Bir meslektaşım bana bu problemi internette tur attı: If $3 = 18, 4 = 32, 5 = 50, 6 = 72, 7 = 98$, Then, $10 =$ ? Cevap 200 gibi görünüyor. 3*6 4*8 5*10 6*12 7*14 8*16 9*18 10*20=200 R doğrusal bir regresyon yaptığımda: data <- data.frame(a=c(3,4,5,6,7), b=c(18,32,50,72,98)) lm1 …

9 r  regression  lm 

Fark regresyon modelindeki bir fark için hangi kurulum doğrudur? Yi'nin s t= α +γs∗ T+ λdt+ δ∗ ( T*dt) +εi'nin s tYbenst=α+γs*T+λdt+δ*(T*dt)+εbenstY_{ist} = \alpha +\gamma_s*T + \lambda d_t + \delta*(T*d_t)+ \epsilon_{ist} burada gözlem, tedavi grubundan geliyorsa T, 1'e eşit bir kukladır ve d, tedavi gerçekleştikten sonraki sürede 1'e eşit bir …

9 regression  econometrics  difference-in-difference 

İstatistiklerde yeniyim ve ANOVA ile doğrusal regresyon arasındaki farkı anlamaya çalışıyorum. Bunu keşfetmek için R kullanıyorum. ANOVA ve regresyonun neden farklı ama yine de aynı olduğu ve nasıl görselleştirilebileceği vb. İle ilgili çeşitli makaleler okudum. Bence güzelim ama bir parça hala eksik. ANOVA'nın test edilen gruplardan herhangi biri arasında fark …

9 r  regression  anova 

Bir lojistik regresyon modelim var (elastik net regülasyonlu R'de glmnet ile uyumlu) ve gerçek pozitifler ve yanlış pozitifler arasındaki farkı en üst düzeye çıkarmak istiyorum. Bunu yapmak için aşağıdaki prosedür akla geldi: Standart lojistik regresyon modeline uygun Tahmin eşiğini 0,5 olarak kullanarak, tüm pozitif tahminleri belirleyin Olumlu tahmin edilen gözlemler …

9 r  regression  logistic  classification  glmnet