«time-series» etiketlenmiş sorular

Bir tahmin yöntemi denedim ve yöntemimin doğru olup olmadığını kontrol etmek istiyorum. Çalışmam farklı yatırım fonlarını karşılaştırıyor. GCC endeksini bunlardan biri için bir referans olarak kullanmak istiyorum, ancak sorun GCC endeksinin Eylül 2011'de durması ve çalışmamın Ocak 2003'ten Temmuz 2014'e kadar olması. ancak sorun, MSCI endeksinin Eylül 2010'dan itibaren veri …

12 time-series  forecasting  missing-data 

Aşağıdaki birim kök testini (Dickey-Fuller) paketteki ur.df()fonksiyonu kullanarak bir zaman serisinde çalıştırıyorum urca. Komut: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Çıktı: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -0.266372 …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

Şu anda R'de çok değişkenli bir zaman serisini önyüklemek için aşağıdaki işlemi kullanıyorum: Blok boyutlarını belirlemek - fonksiyonu çalıştırmak b.stariçinde npher bir seri için bir blok boyutu üreten paket Maksimum blok boyutunu seçin tsbootSeçili blok boyutunu kullanarak herhangi bir seride çalıştırın Çok değişkenli zaman serilerini yeniden yapılandırmak için bootstrap çıktısından …

12 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

Zaman serisi için R-kare kullanmanın uygun olmadığını okudum çünkü bir zaman serisi bağlamında (başka bağlamlar olduğunu biliyorum) R-kare artık benzersiz değil. Bu neden? Bunu aramaya çalıştım ama hiçbir şey bulamadım. Modellerimi değerlendirdiğimde tipik olarak R-kare (veya Düzeltilmiş R-Kare) 'ye fazla değer vermem, ancak bir çok meslektaşım (yani Business Majors) kesinlikle …

12 regression  time-series  r-squared 

Herkes Eşzamanlı Denklem Modeli ile Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) arasındaki farkların ne olduğunu anlamama yardımcı olabilir mi? Birisi bana bununla ilgili literatür sağlayabilirse harika olur. Ayrıca, SEM'in zamanlama bağlamında kullanıldığı herhangi bir literatür var mı? Aldığım literatürler çoğunlukla kesitsel veri bağlamında SEM olarak açıklanıyor. Teşekkür ederim!

12 time-series  references  sem 

Böyle bir denklem ile R çoklu doğrusal regresyon tahmin etmeye çalışıyorum: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) sorular ve sorular üçer aylık dönemler arası veri serileri ile oluşturulmuştur askings <- ts(...). Sorun şu ki, otokorelasyonlu kalıntılar var. Gls işlevini kullanarak regresyona uymanın mümkün olduğunu biliyorum, …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals 

Hamilton Bölüm 13'ü okuyorum ve bir ARMA için aşağıdaki durum uzay temsiline sahip (p, q). Daha sonra olsun r=max(p,q+1)r=max(p,q+1)r = \max(p,q+1). ARMA (p, q) işlemi şu şekildedir: yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1.yt−μ=ϕ1(yt−1−μ)+ϕ2(yt−2−μ)+...+ϕ3(yt−3−μ)+ϵt+θ1ϵt−1+...+θr−1ϵt−r+1. \begin{aligned} y_t -\mu &= \phi_1(y_{t-1} -\mu) + \phi_2(y_{t-2} -\mu) + ... + \phi_3(y_{t-3} -\mu) \\ &+ \epsilon_t + \theta_1\epsilon_{t-1} + ... + …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

ACF ve PACF'nin zaman serisi grafiğinde kesme ve kuyrukların anlamını anlamaya çalışıyorum. "Gecikmeden sonra kes" ne demek? Bu sınırla mı ilgili? "Kuyruklar" ne anlama geliyor? Yukarıdaki örnekte, okumak için kullandığım kitap bunun bir AR süreci olduğunu söylüyor. Ama "keser" ve "kuyruklar" anlamlarını anlayamıyorum

11 time-series  autocorrelation  terminology 

Çok sezonluk bir zaman dizisi olan yarım saatlik talep verilerim var. Kullandığım tbatsiçinde forecastR paketin ve bunun gibi sonuçlar aldık: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Bu, serinin Box-Cox dönüşümünü kullanmak zorunda olmadığı ve hata teriminin ARMA (5, 4) ve 6, 6 ve 5 terimlerinin mevsimselliği açıklamak için kullanıldığı anlamına …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

Enerji ve hava stokları arasında bir model arıyorum. Avrupa ülkeleri arasında satın alınan MWatt'ın fiyatı ve hava durumu (Grib dosyaları) üzerinde çok fazla değer var. 5 yıllık bir sürede (2011-2015) her saat. Fiyat / gün Bu bir yıl boyunca günlüktür. Bunu 5 yılda saat başı var. Hava örneği Bir saat …

11 time-series  forecasting  predictive-models  modeling  large-data 

Zaman serilerinde aykırı algılamayı otomatikleştirmeye çalışıyorum ve burada Rob Hyndman tarafından önerilen çözümde bir değişiklik kullandım . Diyelim ki, çeşitli ülkelerden bir web sitesine günlük ziyaretleri ölçüyorum. Günlük ziyaretlerin birkaç hundrend veya binlerce olduğu bazı ülkelerde, yöntemim makul çalışıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, bir ülkenin günde sadece 1 veya 2 …

11 time-series  outliers  computational-statistics 

Geniş anlamda durağan stokastik süreçlerin ergodisitesini örnek yollarından nasıl kontrol edersiniz? Ergodisiteyi tek bir örnek yolundan kontrol edebilir miyiz? Yoksa birden fazla örnek yola mı ihtiyacımız var? Ergodisiteyi kontrol etmenin bir motivasyonu, zaman içindeki örnek yolun ortalamasını, popülasyon ortalaması için tahmin olarak güvenle kullanabilmenizi sağlamak için zaman serilerinde mi?

11 time-series  ergodic 

Girişin bir cep telefonu hesabının ilk 21 günü için zaman serisi ses kullanım verileri (saniye cinsinden) olduğu bir zaman serisi sınıflandırma problemi üzerinde çalışıyorum. İlgili hedef değişken, söz konusu hesabın 35-45 günlük aralıkta iptal edilip edilmediğidir. Bu bir ikili sınıflandırma problemidir. Şimdiye kadar denediğim yöntemlerden (değişen derecelerde) çok kötü sonuçlar …

11 time-series  classification 

Finansal getiri zaman serisinin tüm varyans / std hata şey anlamaya çalışıyorum ve ben sıkışmış düşünüyorum. Beklenen değeri 1.00795 olan ve 0.000228 (std. Dev 0.0.012) varyantı olan bir dizi aylık hisse senedi iade verilerim (buna diyelim). Yıllık getiri en kötü durumda hesaplamak çalışıyorum (diyelim ki beklenen değer eksi standart hata …

11 time-series  variance  independence  finance 

Bir dizi çokgen (~ 200 düzensiz şekilli, sürekli çokgenler) için yıllık tür sayısının 20 yıllık veri kümesine sahibim. Her çokgen için eğilimleri (yıllık sayım değişikliği) ve çokgen verilerinin yönetim sınırlarına dayalı toplamalarını çıkarmak için regresyon analizini kullanıyorum. Toplanan veriler için regresyon analizini etkileyeceği kesin olan verilerde uzamsal otokorelasyon olduğundan eminim. …

11 r  time-series  correlation  spatial  spatio-temporal