İstatistikler ve Büyük Veri

Yardım sayfası Prizma için doğrusal olmayan regresyon için tahmin bantları hesaplar nasıl aşağıdaki açıklama verir. Lütfen uzun alıntıyı affedin, ancak ikinci paragrafı takip etmiyorum (bu nasıl G|xG|xG|xtanımlandığını ve dY/dPdY/dPdY/dP nasıl hesaplandığını açıklar ). Herhangi bir yardım büyük mutluluk duyacağız. Güven ve tahmin bantlarının hesaplanması oldukça standarttır. Prism'in doğrusal olmayan regresyonun …

16 nonlinear-regression  prediction-interval 

Bu biraz yeni başlayanların sorusudur, ancak bir kişi çok yönlü bir lojistik regresyon modelinde 6.012'nin exp (B) sonucunu nasıl yorumlar? 1) 6.012-1.0 = 5.012 =% 5012 risk artışı mı? veya 2) 6.012 / (1 + 6.012) = 0.857 =% 85.7 risk artışı? Her iki alternatifin de yanlış olması durumunda, lütfen …

16 multinomial 

İstatistiklere bir giriş yazmam isteniyor ve p-değeri ile gücün ilişkisini grafiksel olarak nasıl göstereceğimizi düşünüyorum. Ben bu grafik ile geldim: Benim sorum: Bunu göstermenin daha iyi bir yolu var mı? İşte benim R kodum x <- seq(-4, 4, length=1000) hx <- dnorm(x, mean=0, sd=1) plot(x, hx, type="n", xlim=c(-4, 8), ylim=c(0, …

16 r  teaching  power 

Ben bir "değişim noktası" analizi veya nls()R kullanarak bir çok fazlı regresyon uygulamaya çalışıyorum. İşte yaptığım bazı sahte veriler . Verilere uymak için kullanmak istediğim formül: y= β0+ β1x + β2maks. ( 0 , x - δ)y=β0+β1x+β2maksimum(0,x-δ)y = \beta_0 + \beta_1x + \beta_2\max(0,x-\delta) Bunun yapması gereken, verileri belirli bir noktaya …

16 r  regression  change-point  nls 

Ben bir farmakologum ve tecrübelerime göre, temel biyomedikal araştırmalardaki hemen hemen tüm makaleler Student t-testini kullanıyor (ya çıkarımı desteklemek ya da beklentilere uymak için ...). Birkaç yıl önce, Student t-testinin kullanılabilecek en verimli test olmadığı dikkatimi çekti: sıralı testler herhangi bir numune boyutu için çok daha fazla güç veya eşdeğer …

16 hypothesis-testing  teaching  statistical-significance 

Düzensiz zaman serileri ile eşbütünleşmenin nasıl hesaplanacağı bana açık değil (ideal olarak VECM ile Johansen testi kullanılarak ). İlk düşüncem, diziyi düzenli hale getirmek ve eksik değerleri enterpolasyona tabi tutmak olabilir, ancak bu, tahminin yanlılığını artırabilir. Bu konuda literatür var mı?

16 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

Kolmogorov-Smirnov dağılımı Kolmogorov-Smirnov testinden bilinmektedir . Ancak, aynı zamanda Brownian köprüsünün supremumunun dağılımıdır. Bu bariz olmaktan çok uzak olduğu için sizden bu tesadüfün sezgisel bir açıklamasını istemek istiyorum. Referanslarımız da memnuniyetle karşılanmaktadır.

16 distributions  hypothesis-testing  mathematical-statistics  stochastic-processes 

Finansal zaman serisi verilerinden (yani tickdata) aykırı değerleri ve hataları (nedeni ne olursa olsun) kaldırmak için bazı sağlam teknikler arıyorum. Tick-by-tick mali zaman serisi verileri çok dağınık. Borsa kapatıldığında büyük (zaman) boşluklar içerir ve borsa tekrar açıldığında büyük sıçramalar yapar. Borsa açık olduğunda, her türlü faktör, fiyat seviyelerinde yanlış (gerçekleşmemiş) …

16 time-series  outliers 

Anladığım kadarıyla Birleşik Krallık Okulları, Standart Sapmanın aşağıdakileri kullanarak bulunduğunu öğretir: ABD Okulları şunları öğretir: (yine de temel düzeyde). Bu, geçmişte bazı öğrencilerimin İnternet'te arama yaptıkları, ancak yanlış bir açıklama buldukları için sorunlara neden oldu. Neden fark var? Basit veri kümeleri 10 değer söylüyorsa, yanlış yöntem uygulanırsa (örneğin bir sınavda) …

16 standard-deviation  error  teaching  unbiased-estimator 

Sanırım tutarlı bir tahmincinin matematiksel tanımını çoktan anladım. Yanlışsam düzelt: WnWnW_n θ ∀ ϵ > 0 için tutarlı tahminci olduğunu eğerθθ\theta∀ £ > 0∀ϵ>0\forall \epsilon>0 limn → ∞P( | Wn- θ | > ϵ ) = 0 ,∀ θ ∈ Θlimn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θ\lim_{n\to\infty} P(|W_n - \theta|> \epsilon) = 0, \quad \forall\theta \in …

16 estimation  consistency 

CE Rasmussen ve CKI Williams'ın Makine Öğrenimi için Gauss Süreci ders kitabı okuyorum ve işlevler üzerindeki dağılımın ne anlama geldiğini anlamakta biraz sorun yaşıyorum . Ders kitabında, bir fonksiyonun çok uzun bir vektör olarak hayal edilmesi gerektiği bir örnek verilmiştir (aslında, sonsuza kadar uzun olmalı?). Bu yüzden fonksiyonlar üzerinde bir …

16 distributions  gaussian-process 

Bir istatistikçi değilim, ancak istatistiklerle çok ilgileniyorum ve referans olarak tutmak için bir kitap satın almak istiyorum. Belirli konularda birkaç kitapım var ( makine öğrenimi için İstatistiksel Öğrenmenin Unsurları veya Bayes Veri Analizi için ... iyi, Bayesci Veri Analizi :) Ayrıca daha genel bir kitap arıyordum. Freedman'ın kitapları burada genellikle …

16 references 

anlıyorum P( A ∩ B ) / P( B ) = P( A | B )P(A∩B)/P(B)=P(A|B)P(A\cap B)/P(B) = P(A|B). Koşul, A ve B'nin tüm B alanına bölünmüş kesişimidir. Peki neden P( A ∩ B | C) / P( B | C) = P( A | B ∩ C)P(A∩B|C)/P(B|C)=P(A|B∩C)P(A\cap B|C)/P(B|C) = …

16 probability  conditional-probability 

dağılımının beklenen değeri ortalama, yani ağırlıklı ortalama değer f(x)f(x)f(x)E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx En olası değer, en olası değer olan moddur. Ancak bir şekilde birçok kez görmeyi umuyoruz ? Buradan alıntı :E[x]E[x]E[x] sonuçları eşit derecede olası değilse, o zaman basit ortalama, bazı sonuçların diğerlerinden daha muhtemel olduğu gerçeğini dikkate …

16 probability  distributions  chi-squared  expected-value  mode 

Doğrusal regresyonda (kare kaybı), matris kullanarak hedef için çok özlü bir gösterime sahibiz minimize ∥Ax−b∥2minimize ‖Ax−b‖2\text{minimize}~~ \|Ax-b\|^2 AAA veri matrisi olduğu durumlarda , xxx katsayılardır ve bbb yanıttır. Lojistik regresyon hedefi için benzer bir matris gösterimi var mı? Gördüğüm tüm gösterimler, tüm veri noktalarındaki toplamdan ( \ sum _ {\ …

16 regression  logistic  linear-model  notation