İstatistikler ve Büyük Veri

tasarım matrisi açısından mükemmel bir eşbiçimlilik örneği nedir ?XXX tahmin edilemeyeceği bir örnek istiyorum ters çevrilemez.β^=(X′X)−1X′Yβ^=(X'X)-1X'Y\hat \beta = (X'X)^{-1}X'Y(X′X)(X'X)(X'X)

12 regression  multicollinearity  matrix  matrix-inverse 

Ben ses kayıtları bir grup hece sayısını tespit etmek anlamaya çalışıyorum. Bence iyi bir vekil dalga dosyasında zirveler olabilir. İşte İngilizce konuşan bir dosya ile denedim (gerçek kullanım durumum Kiswahili'de). Bu örnek kaydın transkripti: "Bu benim zamanlayıcı işlevini kullanmaya çalışıyorum. Duraklamalara, seslendirmelere bakıyorum." Bu pasajda toplam 22 hece vardır. wav …

12 r  signal-processing 

Bir Poisson tepki değişkeninde aşırı dağılım ile başa çıkmak için üç öneriyle karşılaştım ve tüm sabit etkili başlangıç ​​modeli: Bir yarı model kullanın; Negatif binom GLM kullanın; Nesne düzeyinde rastgele efektli karışık bir model kullanın. Ama hangisini gerçekten seçmeli ve neden? Bunlar arasında gerçek bir kriter var mı?

12 regression  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  quasi-likelihood 

Yanılmıyorsam, doğrusal bir modelde, yanıtın dağılımının sistematik bir bileşen ve rastgele bir bileşen olduğu varsayılır. Hata terimi rastgele bileşeni yakalar. Bu nedenle, hata teriminin Normal olarak dağıtıldığını varsayarsak, bu yanıtın da Normal olarak dağıtıldığı anlamına gelmez mi? Bence öyle, ama sonra aşağıdaki gibi ifadeler oldukça kafa karıştırıcı görünüyor: Ve bu …

12 regression  assumptions 

Şu anda kendime sınıflandırma yapmayı öğretiyorum ve özellikle üç yönteme bakıyorum: destek vektör makineleri, sinir ağları ve lojistik regresyon. Anlamaya çalıştığım, lojistik regresyonun neden diğer ikisinden daha iyi performans göstereceğidir. Lojistik regresyon anlayışımdan buradaki fikir, lojistik fonksiyonun tüm verilere uymasıdır. Dolayısıyla verilerim ikiliyse, 0 etiketine sahip tüm verilerim 0 değerine …

12 regression  machine-learning  logistic  classification  regression-strategies 

Wikipedia'da formüller gördüm . Mahalanobis mesafesini ve Kaldıraç ile ilgili: Mahalanobis mesafe yakın kaldıraç istatistik ile ilgilidir , ama farklı bir ölçek varhhhD2=(N−1)(h−1N).D2=(N--1)(h-1N-).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). Bir de bağlantılı makalede , Vikipedi açıklar şu ifadelerle:hhh Doğrusal regresyon modelinde için kaldıraç puan veri birimi olarak tanımlanır: şapka matris …

12 multiple-regression  mathematical-statistics  diagnostic  leverage 

Ben karşılaştırarak (ve farkını alarak) benim modelinde iki faktör düzeyleri arasında tahmin edilen ortalama sayımlar sonu hedefi olan bir Poisson regresyon yerine getiriyorum: , tutma sırasında diğer model ortak değişkenler (hepsi ikili) sabittir. Herkes ne zaman bir günlük bağlantısı kimlik kimlik karşı kullanılacağı konusunda bazı pratik tavsiyeler verebilir olmadığını merak …

12 logistic  poisson-regression  link-function 

ve değişkenlerinin ölçümünü yaptım . Her ikisinin de ilişkili belirsizlikleri ve olduğu bilinmektedir . ve arasındaki ilişkiyi bulmak istiyorum . Nasıl yapabilirim?x y σ x σ y x ynnnxxxyyyσxσx\sigma_xσyσy\sigma_yxxxyyy DÜZENLEME : her ile ilişkili farklı bir ve ile aynı .σ x , i y ixbenxix_iσx , benσx,i\sigma_{x,i}ybenyiy_i Tekrarlanabilir R örneği: …

12 r  regression  deming-regression 

Wikipedia'da Akaike'nin Bilgi Kriteri'nin (AIC) olarak tanımlanması söz konusudur , burada parametre sayısıdır ve modelin log olasılığıdır.AIC=2k−2logLAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L kkklogLlog⁡L\log L Ancak Ekonometriklerimiz saygın bir üniversitede olduğunu belirtmektedir . Burada , bir ARMA modelindeki hatalar için tahmini varyans ve , zaman serisi veri kümesindeki gözlem sayısıdır.AIC=log(σ^2)+2⋅kTAIC=log⁡(σ^2)+2⋅kT …

12 econometrics  aic  arma  information-theory 

Bu sorunu anladığımı sanıyordum, ama şimdi tam olarak emin değilim ve devam etmeden önce başkalarıyla görüşmek istiyorum. İki değişkenim var Xve Y. YR, bir orandır ve 0 ve 1 ile sınırlı değildir ve genellikle normal olarak dağıtılır. Xbir orandır ve 0 ve 1 ile sınırlıdır (0,0 ila 0,6 arasında çalışır). …

12 r  regression  data-transformation  nonlinear-regression  proportion 

İktisat dergilerinde rastgele faydalı modellerde kullanılan belirli bir sonuç hakkında okumaya devam ediyorum. Sonucun bir sürümü şudur: eğer Gumbel ( , o zaman:ϵi∼iid,ϵi∼iid,\epsilon_i \sim_{iid}, μ,1),∀iμ,1),∀i\mu, 1), \forall i E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln(∑iexp{δi}),E[maxi(δi+ϵi)]=μ+γ+ln⁡(∑iexp⁡{δi}),E[\max_i(\delta_i + \epsilon_i)] = \mu + \gamma + \ln\left(\sum_i \exp\left\{\delta_i \right\} \right), burada γ≈0.52277γ≈0.52277\gamma \approx 0.52277 Euler-Mascheroni sabittir. Bunun R kullanarak mantıklı …

12 expected-value  gumbel 

Arka plan ve sorun Regresyon ve sonraki Bayes optimizasyonu (BO) için Gauss İşlemleri'ni (GP) kullanıyorum. Regresyon için, MATLAB için gpml paketini birkaç özel yapım modifikasyonla kullanıyorum, ancak sorun genel. İki eğitim girdisi girdi alanında çok yakın olduğunda, kovaryans matrisinin pozitif olmayan bir kesin hale gelebileceği iyi bilinen bir gerçektir (bu …

12 regression  covariance-matrix  gaussian-process  bayesian-optimization 

Slutsky'nin teoremi hakkında bazı ayrıntılar hakkında kafam karıştı : Let , skaler / vektör / matris rastgele elemanlarının iki sekansları olabilir.{Xn}{Xn}\{X_n\}{Yn}{Yn}\{Y_n\} Eğer rastgele elemanı dağıtım yakınsak ve sabit bir olasılık olarak yakınsak , o ters çevrilebilir olması koşuluyla , burada dağıtımda yakınsama anlamına gelir.XnXnX_nXXXYnYnY_ncccXn+Yn XnYn Xn/Yn →d X+c→d cX→d X/c,Xn+Yn …

12 probability  random-variable  convergence  slutsky-theorem 

Doğrusal ve doğrusal olmayan modeller arasındaki ayrımın önemi nedir? Doğrusal ve genelleştirilmiş doğrusal model sorusu : Lojistik, Poisson vb. Regresyondan nasıl bahsediyorsunuz? ve cevabı genelleştirilmiş doğrusal modellerin doğrusallığı / doğrusal olmama durumu hakkında son derece yararlı bir açıklama idi. Doğrusal olanı doğrusal olmayan modellerden ayırmak kritik öneme sahip görünüyor, ama …

12 linear-model  nonlinear-regression  nonlinear 

Ölçekler oluştururken puanların düz toplamı üzerinden " faktör puanlarının " ne zaman kullanılacağı hakkında öneriler almak isterim . Yani bir faktörü puanlamak için "rafine edilmiş" üzerinden "rafine edilmemiş" yöntemler. DiStefano ve ark. (2009; pdf ), vurgu eklenmiştir: Faktör skoru hesaplama yöntemlerinin iki ana sınıfı vardır: rafine ve rafine edilmemiş. Rafine …

12 factor-analysis  sem  scales