İstatistikler ve Büyük Veri

Let ~ U ( 0 , 2 ) ve Y, ~ U ( - 10 , 10 ) belirli bir dağılımına sahip iki bağımsız rastgele değişkenler. V = X Y dağılımı nedir ?XXXU( 0 , 2 )U(0,2)U(0,2)YYYU( - 10 , 10 )U(−10,10)U(-10,10)V= XYV=XYV=XY Evrişimi denedim, bunu bilerek h ( v …

12 distributions  random-variable 

Doğru sansürlenmiş ve orantılı tehlikeler ve sürekli temel tehlike ile bazı dağılımları takip eden bir oyuncak hayatta kalma (olay zamanı) verileri oluşturmak istiyorum. Verileri aşağıdaki gibi oluşturdum, ancak simüle edilen verilere bir Cox orantılı tehlike modeli taktıktan sonra gerçek değerlere yakın tahmini tehlike oranları elde edemiyorum. Neyi yanlış yaptım? R …

12 survival  cox-model  monte-carlo 

Diyelim ki aralıktan rasgele sayılar kümesi oluşturmak istiyorum (a, b). Oluşturulan dizi, sıralandığı özelliğe de sahip olmalıdır. Bunu başarmanın iki yolunu düşünebilirim. Izin nvermek oluşturulan dizinin uzunluğu olsun . 1. Algoritma: Let `offset = floor((b - a) / n)` for i = 1 up to n: generate a random number …

12 random-generation 

Birisi lütfen karma model ile doğrusal regresyon analizi arasındaki farkı açıklayabilir mi? (Çok sınırlı istatistik bilgim var.)

12 regression  mixed-model 

Spearman korelasyonunu hesapladığım verilerim var ve bunu bir yayın için görselleştirmek istiyorum. Bağımlı değişken sıralanır, bağımsız değişken sıralanmaz. Görselleştirmek istediğim gerçek eğimden daha genel bir eğilim, bu yüzden bağımsız olarak sıraladım ve Spearman korelasyonunu / regresyonunu uyguladım. Ama sadece verilerimi çizdiğimde ve taslağımı eklemek üzereyken, bu ifadeye ( bu web …

12 regression  data-visualization  spearman-rho  ordered-logit  isotonic 

Takviye öğreniminde bir ders kitabı / ders notları arıyorum. "İstatistiksel Öğrenmeye Giriş" e düşkünüm , ancak ne yazık ki bu konuyu kapsamıyor. Sutton ve Barto'nun bir kitabının standart bir referans olduğunu biliyorum ve belki de NDP de iyi ama 1997-98 tarihli ve bu alanın son zamanlarda oldukça fazla gelişmesi muhtemel …

12 machine-learning  references 

Bu soruda - Yapılandırılmış / hiyerarşik / çok düzeyli yordayıcıları dikkate alan karar ağaçları oluşturmak için bir yöntem var mı? - ağaçlar için panel veri yönteminden bahsediyorlar. Vector Machines ve Yapay Sinir Ağlarını desteklemek için spesifik panel veri yöntemleri var mı? Eğer öyleyse, algoritmalar ve (eğer mevcutsa) R paketleri için …

12 r  machine-learning  svm  panel-data  cart 

Aslında bunu sormakta tereddüt ediyorum, çünkü korkarım diğer sorulara veya Gibbs örnekleminde Wikipedia'ya yönlendirileceğim, ancak eldeki şeyi tarif ettikleri hissine sahip değilim. Koşullu olasılık verildiğinde : p ( x | y ) y = y 0 y = y 1 x = x 0 1p ( x | y)p(x|y)p(x|y)p ( …

12 sampling  mcmc  gibbs 

Çoklu doğrusal regresyon analizinin p değeri ile ilgili olarak, Minitab'ın web sitesinden giriş aşağıda gösterilmiştir. Her terim için p değeri, katsayının sıfıra eşit olduğu sıfır hipotezini test eder (etki yok). Düşük bir p değeri (<0.05), sıfır hipotezini reddedebileceğinizi gösterir. Diğer bir deyişle, düşük bir p değerine sahip bir öngörücünün modelinize …

12 multiple-regression  p-value 

Analitik olarak bazı ölçüm hatası olduğunda salınım fonksiyonundan örnekleme noktalarının olasılık dağılımını hesaplamak istiyorum. Zaten "gürültü olmadan" kısmı için olasılık dağılımını hesapladım (bunu sonuna koyacağım), ama nasıl "gürültü" ekleyeceğimizi anlayamıyorum. Sayısal tahmin Daha açık olmak gerekirse, tek bir döngü sırasında rastgele puan topladığınız fonksiyonlarının olduğunu düşünün ; noktaları bir histogramda …

12 distributions  normal-distribution  noise 

İki sıralama algoritmasını karşılaştırmak istiyorum. Bu algoritmalarda, istemci aramasında bazı koşulları belirtir. Müşterinin gereksinimlerine göre, bu algoritma veri tabanındaki her öğe için bir puan atamalı ve en yüksek puanlara sahip öğeleri almalıdır. Bu sitede sorumla ilgili farklı konular okudum ve internette arama yaptım. Aramalarıma göre, sıralama algoritmalarını karşılaştırmak için bazı …

12 machine-learning  precision-recall  average-precision 

Bu yazı bunu takip ediyor: Çapraz tahmin, diyagonal bir sabit ekleyerek neden OLS'den daha iyi hale geliyor? İşte sorum: Bildiğim kadarıyla, sırt düzenlenmesi normu (öklid mesafesi) kullanır. Ama neden bu normun karesini kullanıyoruz? ( doğrudan uygulanması , beta kare toplamının kare kökü ile sonuçlanır).ℓ 2ℓ2ℓ2\ell_2ℓ2ℓ2\ell_2 Bir karşılaştırma olarak, bunu düzenlemek …

12 lasso  regularization  ridge-regression 

Bir çok faktöre sahip bir modele uyuyorum ve R'nin bu modele uyması gerçekten uzun sürüyor. Bu neden? Örneğin, oyuncuların maaşlarını tahmin etmek için bir gerileme uyarsam ve tüm oyuncuların milliyetleri için bir faktör öngörücüsü eklersem, oyuncuların maaşları için oyuncuların maaşları için bir model takmaktan daha uzun zaman alacaktır. yükseklikleri.

12 regression  categorical-data 

Bir kovaryans matrisinin yarı pozitif kesin olması gerektiği iyi bilinir, ancak bunun tersi doğru mu? Yani, her yarı pozitif belirli matris bir kovaryans matrisine karşılık geliyor mu?

12 covariance  matrix 

Ben formunun iki (veya daha fazla) tip-one Pareto dağılımı eklemede hangi dağılımın sonucunu merak ediyorum . Deneysel olarak, alfa farkına asimptotik olan iki modlu bir güç yasasına benziyor.x- αx−αx^{-\alpha}

12 distributions  power-law  pareto-distribution