3
Dinamik doğrusal modelin parametrelerini tahmin etme
Ben 2 bilinmeyen zaman değişken parametreleri (gözlem hatası ve durum hatası varyans ) sahip olduğu aşağıdaki çok basit Dinamik Doğrusal Model uygulamak istiyorum (R ). ϵ 2 tε1tϵt1\epsilon^1_tε2tϵt2\epsilon^2_t Ytθt + 1==θt+ ϵ1tθt+ ϵ2tYt=θt+ϵt1θt+1=θt+ϵt2 \begin{matrix} Y_t & = & \theta_t + \epsilon^1_t\\ \theta_{t+1} & = & \theta_{t}+\epsilon^2_t \end{matrix} Bu parametreleri her …
11
r
mcmc
dlm
particle-filter