«inference» etiketlenmiş sorular

Bir VAE uyguluyorum ve basitleştirilmiş tek değişkenli gauss KL sapmasının çevrimiçi olarak iki farklı uygulamasını fark ettim. Uygun olarak, orijinal diverjans burada bir bir birim gaussian olduğunu varsayarsak, ve , bu İşte karışıklığım burada. Yukarıdaki uygulama ile birkaç belirsiz github depoları bulmuş olmama rağmen, daha yaygın olarak kullandığım şey:KLloss=log(σ2σ1)+σ21+(μ1−μ2)22σ22−12KLloss=log⁡(σ2σ1)+σ12+(μ1−μ2)22σ22−12 KL_{loss}=\log(\frac{\sigma_2}{\sigma_1})+\frac{\sigma_1^2+(\mu_1-\mu_2)^2}{2\sigma^2_2}-\frac{1}{2} …

10 inference  kullback-leibler  autoencoders  variational-bayes 

Pitman – Koopman – Darmois teoreminin kanıtını nerede bulabilirim? Bir süredir googled. Garip bir şekilde, birçok nota bu teoremden bahsediyor, ancak hiçbiri kanıt sunmuyor.

10 mathematical-statistics  references  inference  sufficient-statistics 

Rasgele örnek düşünün iid rastgele değişkenler . için yeterli bir istatistik olup olmadığını kontrol edin .{X1,X2,X3}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XiXiX_iBernoulli(p)Bernoulli(p)Bernoulli(p)p∈(0,1)p∈(0,1)p\in(0,1)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp İlk olarak, dağıtımını nasıl bulabiliriz ? Yoksa ve sonra takip edecek mi? Bence değil çünkü tüm değişkenlerin burada bağımsız olmadığını unutmayın.(X1+2X2+X3)(X1+2X2+X3)(X_1+2X_2+X_3)X1+X2+X2+X3X1+X2+X2+X3X_1+X_2+X_2+X_3Bin(4,p)Bin(4,p)Bin(4,p) Alternatif olarak, sadece ortak PMF dikkate alınarak çarpanlara durum kullanır ise daha sonra …

10 inference  point-estimation  sufficient-statistics 

Hastaların antropometrik ölçüsünü belirlediğim klinik bir çalışma yürütüyorum. Hasta başına tek bir ölçüme sahip olduğum durumun nasıl ele alınacağını biliyorum: Rastgele bir örnek bazı yoğunluk bir model yapıyorum ve olağan şeyleri yapıyorum: örnek, parametreleri tahmin et, güven kümelerini belirle ve hipotezi test et, hatta patron izlemiyorsa Bayes analizi yap. ;-)X1, …

10 inference 

Birden fazla grup içeren doğrusal regresyon için (a priori olarak tanımlanan doğal gruplar), aşağıdaki iki soruyu cevaplamak için aynı veri setinde iki farklı model çalıştırmak kabul edilebilir mi? Her grupta sıfır olmayan bir eğim ve sıfır olmayan kesişme var mı ve grup regresyonu içindeki parametreler nelerdir? Grup üyeliğine bakılmaksızın, sıfır …

10 r  regression  multiple-comparisons  inference  ancova 

Ben daha net sezgi arkasında almaya çalışıyorum: "Eğer hale getirir B daha muhtemel ardından B kılan bir daha muhtemel" yanibirAABBBBBBbirAA Let n ( S)n(S)n(S) içinde boşluğun boyutunu belirtir birAA ve BBB , daha sonra olan İstem: P( B | A ) > P( B )P(B|A)>P(B)P(B|A)>P(B) yani n ( A B …

9 probability  inference  conditional-probability  intuition  association-measure 

Aşağıdaki soru bir arkadaşım tarafından soruldu. Ona yardım edemedim ama umarım birisi bana açıklayabilir. Benzer bir örnek bulamadım.Herhangi bir yardım ve açıklama için teşekkürler. S: 100 madeni para atma deneyinin sonuçları 0 = "Kuyruk" ve 1 = "Kafa" olarak kaydedilmiştir. Çıkış x, 0 uzunluğu ve 100 uzunluğu 1 olan bir …

9 probability  inference  bernoulli-distribution 

Bir popülasyondan örneklemeden sonra bir güven aralığı biçiminde bir parametre tahmini yapabileceğimiz öğretildi. Örneğin, hiçbir varsayım ihlal edilmeden% 95 güven aralığı, tahmin ettiğimiz gerçek parametrenin popülasyonda ne olduğunu içeren bir% 95 başarı oranına sahip olmalıdır. yani, Bir örnekten nokta tahmini üretin. Tahmin etmeye çalıştığımız gerçek değeri teorik olarak% 95 şansı …

9 hypothesis-testing  confidence-interval  estimation  inference 

Uzunluğu bilinmeyen bir uzaylı yılı geçirdiğinizi varsayalım. Söz konusu uzaylıların rastgele bir örneğine sahipseniz ve bazıları doğum günlerini paylaşıyorsa, bu verileri yılın uzunluğunu tahmin etmek için kullanabilir misiniz? Örneğin, 100'lük bir örnekte, iki üçüz (yani her biri üç uzaylı tarafından paylaşılan iki doğum günü) ve beş çift ve seksen dört …

9 estimation  inference  birthday-paradox 

Genel bir metodolojik sorum var. Daha önce cevaplanmış olabilir, ancak ilgili iş parçacığını bulamıyorum. Olası kopyalara işaret edecekleri takdir edeceğim. ( Burada . Ama hiçbir cevap, mükemmel bir tanesidir Bu bile bir cevap ile de ruhu içinde benzer, ancak ikincisi benim açımdan çok özeldir. Bu soruyu yazdıktan sonra keşfedilen yakın …

9 modeling  inference  misspecification 

Bayesci istatistikçiler, "Bayesci İstatistiklerin sıkça kullanılan yöntemlerle tahmin edilmesi çok zor olan parametreleri tahmin edebileceğini" iddia ediyorlar. Bu SAS dokümanından alınan aşağıdaki alıntı aynı şeyi söylüyor mu? Asimptotik yaklaşıma güvenmeden verilere bağlı ve kesin olan çıkarımlar sağlar. Küçük örnek çıkarımı, büyük bir örneğe sahip gibi devam eder. Bayes analizi ayrıca …

9 bayesian  inference  sas  frequentist 

Adams ve MacKay ( link ) tarafından yapılan Bayesian çevrimiçi değişim noktası tespit belgesini okuyorum . Yazarlar marjinal tahmin dağılımını yazarak başlar: P(xt + 1|x1 : t) =ΣrtP(xt + 1|rt,x( r )t) P(rt|x1 : t)( 1 )P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t} P(x_{t+1} | r_t, \textbf{x}_t^{(r)}) P(r_t | \textbf{x}_{1:t}) \qquad …

9 time-series  bayesian  inference  change-point 

Bazen regresörlerin sabit olduğunu, yani stokastik olmadığını varsayıyoruz. Ben düşünüyorum anlama geldiğini tüm belirleyicileri, parametre tahminleri vb sonra sağ koşulsuz vardır? O kadar ileri gidebilirim ki artık rastgele değişken değiller mi? Öte yandan, iktisattaki çoğu gerilemecinin stokastik olduğunu söyleriz, çünkü dış güçler bunları bazı deneyleri akılda tutarak belirlemedi. Ekonometristler daha …

9 regression  inference  philosophical  conditioning  ancillary-statistics 

Y. Pawitan'ın "Tüm Olasılıkta: Olasılık Kullanarak İstatistiksel Modelleme ve Çıkarım" dan yeniden parametreleştirme olasılığı θ↦g(θ)=ψθ↦g(θ)=ψ\theta\mapsto g(\theta)=\psi olarak tanımlanır L∗(ψ)=max{θ:g(θ)=ψ}L(θ)L∗(ψ)=max{θ:g(θ)=ψ}L(θ) L^*(\psi)=\max_{\{\theta:g(\theta)=\psi\}} L(\theta) böylece ggg bire bir ise, L∗(ψ)=L(g−1(ψ))L∗(ψ)=L(g−1(ψ))L^*(\psi)=L(g^{-1}(\psi)) (s. 45). Ben eğer belirten Egzersiz 2.20 göstermeye çalışıyorum θθ\theta is sayıl (ve bunu tahmin ggg sıra skaler fonksiyon olması gerekiyordu), sonra I∗(g(θ^))=I(θ^)∣∣∣∣∂g(θ^)∂θ^∣∣∣∣−2,I∗(g(θ^))=I(θ^)|∂g(θ^)∂θ^|−2, …

9 mathematical-statistics  inference  likelihood  fisher-information 

Ben MCMC kullanarak birbirlerinden özellikle uzak birçok modu olan bir posterior örneklemeye çalışıyorum. Çoğu durumda, bu modlardan sadece birinin aradığım% 95 hpd'yi içerdiği anlaşılıyor. Temperli simulasyona dayalı çözümler uygulamaya çalıştım, ancak uygulamada bir "yakalama menzilinden" diğerine geçmek maliyetli olduğu için tatmin edici sonuçlar vermiyor. Sonuç olarak, farklı başlangıç ​​noktalarından çok …

9 sampling  mcmc  inference  convergence