«time-series» etiketlenmiş sorular

Varsayalım ki, Ocak'05'ten Aralık'11'e kadar aylık 20.000'den fazla zaman serisi var. Bunların her biri farklı bir ürün için küresel satış verilerini temsil eder. Ya, her biri için tahminleri hesaplamak yerine, yalnızca "gerçekten önemli" olan az sayıda ürüne odaklanmak isteseydim? Bu ürünleri toplam yıllık gelire göre sıralayabilir ve klasik Pareto kullanarak …

11 time-series  forecasting  forecastability 

ARIMA modellerini orijinal zaman serisine yerleştirdim ve en iyi model ARIMA (1,1,0). Şimdi diziyi bu modelden simüle etmek istiyorum. Basit AR (1) modelini yazdım, ancak ARI (1,1,0) modelindeki farkı nasıl ayarlayacağımı anlayamadım. AR (1) serisi için aşağıdaki R kodu: phi= -0.7048 z=rep(0,100) e=rnorm(n=100,0,0.345) cons=2.1 z[1]=4.1 for (i in 2:100) z[i]=cons+phi*z[i-1]+e[i] …

11 r  time-series  arima 

Üstel yumuşatma kullanarak perakende ürünlerini (haftaya göre) tahmin etmek istiyorum. Şu anda sesonalite indekslerinin nasıl hesaplanacağı, saklanacağı ve uygulanacağı konusunda sıkıştım. Sorun şu ki, bulduğum tüm örnekler bir çeşit basit mevsimsellik ile ilgileniyor. Benim durumumda şu sorunlar var: 1. Mevsim her yıl aynı hafta meydana gelmez: hareketli. Mardi-gras, ödünç, paskalya …

11 time-series  seasonality 

Bazen bir zaman serisinin durağan hale getirilmesi için farklı olması gerekebilir. Ancak ikinci dereceden farkın, birinci dereceden fark yeterli olmadığında durağan hale gelmesine nasıl yardımcı olabileceğini anlamıyorum. İkinci mertebe farklar ve ihtiyaç duyulan durumlar için sezgisel bir açıklama yapabilir misiniz?

11 time-series  stationarity 

OLS'un neden AR (1) sürecinin taraflı bir tahmincisi verdiğini anlamaya çalışıyorum. Düşünmek ytεt= α + βyt - 1+εt,~ben ben dN-( 0 , 1 ) .yt=α+βyt−1+ϵt,ϵt∼iidN(0,1). \begin{aligned} y_{t} &= \alpha + \beta y_{t-1} + \epsilon_{t}, \\ \epsilon_{t} &\stackrel{iid}{\sim} N(0,1). \end{aligned} Bu modelde katı dışsallık ihlal edilmiştir, yani ytyty_t ve εtϵt\epsilon_t korelasyonlu …

11 time-series  least-squares  bias  autoregressive  estimators 

Benim sorum Holt-Winters ve ARIMA arasındaki kavramsal fark etrafında. Anladığım kadarıyla Holt-Winters, ARIMA'nın özel bir örneğidir. Ancak bir algoritma diğerine göre ne zaman tercih edilir? Belki Holt-Winters artımlıdır ve bu nedenle satır içi (daha hızlı) bir algoritma olarak hizmet eder? Burada bir fikir bekliyorum.

11 time-series  arima  exponential-smoothing 

Bir AR ( ) modelini düşünün ( basitlik için sıfır ortalama varsayarak):ppp xt=φ1xt - 1+ … +φpxt - p+εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t (Eşdeğer OLS tahmin koşullu için maksimum olabilirlik tahmin) bir de belirtildiği gibi, eğimli olduğu bilinmektedir son iplik .φ : = …

11 time-series  maximum-likelihood  autoregressive  unbiased-estimator 

Zaman serim var ytyty_tve bunu bir ARFIMA (diğer adıyla FARIMA) olarak modellemek istiyorum. Eğerytyty_t(fraksiyonel) düzeni ile bütünleşir, sabit hale getirmek için fraksiyonel olarak farklılaştırmak istiyorum.ddd Soru : Kesirli farklılığı tanımlayan aşağıdaki formül doğru mu? Δdyt: =yt- dyt - 1+d( d- 1 )2 !yt - 2-d( d- 1 ) ( d- …

11 time-series  arima  arfima 

İki günlük veri serim var. Biri sign-upsdiğeri terminationsise abonelikler. Her iki değişkente bulunan bilgileri kullanarak ikincisini tahmin etmek istiyorum. Bu serinin grafiğine bakıldığında, sonlandırmaların aylar öncesindeki kayıtların katları ile ilişkili olduğu açıktır. Yani, 10 Mayıs'taki kayıtlarda bir artış, 10 Haziran, 10 Temmuz ve 10 Ağustos'ta fesihlerde artışa neden olacak, ancak …

11 r  time-series  seasonality  var 

Zaman çizelgesi olarak kullanılacak otomatik korelasyonlu rasgele değerler yaratmaya çalışıyoruz. Bahsettiğimiz mevcut verimiz yok ve sadece vektörü sıfırdan oluşturmak istiyoruz. Bir yandan elbette dağıtım ve SD'si ile rastgele bir sürece ihtiyacımız var. Öte yandan, rasgele süreci etkileyen otokorelasyon tarif edilmelidir. Vektörün değerleri, birkaç zaman gecikmesi boyunca azalan mukavemet ile otomatik …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Zaman içinde ortalama ölüm yaşını gösteren iki veri serim var. Her iki seri de zamanla artan ölüm yaşı gösterir, ancak biri diğerinden çok daha düşüktür. Alt numunenin ölüm yaşındaki artışın üst numuneden önemli ölçüde farklı olup olmadığını belirlemek istiyorum. Yıllara göre (1972'den 2009'a kadar) üç ondalık basamağa yuvarlanmış olarak sıralanan …

11 time-series  correlation  stata 

Şimdiye kadar çoğunlukla kesitsel verilerle çalıştıktan ve son zamanlarda tarama, giriş zaman serileri literatüründe tökezleyerek tarama yaptıktan sonra, zaman serisi analizinde açıklayıcı değişkenlerin hangi rolü oynadığını merak ediyorum. Eğilimin giderilmesi yerine bir eğilimi açıklamak istiyorum . Giriş olarak okuduğum şeylerin çoğu, serinin bazı stokastik süreçlerden kaynaklandığını varsayar. AR (p) ve …

11 r  time-series  multivariate-analysis 

Zaman serisi verilerinde buldukları / algıladıkları zaman aykırı değerleri düzeltmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorum. R'deki nnetar gibi bazı yöntemler, büyük / büyük aykırı değerlere sahip zaman serileri için bazı hatalar verir. Zaten eksik değerleri düzeltmeyi başardım, ancak aykırı değerler hala tahminlerime zarar veriyor ...

10 time-series  forecasting  outliers  winsorizing 

Aşağıdaki zaman serisi verilerini mevsimsel, trend ve artık bileşenlere ayırmak istiyorum. Veriler, ticari bir binadan saatlik Soğutma Enerji Profili: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18), freq=8765.81) plot(TotalCoolingForDecompose.ts) Bu nedenle aşağıdaki tavsiyelere dayanan bariz günlük ve haftalık mevsimsel etkiler vardır: Birden çok mevsimsel bileşen içeren bir zaman serisini nasıl parçalayabilirim? , Paketten tbatsişlevi …

10 r  time-series  forecasting  multiple-seasonalities  tbats 

Birkaç yıl boyunca bir dakikalık aralıklarla örneklenen AUD / USD döviz kuru günlük fiyatları zaman serisine bir ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) modeli ekledim. modeli tahmin etmek için milyon veri noktası. Veri kümesi burada mevcuttur . Açıklık getirmek gerekirse, bu, log fiyatlarının birinci dereceden entegrasyonu nedeniyle log iadelerine takılan bir ARMA-GARCH …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance