«time-series» etiketlenmiş sorular

Bir kağıt fabrikasının performansı hakkında tahminlerde bulunmak için RF regresyonunu kullanmaya çalışıyorum. Girişler için dakika dakika verilerim var (odun hamurunun oranı ve miktarı vb ...) ve aynı zamanda makinenin performansı (üretilen kağıt, makinenin çektiği güç) ve 10 dakika tahminlerde bulunmak istiyorum performans değişkenleri üzerinde. 12 aylık verilerim var, bu yüzden …

10 time-series  forecasting  cross-validation  random-forest  autoregressive 

Bu soruda muhtemelen birden fazla ciddi yanlış anlama vardır, ancak hesaplamaları doğru yapmak değil, zaman serisi öğrenmeyi akılda tutarak motive etmek içindir. Zaman serilerinin uygulanışını anlamaya çalışırken, verilerin eğiliminin düşürülmesi gelecekteki değerlerin tahmin edilmesini mantıklı kılıyor gibi görünüyor. Örneğin gtemp, astsapaketteki zaman serileri şöyle görünür: Gelecek on yıllardaki artış eğilimi, …

10 r  time-series  data-visualization 

Bu soruya yapılan bir yorumda , @whuber, periyodik verilere uyması için spline'ların periyodik bir versiyonunu kullanma olasılığını gösterdi. Bu yöntem, özellikle spline'ları tanımlayan denklemler ve bunların pratikte nasıl uygulanacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum (çoğunlukla Rkullanıcıyım, ancak ihtiyaç duyulursa MATLAB veya Python ile yapabilirim). Ayrıca, ama bu bir "sahip …

10 regression  time-series  seasonality  splines 

Şu anda parçacık filtrelerini ve bunların finanstaki olası kullanımlarını anlamaya çalışıyorum ve biraz mücadele ediyorum. (İ) partikül filtrelerinin temellerini erişilebilir kılmak ve (ii) daha sonra bunları tam olarak anlamak için tekrar gözden geçirmem gereken (nicel finansta bir geçmişten gelen) matematiksel ve istatistiksel önkoşullar nelerdir? Henüz ele almadığım durum modelleri hariç, …

10 time-series  particle-filter 

İkili zaman serilerini modellemek için olağan yaklaşımlar nelerdir? Bunun ele alındığı bir kağıt veya ders kitabı var mı? Güçlü oto-korelasyonlu ikili bir süreç düşünüyorum. Sıfırdan başlayan bir AR (1) sürecinin işareti gibi bir şey. Ki ve beyaz gürültü ile . Sonra tarafından tanımlanan ikili zaman serileri , aşağıdaki kodla göstermek …

10 regression  time-series  logistic  binary-data  autoregressive 

Başlıktan itibaren, benzer iki zaman serisi arasında önemli bir sapma belirlememe yardımcı olabilecek istatistiksel bir test olup olmadığını bilmek istiyorum. Özellikle, aşağıdaki şekle bakarak, serinin t1 zamanında, yani aralarındaki fark önemli olmaya başladığında, sapmaya başladığını tespit etmek istiyorum. Dahası, seriler arasındaki farkın ne zaman anlamlı olmadığını da anlıyorum. Bunu yapmak …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Hackerlar için Machine Learning adlı kitapta verilen bir örneği okuyorum . Önce örnek üzerinde duracağım ve sonra sorum hakkında konuşacağım. Örnek : 10 yıllık 25 hisse fiyatı için bir veri kümesi alır. PCA'yı 25 hisse fiyatında çalıştırıyor. Ana bileşeni Dow Jones Endeksi ile karşılaştırır. PC ve DJI arasında çok güçlü …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity 

Durbin-Watson testi gecikme 1'de artıkların otokorelasyonunu test eder. Ancak aynı zamanda gecikme 1'deki otokorelasyonu doğrudan test eder. Ayrıca, otokorelasyonu 2,3,4 gecikmede test edebilirsiniz ve çoklu gecikmelerde otokorelasyon için iyi portmanteau testleri yapabilir ve güzel, kolayca yorumlanabilir grafikler elde edebilirsiniz [örneğin, R'deki acf () işlevi). Durbin-Watson anlamak için sezgisel değildir ve …

10 time-series  autocorrelation 

Aşağıdaki cümleyi bir makalede okudum: Kısa ve uzun vadeli katsayılar arasında fark olması, gecikmiş endojen değişkenleri içeren spesifikasyonumuzun bir sonucudur. İlk farklılıklarda gerileme yaparlar ve bağımlı değişkenin gecikmesini içerirler. Şimdi , çıktıdan bir tahmine (örneğin, bu tahmine ) bakarsanız , bunun bağımlı değişken üzerindeki kısa çalışma etkisi olduğunu iddia ediyorlar …

10 regression  time-series  lags 

Bir durum düşünün: Üç mayının tarihsel kayıtlarımız (20 yıl) var. Gümüşün varlığı gelecek yıl altın bulma olasılığını artırıyor mu? Böyle bir soru nasıl test edilir? Örnek veriler: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time <- seq(from = 1, to = 20, …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes 

Finansal ve sigorta alanlarında analistim ve volatilite modellerine uymaya çalıştığımda korkunç sonuçlar elde ediyorum: artıklar genellikle durağan değil (birim kök anlamında) ve heteroskedastiktir (bu yüzden model volatiliteyi açıklamamaktadır). ARCH / GARCH modelleri belki başka tür verilerle çalışıyor mu? Bazı noktaları açıklığa kavuşturmak için 17/04/2015 15:07 tarihinde düzenlendi.

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

Basit bir regresyon yapmaya çalışıyorum ama Y değişkenlerim aylık sıklıkta, x değişkenler yıllık sıklıkta gözleniyor. Farklı frekanslardaki regresyonlar için kullanılabilecek uygun bir yaklaşım konusunda bazı rehberliklerden gerçekten memnun olacağım. Çok teşekkür ederim

10 regression  time-series 

Mevsimsellik gösteren bir zaman serim varsa, bu seriyi otomatik olarak durağan yapmaz mı? Benim sezgim (muhtemelen kapalı) öyle değil. Mevsimsellik, serinin sabit bir değer etrafında yukarı ve aşağı gittiği anlamına gelir .... sinüs dalgası gibi bir şey. Bu mantıkla mevsimsellik içeren bir zaman serisi (zayıf) sabit bir seridir (sabit ortalama). …

10 time-series  stationarity  seasonality 

Vikipedi sayfası Box-Jenkins zaman serisi ARIMA modeli uydurma bir yöntem olduğunu söylüyor. Şimdi, bir ARIMA modelini bir zaman serisine sığdırmak istersem, SAS'ı açacağım, arayacağım proc ARIMA, parametrelerini tedarik edeceğim ve SAS bana AR ve MA katsayıları verecek. Şimdi, p , d , q ve SAS'ın farklı kombinasyonlarını deneyebilirim , her …

10 time-series  arima  sas  aic  box-jenkins 

Sadece genel bir soru. Zaman serisi verileriniz varsa, zaman serisi tekniklerini (aka, ARCH, GARCH, vb.) Makine / istatistiksel öğrenme teknikleri (KNN, regresyon) üzerinde ne zaman kullanmak daha iyidir? Çapraz onaylanmış benzer bir soru varsa, lütfen bana doğru yönlendirin - baktım ve bulamadık.

10 time-series  machine-learning