«finance» etiketlenmiş sorular

Cornish-Fisher Genişleme anları dayalı bir dağılımın quantiles tahmin etmek için bir yol sağlar. (Bu anlamda, anlara dayalı kümülatif dağılımın bir tahminini veren Edgeworth Genişlemesi'nin bir tamamlayıcısı olarak görüyorum .) Hangi durumlarda ampirik çalışma için Cornish-Fisher genişlemesini tercih edeceğini bilmek istiyorum. numune kantil veya tam tersi. Birkaç tahmin: Hesaplamalı olarak, örnek …

11 distributions  quantiles  finance 

Birkaç yıl boyunca bir dakikalık aralıklarla örneklenen AUD / USD döviz kuru günlük fiyatları zaman serisine bir ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) modeli ekledim. modeli tahmin etmek için milyon veri noktası. Veri kümesi burada mevcuttur . Açıklık getirmek gerekirse, bu, log fiyatlarının birinci dereceden entegrasyonu nedeniyle log iadelerine takılan bir ARMA-GARCH …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Hisse senedi endekslerinde günlük getirilere dair bazı tanımlayıcı istatistikler yapıyorum. Yani ve , sırasıyla 1. ve 2. gün dizinin seviyeleri ise, kullandığım geri dönüştür (literatürde tamamen standarttır).P 2 l o g e ( P 2P1P1P_1P2P2P_2l o ge( P2P1)lÖge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Bu nedenle bazılarında basıklık çok büyüktür. Yaklaşık 15 yıllık günlük verilere …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

Sharpe Oranlarının veya Bilgi Oranlarının önemini test etmenin uygun yolu nedir? Sharpe Oranları çeşitli özsermaye endekslerine dayanacaktır ve değişken yeniden inceleme dönemlerine sahip olabilir. Açıklandığı gibi gördüğüm bir çözüm, df yeniden inceleme süresinin uzunluğuna ayarlanmış bir Student t-testi uygular. Aşağıdaki endişeler nedeniyle yukarıdaki yöntemi uygulamak için tereddüt ediyorum: T-testinin çarpıklığa …

10 time-series  statistical-significance  mean  finance  ratio 

Finansal zaman serilerini modellemek için hangi modern araçları (Windows tabanlı) önerirsiniz?

10 modeling  time-series  finance  software 

Tamamen konu dışı olup olmadığını bilmiyorum, ancak volatilitenin finansal ekonometride neden önemli bir konu olduğu konusunda fikir sahibi olmanın ve toplu bir cevap almanın yararlı olabileceğini düşündüm. Portföy teorisi ve varlık getirilerinin altında yatan ikinci anın özelliklerini anlama ihtiyacı ile başladığını düşünüyorum. Daha sonra Black-Scholes formülü ve türevlerin popülaritesi bu …

9 finance  volatility-forecasting 

Üzerinde çalıştığım bir problemde X ve Y olmak üzere iki rastgele değişkenim var. X'in sıra boşluğunun sırası 4350'dir ve Y'nin sıra boşluğunun sırası onbinlerce önemli ölçüde daha büyüktür. Hem X hem de Y aynı sayıda sütuna sahiptir. İki değişken arasındaki korelasyon ölçüsüne ihtiyacım var ve Pearson'ın r'si X ve Y'nin …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

Rastgele bir yürüyüşün maksimum dağılımıyla ilgileniyorum: burada . periyottan sonraki maksimum düşüş . Tarafından bir kağıt Magdon-İsmail et. ark. bir Brownian hareketinin sürüklenmeyle maksimum çekilmesi için dağılım sağlar. İfade, sadece örtülü olarak tanımlanan bazı terimleri içeren sonsuz bir toplamı içerir. Yakınlaşan bir uygulama yazmakta sorunlar yaşıyorum. CDF'nin alternatif bir ifadesinin …

9 distributions  cdf  finance  random-walk