«volatility-forecasting» etiketlenmiş sorular

Finansal ve sigorta alanlarında analistim ve volatilite modellerine uymaya çalıştığımda korkunç sonuçlar elde ediyorum: artıklar genellikle durağan değil (birim kök anlamında) ve heteroskedastiktir (bu yüzden model volatiliteyi açıklamamaktadır). ARCH / GARCH modelleri belki başka tür verilerle çalışıyor mu? Bazı noktaları açıklığa kavuşturmak için 17/04/2015 15:07 tarihinde düzenlendi.

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

Örnekler: İş tanımında bir cümle var: "İngiltere'de Java kıdemli mühendisi". Derin bir öğrenme modelini 2 kategori olarak tahmin etmek istiyorum: English ve IT jobs. Geleneksel sınıflandırma modeli kullanırsam, sadece softmaxson katmanda işlevli 1 etiket tahmin edebilir . Bu nedenle, her iki kategoride "Evet" / "Hayır" ı tahmin etmek için 2 …

9 machine-learning  deep-learning  natural-language  tensorflow  sampling  distance  non-independent  application  regression  machine-learning  logistic  mixed-model  control-group  crossover  r  multivariate-analysis  ecology  procrustes-analysis  vegan  regression  hypothesis-testing  interpretation  chi-squared  bootstrap  r  bioinformatics  bayesian  exponential  beta-distribution  bernoulli-distribution  conjugate-prior  distributions  bayesian  prior  beta-distribution  covariance  naive-bayes  smoothing  laplace-smoothing  distributions  data-visualization  regression  probit  penalized  estimation  unbiased-estimator  fisher-information  unbalanced-classes  bayesian  model-selection  aic  multiple-regression  cross-validation  regression-coefficients  nonlinear-regression  standardization  naive-bayes  trend  machine-learning  clustering  unsupervised-learning  wilcoxon-mann-whitney  z-score  econometrics  generalized-moments  method-of-moments  machine-learning  conv-neural-network  image-processing  ocr  machine-learning  neural-networks  conv-neural-network  tensorflow  r  logistic  scoring-rules  probability  self-study  pdf  cdf  classification  svm  resampling  forecasting  rms  volatility-forecasting  diebold-mariano  neural-networks  prediction-interval  uncertainty 

Tamamen konu dışı olup olmadığını bilmiyorum, ancak volatilitenin finansal ekonometride neden önemli bir konu olduğu konusunda fikir sahibi olmanın ve toplu bir cevap almanın yararlı olabileceğini düşündüm. Portföy teorisi ve varlık getirilerinin altında yatan ikinci anın özelliklerini anlama ihtiyacı ile başladığını düşünüyorum. Daha sonra Black-Scholes formülü ve türevlerin popülaritesi bu …

9 finance  volatility-forecasting