«least-squares» etiketlenmiş sorular

Bir değişkenin gözlenen değeri ve bu gözlemin parametre değeri üzerinde koşullandırılmış beklenen değeri gibi iki miktar arasındaki kare farkını en aza indirmek için parametre değerini seçen genel bir tahmin tekniğini ifade eder. Gauss lineer modeller, en küçük kareler ile uyumludur ve en küçük kareler, bir tahminciyi değerlendirmenin bir yolu olarak ortalama kare hatasının (MSE) kullanımının altında yatan fikirdir.

2
En Küçük Kareler Varsayımları
Aşağıdaki doğrusal ilişkiyi varsayalım: ; burada bağımlı değişken, tek bir bağımsız değişken ve hata terimi.Yi=β0+β1Xi+uiYben=β0+β1Xben+ubenY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYbenY_iXiXbenX_iuiubenu_i Stock &amp; Watson'a (Ekonometriye Giriş; Bölüm 4 ) göre, üçüncü en küçük kareler varsayımı , ve dördüncü momentlerinin sıfır olmayan ve sonlu .XiXbenX_iuiubenu_i(0&lt;E(X4i)&lt;∞ and 0&lt;E(u4i)&lt;∞)(0&lt;E(Xben4)&lt;∞ ve 0&lt;E(uben4)&lt;∞)(0<E(X_i^4)<\infty \text{ …
1
R kullanarak verilerin belirsizliği olan doğrusal model
Diyelim ki bazı belirsizliklere sahip verilerim var. Örneğin: X Y 1 10±4 2 50±3 3 80±7 4 105±1 5 120±9 Belirsizliğin doğası, tekrar ölçümler veya deneyler veya örneğin ölçüm cihazı belirsizliği olabilir. R'yi kullanarak normalde yapacağım bir eğri koymak istiyorum lm. Bununla birlikte, bu bana uygun katsayılardaki belirsizliği ve sonuç …
1
Ağırlıklı en küçük kare ağırlıkları tanımı: R lm fonksiyonu vs.
Birisi bana neden matris işlemiyle Rağırlıklı en küçük kareler ve manuel çözümden farklı sonuçlar aldığımı söyleyebilir mi? Özellikle, manuel olarak çözmeye çalışıyorum , burada ağırlıklar üzerinde çapraz matris, veri matrisidir, yanıttır vektör. G A x = G bWAx=Wb\mathbf W \mathbf A\mathbf x=\mathbf W \mathbf bWW\mathbf WbirA\mathbf Abb\mathbf b Ben argüman …
1
Sıradan en küçük karelerde sıradan nedir?
Bir arkadaşım yakın zamanda sıradan en küçük kareler hakkında neyin sıradan olduğunu sordu. Tartışmada hiçbir yere varamadık. İkimiz de OLS'un lineer modelin özel bir durumu, birçok kullanımı olduğu, iyi bildiği ve diğer birçok modelin özel bir durumu olduğu konusunda anlaştık. Ama hepsi bu kadar mı? Bu nedenle bilmek istiyorum: İsim …
2
Değişken Varyans Altında OLS Asimptotik Olarak Etkili mi?
OLS'nin doğrusal regresyon ortamında heteroseladastisite altında tarafsız fakat etkili olmadığını biliyorum. Wikipedia'da http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_mean_square_error MMSE tahmincisi asimptotik olarak tarafsızdır ve dağıtımda normal dağılıma yakınsar: , burada I (x) x'in Fisher bilgisidir. Bu nedenle, MMSE tahmincisi asimptotik olarak etkilidir.n--√(x^- x )→dN-( 0 ,ben- 1( x ) )n(x^−x)→dN(0,I−1(x))\sqrt{n}(\hat{x} - x) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0 , …
1
Belirsiz bir denklem sistemi için sırt regresyonu uygulanıyor mu?
Zaman , küresel bir kısıtlama empoze en küçük kareler problemi değerine olarak yazılabilir . \ | \ cdot \ | _2 bir vektörün Öklid normudur.y=Xβ+ey=Xβ+ey = X\beta + eδδ\deltaββ\betamin ∥y−Xβ∥22s.t. ∥β∥22≤δ2min⁡ ‖y−Xβ‖22s.t.⁡ ‖β‖22≤δ2\begin{equation} \begin{array} &\operatorname{min}\ \| y - X\beta \|^2_2 \\ \operatorname{s.t.}\ \ \|\beta\|^2_2 \le \delta^2 \end{array} \end{equation}∥⋅∥2‖⋅‖2\|\cdot\|_2 Tekabül eden …
2
Gauss-Markov teoremi: MAVİ ve OLS
Wikipedia'da Guass-Markov teoremini okuyorum ve birinin teoremin ana noktasını bulmama yardım edebileceğini umuyordum. Matris biçiminde doğrusal bir model olduğunu varsayıyoruz: ve biz MAVİ, arıyoruz .y=Xβ+ηy=Xβ+η y = X\beta +\eta βˆβ^ \widehat\beta Uygun olarak , bu , bir işaretleyebilecek ve "kalıntı" "hatası". (Yani Gauss-Markov sayfasındaki kullanımın tersi).η=y−Xβη=y−Xβ\eta = y - X\betaε=βˆ−βε=β^−β\varepsilon …
2
Karışık modeller için parametrik, yarı parametrik ve parametrik olmayan önyükleme
Bu makaleden aşağıdaki greftler alınmıştır . Ben bootstrap için acemi ve R bootpaket ile doğrusal karışık model için parametrik, yarı parametrik ve parametrik olmayan bootstrapping bootstrapping uygulamaya çalışıyorum . R Kodu İşte benim Rkod: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult &lt;- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) fixef(fm1Cult) …
9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.