«normal-distribution» etiketlenmiş sorular

Geçenlerde normal rastgele değişkenin karesi için ortalama 0 olan bir pdf türetmeyi gerekli buldum. Her ne sebeple, önceden varyansı normalleştirmemeyi seçtim. Bunu doğru yaptıysam, bu pdf aşağıdaki gibidir: N2(x;σ2)=1σ2π−−√x−−√e−x2σ2N2(x;σ2)=1σ2πxe−x2σ2 N^2(x; \sigma^2) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2 \pi} \sqrt{x}} e^{\frac{-x}{2\sigma^2}} Bunun aslında bir gama dağılımının bir parametresi olduğunu fark ettim: N2(x;σ2)=Gamma(x;12,2σ2)N2(x;σ2)=Gamma⁡(x;12,2σ2) N^2(x; \sigma^2) …

26 normal-distribution  gamma-distribution 

Maksimum olabilirlik tahmini genellikle taraflı tahmin edicilere yol açar (örneğin, örnek varyans için olan tahmin Gauss dağılımı için önyargılıdır). Sonra ne bu kadar popüler kılan? Tam olarak neden bu kadar çok kullanılıyor? Ayrıca, onu alternatif yaklaşımdan daha iyi yapan şey nedir? Ayrıca, Gaussian için MLE tahmincisinin basit bir ölçeklemesinin onu …

25 normal-distribution  maximum-likelihood  method-of-moments 

Bu, "Olasılık Teorisinde 7. Kolmogorov Öğrenci Olimpiyatı" nın bir sorunu: Bir gözlem verilen bir gelen her iki parametre bilinmeyen ile dağıtımı için bir güven aralığını elde , en az% 99 güven aralığı ile.XXXNormal(μ,σ2)Normal⁡(μ,σ2)\operatorname{Normal}(\mu,\sigma^2)σ2σ2\sigma^2 Bana öyle geliyor ki bu imkansız olmalı. Çözüm bende, ancak henüz okumadım. Düşüncesi olan var mı? Birkaç …

25 probability  normal-distribution  confidence-interval  variance 

Literatürde bir yerlerde Shapiro-Wilk testinin en iyi normallik testi olarak kabul edildiğini okudum, çünkü verilen bir anlamlılık düzeyi için, , yanlış olması durumunda boş hipotezi reddetme olasılığı diğerinden daha yüksek normallik testleri.αα\alpha Bana mümkünse matematiksel argümanlar kullanarak, diğer bazı normallik testlerine kıyasla tam olarak nasıl çalıştığını açıklayabilir misiniz (Anderson - …

24 hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption 

Veri noktalarımın en iyi doğrusal yaklaşımı (en küçük kareler kullanılarak) çizgisiyse , yaklaşım hatasını nasıl hesaplayabilirim? Gözlemler ve öngörüler arasındaki farkların standart sapmasını hesaplarsam, , daha sonra gerçek (ama gözlenmeyen) değerin aralığının ( ) normal dağılım varsayılarak ~% 68 olasılıkla?e i = r e a l ( x i ) …

24 regression  normal-distribution  least-squares  prediction-interval 

Bugün aklıma geldi , Gauss ve Laplace dağılımları arasında,x∈R,p∈[1,2]veβ>0için bir uzlaşma olarak görülebilir.Böyle bir dağılımın bir adı var mı? Ve normalizasyon sabiti için bir ifadesi var mı? Analiz beni güdük ediyor, çünküintegralde Ciçin nasıl çözülmeye başlayacağımı bile bilmiyorum1=C⋅∫ ∞ - ∞ exp(-|x-μ | pf(x)∝exp(−|x−μ|pβ)f(x)∝exp⁡(−|x−μ|pβ) f(x)\propto\exp\left(-\frac{|x-\mu|^p}{\beta}\right) x∈R,p∈[1,2]x∈R,p∈[1,2]x\in\mathbb{R}, p\in[1,2]β>0.β>0.\beta>0.CCC1=C⋅∫∞−∞exp( - | x−μ|pβ)dx1=C⋅∫−∞∞exp⁡(-|x-μ|pβ)dx …

23 distributions  normal-distribution  terminology  laplace-distribution  distribution-identification 

Bu soru biraz sol alan, ancak buradaki toplumun konuyla ilgili güçlü görüşleri olduğunu düşündüm! Doktora tezimi yazıyorum. Tutarlı olarak, bir Gauss dağılımına resmen bağlı olan miktarlardan bahsederken, "Normal" in "N" değerlerini kendilerine atıfta bulunmak için kullandım. Örneğin, "[... Bu şartlar altında], ortaya çıkan dağılım Normal değil, daha çok [...] ile …

22 normal-distribution  terminology 

İfade Örnek varyans örnek dağılımı serbestlik derecesine sahip olan bir ki-kare dağılımı eşit olan , burada numune boyutu (ilgili rastgele değişken normal dağılım olduğu göz önüne alındığında) 'dir.nn - 1n−1n-1nnn Kaynak Sezgilerim Bana sezgisel olarak mantıklı geliyor 1) çünkü ki-kare testi kare ve 2'nin toplamına benziyor çünkü Ki-kare dağılımı sadece …

22 distributions  normal-distribution  sampling  chi-squared  sample-size 

Sadece bir t-testi kullanma şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için Excel'de normallik için bir veri setinin nasıl kontrol edileceğini bilmek istiyorum . Sağ kuyruk için, sadece bir ortalama ve standart sapma hesaplamak, bir aralık oluşturmak için ortalamadan 1, 2 ve 3 standart sapma eklemek, ardından kullandıktan sonra standart normal dağılım için …

21 normal-distribution  excel 

Her biri gözlemlenen ortalamayı ve ölçüsünün SD'sini, bilinen büyüklükteki . Aynı önlemin tasarladığım yeni bir çalışmada muhtemel dağılımı ve bu tahminde ne kadar belirsizlik olduğu konusunda mümkün olan en iyi tahminde bulunmak istiyorum. ) olduğunu varsaydığım için mutluyum .XXXnnnX∼ N( μ , σ2X~N-(μ,σ2X \sim N(\mu, \sigma^2 İlk düşüncem meta-analizdi, ancak …

21 bayesian  normal-distribution  meta-analysis 

Çok değişkenli gözlemlerim var ve tüm değişkenler arasındaki olasılık yoğunluğunu değerlendirmek istiyorum. Verilerin normal dağıldığı varsayılır. Düşük sayıdaki değişkenlerde her şey beklediğim gibi çalışır, ancak daha büyük sayılara geçmek kovaryans matrisinin pozitif olarak kesinleşmemesine neden olur. Matlab'daki problemi azalttım: load raw_data.mat; % matrix number-of-values x number of variables Sigma = …

21 normal-distribution  multivariate-analysis  covariance 

Normal dağılımların iki olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahibim: f1( x1|μ1, σ1) = 1σ12 π--√e−(x−μ1)22σ21f1(x1|μ1,σ1)=1σ12πe-(x-μ1)22σ12f_1(x_1 \; | \; \mu_1, \sigma_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} } ve f2(x2|μ2,σ2)=1σ22π−−√e−(x−μ2)22σ22f2(x2|μ2,σ2)=1σ22πe-(x-μ2)22σ22f_2(x_2 \; | \; \mu_2, \sigma_2) = \frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} } Ben ve arasındaki ayrımın olasılık yoğunluk fonksiyonu arıyorum . Sanırım bu. …

21 distributions  normal-distribution  distance 

Maksimum iid Standardnormals , Aşırı Değer Teorisine göre Standart Gumbel Dağılımına yakınsar .X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim Bunu nasıl gösterebiliriz? Sahibiz P(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(\max X_i \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) = F(x)^n an>0,bn∈Ran>0,bn∈Ra_n>0,b_n\in\mathbb{R} sabit dizilerini şu şekilde bulmamız / seçmeliyiz : F(anx+bn)n→n→∞G(x)=e−exp(−x)F(anx+bn)n→n→∞G(x)=e−exp⁡(−x)F\left(a_n …

21 probability  normal-distribution  convergence  extreme-value 

Okumayı ettik Maraun ve arkadaşları , "Dalgacık Durağan olmayan Gauss süreçleri: Synthesis, kestirim ve önemli test" Dalgacık çarpanları ile belirtilebilir durağan olmayan GP bir sınıfını tanımlar (2007). Böyle bir GP'nin gerçekleştirilmesi: Burada η ( t ) , beyaz gürültü, W g sürekli dalgacık dalgacık ile ilgili olarak dönüşümüdür gr , …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Normal bir dağılım Monte Carlo simülasyonu yaptığımda ilk kez bana bir şok geldi ve hepsi sadece örnek büyüklüğüne sahip numuneden standart sapmanın ortalamasının çok daha az olduğunu keşfetti yani, defadan daha fazla, popülasyonu oluşturmak için kullanılan . Bununla birlikte, bu nadiren hatırlanırsa iyi bilinir ve bir çeşit biliyordum, ya da …

20 normal-distribution  standard-deviation  expected-value  unbiased-estimator  umvue