«time-series» etiketlenmiş sorular

Zaman serisi analizi alanında uzun dönem varyans nasıl tanımlanır? Verilerde bir korelasyon yapısı olması durumunda kullanıldığını anlıyorum. Yani stokastik sürecimiz rastgele değişkenler içeren ailesi değil, sadece aynı şekilde dağıtılmış mı?X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots Konsept ve tahmininde yer alan zorluklara giriş olarak standart bir referans alabilir miyim?

13 time-series  variance  references  kernel-smoothing  non-independent 

Önümüzdeki 6 ay boyunca emtia (Petrol, Alüminyum, Kalay, vb.) Fiyatlarını tahmin etmeye çalıştığımız küçük bir proje üzerinde çalışıyorum. Tahmin edeceğim 12 değişkenim var ve Nisan, 2008 - Mayıs 2013 tarihleri ​​arasında verilerim var. Tahmin hakkında nasıl gitmeliyim? Aşağıdakileri yaptım: Timeseries veri kümesi olarak içe aktarılan veriler Tüm değişkenlerin mevsimsellik Trend'e …

13 r  time-series  forecasting  neural-networks  arima 

İki zaman serisi arasındaki eşbütünleşmeyi test etmeye çalışıyorum. Her iki seri de ~ 3 yıla yayılan haftalık verilere sahiptir. Engle-Granger İki Adım Yöntemi'ni yapmaya çalışıyorum. Operasyonlarım takip ediyor. Artırılmış Dickey-Fuller aracılığıyla her zaman serisini birim kök için test edin. Her ikisinin de birim kökleri olduğu varsayılarak, OLS yoluyla ilişkinin doğrusal …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

1 Hz (7200 ölçüm) örnekleme oranına sahip 2 saatlik iki GPS verim var. Veriler biçiminde verilir ; burada ölçüm belirsizliğidir.(X,Xσ,Y,Yσ,Z,Zσ)(X,Xσ,Y,Yσ,Z,Zσ)(X, X_\sigma, Y, Y_\sigma, Z, Z_\sigma)NσNσN_\sigma Tüm ölçümlerin ortalamasını aldığımda (örneğin, bu iki saatlik ortalama Z değeri), standart sapması nedir? Elbette Z değerlerinden standart sapmayı hesaplayabilirim, ancak daha sonra bilinen ölçüm …

13 time-series  mean  standard-deviation 

R (2.15.2) 'de bir zaman serisine bir kez ARIMA (3,1,3) ve bir zamanlar farklı zaman aralıklarına bir ARMA (3,3) taktım. Takılan parametreler, ARIMA'daki takma yöntemine atfettiğim farklılıklar gösteriyor. Ayrıca, ARMA (3,3) ile aynı verilere bir ARIMA (3,0,3) takmak, kullandığım takma yöntemi ne olursa olsun aynı parametrelerle sonuçlanmaz. Farkın nereden geldiğini …

13 r  time-series  arima  fitting  arma 

ARIMA modellerini öğrenmeye ve uygulamaya çalışıyorum. Pankratz tarafından ARIMA ile ilgili mükemmel bir metin okuyorum - Tek Değişkenli Kutuyla Tahmin - Jenkins Modelleri: Kavramlar ve Olgular . Metinde yazar özellikle ARIMA modellerinin seçiminde parsimony'nin temelini vurgular. R paket tahminindeauto.arima() fonksiyonla oynamaya başladım . İşte yaptığım şey, ARIMA'yı simüle ettim ve …

13 time-series  forecasting  arima  aic  automatic-algorithms 

Ben tarafından belirtilen bir ARMA (2,1) sürecinin otokovaryans işlevi için analitik ifadeler türetmek gerekir γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right): yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Yani, biliyorum: γ(k)=E[yt,yt−k]γ(k)=E[yt,yt−k]\gamma\left(k\right) = \mathrm{E}\left[y_t,y_{t-k}\right] böylece yazabilirim: γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]\gamma\left(k\right) = \phi_1 \mathrm{E}\left[y_{t-1}y_{t-k}\right]+\phi_2 \mathrm{E}\left[y_{t-2}y_{t-k}\right]+\theta_1 \mathrm{E}\left[\epsilon_{t-1}y_{t-k}\right]+\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}y_{t-k}\right] Daha sonra, otokovaryans fonksiyonunun analitik versiyonunu türetmek için, ben yerine değerlerine ihtiyaç kkk ı tümü için geçerli olan bir özyinelemeye elde …

13 time-series  covariance  autocorrelation  arma 

1. Sorun Bir değişken bazı ölçümler , , kendisi için bir dağıtım olması ı varsayacağız basitlik için ortalama bir Gauss olan MCMC yoluyla elde edilen ve varyans . t = 1 , 2 , . . , n f y t ( y t ) μ t σ 2 tytyty_tt=1,2,..,nt=1,2,..,nt=1,2,..,nfyt(yt)fyt(yt)f_{y_t}(y_t)μtμt\mu_tσ2tσt2\sigma_t^2 …

13 time-series  mcmc  autoregressive  likelihood 

Tanımlayıcı grupta bağımlı bir değişkenin standardizasyonu anlamlı mı? Aşağıdaki çalışma belgesi (Yasal Amazon'da ormansızlaşma yavaşlaması; Fiyatlar veya Politikalar ?, pdf ) Brezilya'daki genel politika değişikliğinin ormansızlaşma üzerindeki etkisini analiz etmek için standartlaştırılmış bir bağımlı değişken kullanır. Standardizasyon aşağıdaki gibi yapılır: Ynewit=Yit−Yi¯¯¯¯¯sd(Yit)Yitnew=Yit−Yi¯sd(Yit) Y^{new}_{it} = \frac{Y_{it} - \overline{Y_i}}{sd(Y_{it})} Yazarlar, bunun "belediyelerdeki ormansızlaşma …

13 regression  time-series  panel-data  standardization  fixed-effects-model 

Düzenle Tam olarak ihtiyacım olan prosedürü açıklayan bir makale buldum . Tek fark, makalenin aylık ortalama verileri korurken, aylık ortalama verileri günlük olarak enterpolasyonlandırmasıdır. Yaklaşımı uygulamakta sorun yaşıyorum R. Herhangi bir ipucu takdir. orijinal Her hafta için aşağıdaki sayım verilerine sahibim (haftada bir değer): Doktor konsültasyon sayısı İnfluenza vakası sayısı …

13 r  time-series  interpolation 

Önceden, oldukça derin bir matematik geçmişim var, ama asla zaman serileri veya istatistiksel modelleme ile hiç ilgilenmedim. Bu yüzden bana karşı çok nazik olmak zorunda değilsin :) Ticari binalarda enerji kullanımının modellenmesi hakkındaki bu makaleyi okuyorum ve yazar bu iddiayı öne sürüyor: [Otokorelasyon varlığı] ortaya çıkar çünkü model doğal olarak …

13 time-series  autocorrelation 

gibi AR (1) süreci bir Markov süreci midir?yt=ρyt−1+εtyt=ρyt−1+εty_t=\rho y_{t-1}+\varepsilon_t Eğer öyleyse, VAR (1) Markov sürecinin vektör versiyonudur?

13 time-series 

Johansen Eşbütünleşme testini 2 zaman serisi için önceden biçimlendirirken (basit durum) kullanmak istediğiniz gecikmeye karar vermeniz gerekir. Testin farklı gecikmeler için yapılması farklı sonuçlar verir: bazı gecikme seviyeleri için sıfır hipotezi reddedilebilir, ancak diğerleri için reddedilemez. Benim sorum Johansen Testini hazırlarken hangi gecikmeyi kullanmam gerektiğine karar vermek için giriş verilerine …

13 time-series  cointegration 

Değişkenler farklı olduğunda normal çoklu / basit regresyon ile çoklu / basit regresyon arasındaki ilişkinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Örneğin, mevduat bakiyesi ( ) ile piyasa oranları ( ) arasındaki ilişkiyi analiz ediyorum. Basit bir doğrusal regresyon çalıştırırsam, korelasyon negatif ve oldukça önemlidir (-.74 civarında) Ancak, bağımlı değişkenin farkı ve …

13 regression  time-series 

Bir zaman serisi için bir tahmin modelim var ve onun örnek dışı tahmin hatasını hesaplamak istiyorum. Şu anda takip ettiğim strateji, Rob Hyndman'ın blogunda (sayfanın altına yakın) önerilen stratejidir ( ve boyutunda bir eğitim seti varsayarak ).y1,…,yny1,…,yny_1,\dots,y_nkkk Veri modeli monte ve izin aşağıdaki gözlem için tahmin olabilir.yt,…,yt+k−1yt,…,yt+k−1y_t,\dots,y_{t+k-1}y^t+ky^t+k\hat{y}_{t+k} Tahmin hatasını .et=y^t+k−yt+ket=y^t+k−yt+ke_{t} …

13 time-series  forecasting