İstatistikler ve Büyük Veri

Ekonometride, formun azalması ne demektir? Ayrıca, "İndirgenmiş form tahminlerini görmek istiyorum" derken insanlar ne arıyor? Bu iş yerinde atıldı ve bireysel açıklamalar ve Google aramaları aşırı teknik. Basit bir örnek verebileceği birine umut etmek.

14 regression  multiple-regression  econometrics 

Biraz hafif matematikten geçtikten sonra, çekirdek yoğunluğu tahmininde hafif bir sezgim olduğunu düşünüyorum. Ancak, üçten fazla değişken için çok değişkenli yoğunluğun tahmin edilmesinin, tahmin edicilerinin istatistiksel özellikleri açısından iyi bir fikir olmayabileceğinin de farkındayım. Öyleyse, ne tür durumlarda parametrik olmayan yöntemler kullanarak iki değişkenli yoğunluğu tahmin etmek istiyorum? İkiden fazla …

14 nonparametric  pdf  kernel-smoothing  bivariate  density-estimation 

Modelin bir bütün olarak önemli olduğu ve varyansın yaklaşık% 13'ünü açıkladığı çoklu bir gerileme yaptım. Bununla birlikte, her bir anlamlı yordayıcı tarafından açıklanan varyans miktarını bulmam gerekiyor. R kullanarak bunu nasıl yapabilirim? Aşağıda bazı örnek veriler ve kodlar verilmiştir: D = data.frame( dv = c( 0.75, 1.00, 1.00, 0.75, 0.50, …

14 r  regression  variance 

Çok boyutlu bir veri setinin iki kısmı var, diyelim ki trainve test. Ve tren veri setine dayalı bir model oluşturmak ve test veri setinde doğrulamak istiyorum. Küme sayısı bilinmektedir. R'de k-ortalamaları kümelemeyi uygulamaya çalıştım ve kümelerin merkezlerini içeren bir nesne aldım: kClust <- kmeans(train, centers=N, nstart=M) R'de bulunan ve test …

14 r  clustering  k-means 

Satır veya sütun sayısı arttıkça Kement regresyonunun asimptotik zaman karmaşıklığı nedir?

14 lasso  time-complexity 

Finansal zaman serileri için ARMA-GARCH modelini kullanacağım ve söz konusu modeli uygulamadan önce serinin sabit olup olmayacağını merak ediyordum. Ben dizi sabit olması ARMA modeli uygulamak biliyorum, ancak ARMA-GARCH emin değilim çünkü volatilite kümeleme ve sabit varyans ve dolayısıyla ne dönüşüm olursa olsun sabit olmayan serisi ima GARCH hataları dahil …

14 time-series  finance  arma 

Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi için bir güç analizi yapmak mümkün müdür? Evetse, bunu yapan R paketleri / işlevleri var mı?

14 r  nonparametric  power-analysis  kruskal-wallis 

İki bağımsız örneğe uygulanan aynı testten elde edilen sonuçlara sahibim: x <- c(17, 12, 13, 16, 9, 19, 21, 12, 18, 17) y <- c(10, 6, 15, 9, 8, 11, 8, 16, 13, 7, 5, 14) Ve bir Wilcoxon rütbe toplamı testi yapmak istiyorum. istatistiğini elle hesapladığımda şunu elde ederim: …

14 r  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank 

Boyutsallığın lanetini anlamakta zorlanıyorum. Özellikle, scikit-learnpython öğretici yaparken onunla karşılaştım . Birisi aşağıdakileri daha basit bir şekilde açıklayabilir mi? Üzgünüm en uzun süredir anlamaya çalışıyorum ve verimli bir KNN tahmincisi elde etmek için eğitim örneklerinin sayısının nasıl hesaplandığını anlayamıyorum? İşte açıklama: Bir tahmincinin etkili olabilmesi için, komşu noktalar arasındaki mesafenin, …

14 machine-learning 

Bir modelin parametrelerini tahmin etmek için bir kod yazmak için Metropolis-Hastings algoritmasını anlamaya çalışıyorum (yani f(x)=a∗xf(x)=a∗xf(x)=a*x ). Kaynakçaya göre Metropolis-Hastings algoritması aşağıdaki adımlara sahiptir: Y t ∼ q ( y | x t ) üretYt∼q(y|xt)Yt∼q(y|xt)Y_t \sim q(y|x^t) Xt+1={Yt,xt,with probabilityρ(xt,Yt),with probability1−ρ(xt,Yt),Xt+1={Yt,with probabilityρ(xt,Yt),xt,with probability1−ρ(xt,Yt),X^{t+1}=\begin{cases} Y^t, & \text{with probability} \quad \rho(x^t,Y_t), \\ x^t, …

14 mcmc  metropolis-hastings 

Random Forest'ın nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Ağaçların nasıl yapıldığına dair bir kavrayışım var ama Rastgele Orman'ın torba örneği üzerinde nasıl tahmin yaptığını anlayamıyorum. Biri bana basit bir açıklama yapabilir mi lütfen? :)

14 random-forest  prediction 

Birisi bana iki oran arasındaki farkın güven aralığını doğru bir şekilde hesaplayıp hesaplamadığımı bilmeme izin veriyor mu? Örnek büyüklüğü 34'tür ve bunlardan 19'u kadın, 15'i erkektir. Bu nedenle, oranlardaki fark 0.1176471'dir. Farkın -0.1183872 ile 0.3536814 arasında olması için% 95 güven aralığını hesaplıyorum. Güven aralığı sıfırdan geçerken, fark istatistiksel olarak anlamlı …

14 r  confidence-interval 

Son zamanlarda, rastgele göz atma soruları, profesörlerimden bir kaç yıl önce regresyon modellerinde oranların kullanımı hakkında uyarı veren bir off-on yorum anısını tetikledi. Bu yüzden okumaya başladım ve sonunda Kronmal 1993'e gittim. Bunları modelleme konusundaki önerilerini doğru bir şekilde yorumladığımdan emin olmak istiyorum. Bağımlı ve bağımsız tarafta aynı paydaya sahip …

14 regression  modeling  interaction  weighted-regression  ratio 

Poisson regresyonunun bir hata terimi olup olmadığını merak ediyordum. Poisson regresyonunun rastgele etkileri ve hata terimi olabilir mi? Bu konuda kafam karıştı. Lojistik regresyonda, sonuç değişkeniniz ikili olduğu için hata terimi yoktur. Artık terimi olmayan tek glm modeli mi?

14 regression  mixed-model  generalized-linear-model  poisson-regression 

Aşağıdaki kurulumu düşünün: 2 jetonunuz, adil olacağı garanti edilen A jetonunuz ve adil ya da adil olmayan B jetonunuz var. Sizden 100 jeton çevirme yapmanız isteniyor ve hedefiniz kafa sayısını maksimuma çıkarmak . B parası hakkında önceden bilgileriniz 3 kez çevrilmiş ve 1 kafa verilmiş olmasıdır. Karar kuralınız sadece 2 …

14 bayesian  decision-theory