İstatistikler ve Büyük Veri

Ortalama kısmi etkilerin anlamını bilen var mı? Tam olarak nedir ve nasıl hesaplayabilirim? İşte size yardımcı olabilecek bir referans.

12 regression  count-data 

Simülasyon / tahmin / işlev tahmini vb. İçin istatistiksel analiz potansiyeli ile çok ilgileniyorum. Ancak, bu konuda fazla bir bilgim yok ve matematik bilgim hala oldukça sınırlı - yazılım mühendisliği lisans öğrencisiyim. Beni okumaya devam ettiğim bazı şeylere başlamak için bir kitap arıyorum: doğrusal regresyon ve diğer regresyon türleri, bayesian …

12 r  regression  machine-learning  references  simulation 

Ana bileşenler analizinde, ilk ana bileşenleri maksimum varyansa sahip dikey yönlerdir. Başka bir deyişle, birinci ana bileşen maksimum varyansın yönü olarak seçilir, ikinci temel bileşen maksimum varyansla birinciye dik olan yön olarak seçilir, vb.kkkkkkk Faktör Analizi için de benzer bir yorum var mı? Örneğin, ilk faktörlerinin orijinal korelasyon matrisinin diyagonal …

12 pca  factor-analysis 

HMM model seçimi için BIC kullanmak istiyorum: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Peki, HMM modelindeki parametre sayısını nasıl hesaplayabilirim? Aşağıdaki verilere sahip olduğumuz basit bir 2 durumlu HMM'yi düşünün: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 2 …

12 machine-learning  model-comparison  bic  hidden-markov-model 

Sıralı ve kategorik değişkenlerin tahmininde farklı yöntemler vardır. Anlamadığım şey, bu ayrımın önemi. Siparişi düşürürsem neyin yanlış gittiğini netleştirebilecek basit bir örnek var mı? Hangi koşullar altında önemli değil? Örneğin, bağımsız değişkenlerin hepsi kategorik / sıralıysa, bir fark olur mu? Bu ilgili soru bağımsız değişkenlerin türüne odaklanmaktadır. Burada sonuç değişkenlerini …

12 logistic  multinomial  ordered-logit 

Lehr'in formülü gibi bir F-testi için geçerli bir örnek formülü olup olmadığını merak ediyorum. Lehr'in t-testleri için formülü , burada etki boyutudur ( örneğin ). Bu, olarak genelleştirilebilir; burada , tip I hızına, istenen güce ve kişinin tek taraflı mı yoksa iki taraflı bir test mi yapılacağına bağlı bir sabittir. …

12 sample-size  power  non-central  f-test 

Bir dizi deniz yüzeyi sıcaklığı (SST) aylık verilerim var ve benzer SST modellerine sahip bölgeleri tespit etmek için bazı küme metodolojisi uygulamak istiyorum. 1985'ten 2009'a kadar çalışan bir dizi aylık veri dosyam var ve her aya ilk adım olarak kümeleme uygulamak istiyorum. Her dosya, yaklaşık% 50'sinin kara olduğu ve NA …

12 r  clustering  spatial 

Bir öğe normal dağılımı izliyorsa, ortalama da normal dağılımı izler. Minimum ve maksimum ne olacak?

12 normal-distribution  order-statistics 

Şu anda modellemede kullanılacak değişkenleri seçmek için temel bileşenler analizini kullanıyorum. Şu anda, deneylerimde A, B ve C ölçümleri yapıyorum - Gerçekten bilmek istiyorum: Daha az ölçüm yapabilir ve zamandan ve emekten tasarruf etmek için C ve veya B kaydını durdurabilir miyim? Her üç değişkenin de verilerimdeki varyansın% 60'ını oluşturan …

12 regression  pca  model-selection 

Gönderen Ekonometri Fumio Hayashi tarafından, (Chpt 1): Koşulsuz Homoskedasticity: Hata terimlerinin ikinci anı E (second²) gözlemler arasında sabittir Fonksiyonel form E (εᵢ² | xi) gözlemler boyunca sabittir Koşullu Homoskedastisite: E (εᵢ²) hata terimlerinin ikinci momentinin gözlemler boyunca sabit kalması kısıtlaması kaldırıldı Böylece koşullu ikinci moment E (εᵢ² | xi) xᵢ'ye …

12 regression  econometrics  heteroscedasticity  assumptions 

Arka fon Model serisinin çıktılarını birleştiren bir Monte Carlo simülasyonu tasarlıyorum ve simülasyonun, simüle edilen sonucun olasılığı ve bu olasılık tahmininin kesinliği hakkında makul iddialarda bulunmamı sağlayacağından emin olmak istiyorum. Simülasyon, belirli bir topluluktan alınan bir jürinin belirli bir sanığı mahkum etme olasılığını bulacaktır. Bunlar simülasyonun adımları: Mevcut verileri kullanarak …

12 confidence-interval  monte-carlo  standard-error  simulation 

Diyelim ki , ve mankeninin doğrusal bir fonksiyonudur . Hipotezim olmasıdır kendisinin diğer değişkenlerin bir vektörü, bir hazcı dizin gibidir . Ben bunun için destek var ait (yani , , ..., üzerine) . Bu iki modelin denkliğini test etmenin herhangi bir yolu var mı :x d d Z M A …

12 r  hypothesis-testing  regression  model-selection 

AIC'nin veya diğer herhangi bir bilgi kriterinin asıl amacı, daha azının daha iyi olmasıdır. İki M1 modelim varsa: y = a0 + XA + e ve M2: y = b0 + ZB + u ve eğer ilk (A1) AIC'si ikinci (A2) modelinden daha azsa, M1 bilgi teorisi açısından daha uygun. …

12 regression  aic 

Birkaç tür için sayım verileri, toplandıkları ev sahibi bitki ve bu koleksiyonun yağmurlu bir günde olup olmadığını içeren üç seviyeli bir beklenmedik durum tablosu var (bu gerçekten önemli!). R'yi kullanarak sahte veriler şu şekilde olabilir: count <- rpois(8, 10) species <- rep(c("a", "b"), 4) host <- rep(c("c","c", "d", "d"), 2) …

12 r  categorical-data  log-linear 

Bağlam: Ben Psikoloji Doktora öğrencisiyim. Birçok psikoloji doktora öğrencisinde olduğu gibi, PCA, sınıflandırma ağaçları ve küme analizi gibi tekniklere kadar istatistiksel yazılım kullanarak çeşitli istatistiksel analizlerin nasıl yapılacağını biliyorum. Ama gerçekten tatmin edici değil çünkü neden bir analiz yaptığımı ve göstergelerin ne anlama geldiğini açıklayabilsem de, tekniğin nasıl çalıştığını açıklayamıyorum. …

12 references  notation  software