«distributions» etiketlenmiş sorular

Tek modlu bir dağılım için ortalama = medyan ise dağılımın simetrik olduğunu söylemek yeterli midir? Wikipedia, ortalama ve medyan arasındaki ilişkiyi söylüyor : "Eğer dağılım simetrik ise, ortalama medyanla eşittir ve dağılım sıfır çarpıklığa sahip olacaktır. Ayrıca, dağılım imimodal ise, ortalama = medyan = moddur. Bu bir bozuk para atma …

19 distributions  mean  median  symmetry 

Bu, bu sorunun yapılandırmacı devamıdır . Eğer aralığındaki tüm rasyonları destekleyen ayrı bir tekdüze rastgele değişkene sahip olamıyorsak, bir sonraki en iyi şey: [ 0 , 1 ][0,1][0,1] Bu desteğe sahip rastgele bir değişkeni , ve bir miktar dağılımı izler . Ve içimdeki usta, bu rastgele değişkenin elde etmek istediğimizi …

19 distributions  mathematical-statistics 

Bir yoğunluğuna göre örnek istediğiniz ve kesinlikle olumlu. (Motivasyon: Bu, Gamma yoğunluğunun şekil parametresinin önceden tekdüze olması durumunda Gibbs örneklemesi için yararlı olabilir.)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a) f(a) \propto \frac{c^a d^{a-1}}{\Gamma(a)} 1_{(1,\infty)}(a) cccddd Herkes bu yoğunluktan kolayca nasıl numune alacağını biliyor mu? Belki standarttır ve bilmediğim bir şeydir? Az ya da çok çalışacak aptal …

19 distributions  sampling  gamma-distribution 

Cantor dağıtımından örneklemenin en iyi yolu nedir ? Sadece cdf var ve tersine çeviremiyoruz.

19 distributions  simulation  random-generation 

Simetrik dağılımın tanımı nedir? Birisi bana rastgele bir değişkeninin XXX, sadece XXX ve −X−X-X aynı dağılıma sahipse simetrik bir dağılımdan geldiğini söyledi . Ancak bu tanımın kısmen doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşı bir örnek X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X\sim N(\mu,\sigma^{2}) ve sunabilirim μ≠0μ≠0\mu\neq0. Açıkçası, simetrik bir dağılımı var, ama XXX ve −X−X-X farklı dağılımı …

19 distributions  definition  symmetry 

... ve neden ? Varsayarak , x 2 ortalama bağımsız rastgele değişkenler u 1 , μ 2 ve varyans σ 2 1 , σ 2 2 , sırasıyla. Temel istatistik kitabım bana X 1 - X 2 dağılımının aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu söylüyor :X1X1X_1X2X2X_2μ1,μ2μ1,μ2\mu_1,\mu_2σ21,σ22σ12,σ22\sigma^2_1,\sigma^2_2X1−X2X1−X2X_1-X_2 E(X1−X2)=μ1−μ2E(X1−X2)=μ1−μ2E(X_1-X_2)=\mu_1-\mu_2 Var(X1−X2)=σ21+σ22Var(X1−X2)=σ12+σ22Var(X_1-X_2)=\sigma^2_1 +\sigma^2_2 Şimdi diyelim ki …

19 distributions  degrees-of-freedom  t-distribution 

Black Swan şöhretinden (veya aldatmacadan) Nassim Taleb, kavramı üzerinde durdu ve “İstatistiklerin sınırlarının haritası” dediği şeyi geliştirdi . Temel argümanı, herhangi bir istatistiksel modelin kullanılmasının zararlı olduğu bir tür karar probleminin olmasıdır. Bunlar, yanlış karar vermenin sonucunun aşırı yüksek olabileceği ve altta yatan PDF'nin bilinmesinin zor olduğu herhangi bir karar …

19 distributions  modeling  random-variable 

Veri örneğime en uygun bir gama dağılımının parametrelerini tahmin etmeye çalışıyorum . Veri örneklerinden sadece ortalama , std (ve dolayısıyla varyans ) kullanmak istiyorum , gerçek değerler değil - bunlar her zaman uygulamamda mevcut olmayacak. Bu belgeye göre , şekli ve ölçeği tahmin etmek için aşağıdaki formüller uygulanabilir: Verilerim için …

19 distributions  estimation  gamma-distribution 

Aşağıdaki ifadenin doğru olduğunu görmenin en kolay yolu nedir ? Diyelim ki Y 1 , … , Y n iid ∼ Exp ( 1 )Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1) . ABS ∑ n i = 1 ( Y i - Y ( 1 ) ) ∼ Gama ( n - …

18 self-study  distributions  exponential  order-statistics  jacobian 

Beta dağılımı iki parametre altında (veya burada ) görünür f ( x ) ∝ x α ( 1 - x ) βf(x)∝xα(1−x)β(1) f(x) \propto x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \tag{1} ya da daha yaygın kullanılan f ( x ) ∝ x α - 1 ( 1 - x ) β - 1f(x)∝xα−1(1−x)β−1(2) f(x) …

18 distributions  references  beta-distribution  history  beta-binomial 

On yıl önce matematik okudum, bu yüzden matematik ve istatistik geçmişim var, ama bu soru beni öldürüyor. Bu soru benim için hala biraz felsefi. İstatistikçiler neden rastgele matrislerle çalışmak için her türlü tekniği geliştirdiler? Demek istediğim, rastgele bir vektör sorunu çözmedi mi? Değilse, rastgele bir matrisin farklı sütunlarının anlamı nedir? …

18 distributions  mathematical-statistics  random-variable  random-matrix 

Let BtBtB_t standart Brownian hareketi. Let Ej,nEj,nE_{j, n} ifade etkinlik {Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},{Bt=0 for some j−12n≤t≤j2n},\left\{B_t = 0 \text{ for some }{{j-1}\over{2^n}} \le t \le {j\over{2^n}}\right\},ve izin1O anlamına gelir göstergesi işlevi. Orada var mıρ>0öyle ki içinP{Kn≥ρ2n}≥ρherkes içinnKn=∑j=2n+122n1Ej,n,Kn=∑j=2n+122n1Ej,n,K_n = \sum_{j = 2^n + 1}^{2^{2n}} 1_{E_{j,n}},111ρ>0ρ>0\rho > 0P{Kn≥ρ2n}≥ρP{Kn≥ρ2n}≥ρ\mathbb{P}\{K_n \ge \rho2^{n}\} \ge …

18 probability  self-study  moments  distributions  brownian 

Ampirik olarak aldığım bazı dağılımların bimodalite yoğunluğunu ölçmek için bir yol bulmak istiyorum. Okuduğum kadarıyla, bimodaliteyi ölçmenin yolu hakkında hala bazı tartışmalar var. R üzerinde mevcut olan Hartigans'ın daldırma testini kullanmayı seçtim (orijinal kağıt: http://www.stat.washington.edu/wxs/Stat593-s03/Literature/hartigan85a.pdf ). Hartigans'ın daldırma testi şu şekilde tanımlanır: "Dip testi, bir örnekte ampirik dağılım fonksiyonu ile …

18 r  distributions 

Normal olarak dağıtılmış rastgele bir değişkeninin karesinin ile dağılımı nedir? Biliyorum standart normal dağılım karesi alırken geçerli bir argüman , ama ya birim dışı varyans durumunda?X2X2X^2X∼N(0,σ2/4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4)χ2(1)=Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2

18 distributions  normal-distribution 

Üstel rasgele değişkenlerin toplamının Gamma dağılımını takip ettiğini öğrendim. Ama okuduğum her yerde parametreler farklı. Örneğin, Wiki ilişkiyi açıklar, ancak parametrelerinin gerçekte ne anlama geldiğini söylemiyor musunuz? Şekil, ölçek, oran, 1 / oran? Üstel dağılım: xxx ~ exp(λ)exp(λ)exp(\lambda) f(x|λ)=λe−λxf(x|λ)=λe−λxf(x|\lambda )=\lambda {{e}^{-\lambda x}} E[x]=1/λE[x]=1/λE[x]=1/ \lambda var(x)=1/λ2var(x)=1/λ2var(x)=1/{{\lambda}^2} Gama dağılımı: Γ(shape=α,scale=β)Γ(shape=α,scale=β)\Gamma(\text{shape}=\alpha, \text{scale}=\beta) f(x|α,β)=1βα1Γ(α)xα−1e−xβf(x|α,β)=1βα1Γ(α)xα−1e−xβf(x|\alpha …

18 distributions  probability  gamma-distribution