«unevenly-spaced-time-series» etiketlenmiş sorular

İktisat alanında (bence) düzenli aralıklı zaman serileri için ARIMA ve GARCH ve modelleme noktası süreçleri için Poisson, Hawkes var, peki düzensiz (düzensiz) aralıklı zaman serileri modelleme girişimleri hakkında - en azından herhangi bir ortak uygulama var mı? ? (Bu konuda biraz bilginiz varsa, ilgili wiki makalesini de genişletebilirsiniz .) Baskı …

45 time-series  garch  poisson-process  point-process  unevenly-spaced-time-series 

R forecastpaketinden ve örneğin zoodüzensiz zaman serileri ve eksik değerlerin enterpolasyonu için paketten etkilendim . Benim uygulama çağrı merkezi trafik tahmini alanında, bu nedenle hafta sonları (neredeyse) her zaman eksik, hangi güzel tarafından ele alınabilir zoo. Ayrıca, bazı ayrık noktalar eksik olabilir, bunun için sadece R kullanıyorum NA. Mesele şu: …

16 r  time-series  forecasting  missing-data  unevenly-spaced-time-series 

Düzensiz zaman serileri ile eşbütünleşmenin nasıl hesaplanacağı bana açık değil (ideal olarak VECM ile Johansen testi kullanılarak ). İlk düşüncem, diziyi düzenli hale getirmek ve eksik değerleri enterpolasyona tabi tutmak olabilir, ancak bu, tahminin yanlılığını artırabilir. Bu konuda literatür var mı?

16 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

Finansal ekonometri araştırmalarında, günlük veriler biçimindeki finansal zaman serileri arasındaki ilişkilerin araştırılması çok yaygındır . Değişken genellikle log farkı alınarak yapılır ; .ln ( P t ) - ln ( P t - 1 )I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln⁡(Pt)−ln⁡(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Ancak günlük veriler, her hafta veri noktası olduğu ve Cumartesi ve Pazar günlerinin eksik olduğu …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

Son zamanlarda Dinamik Zaman Çözgü (DTW) hakkında çok şey okuyorum. DTW'nin düzensiz zaman serilerine uygulanması hakkında hiçbir literatür olmadığına çok şaşırdım ya da en azından bulamadım. Birisi bana bu konuyla ilgili bir şeye, hatta belki bir uygulamaya atıfta bulunabilir mi?

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

İki hisse senedi fiyatının zaman serileri arasındaki gecikmeyi analiz etmeye çalışıyorum. Düzenli zaman serileri analizinde Cross Correlaton, VECM (Granger Causality) yapabiliriz. Bununla birlikte, düzensiz aralıklı zaman serilerinde bu nasıl ele alınır. Hipotez, araçlardan birinin diğerine öncülük etmesidir. Mikrosaniye için her iki sembol için veri var. RTAQ paketine baktım ve ayrıca …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

Yaklaşık 5 yıllık bir süre içinde örneklenmiş, ancak çok düzensiz bir şekilde, bir dizi farklı balığın popülasyonu için verilerim var. Bazen örnekler arasında aylar, bazen bir ayda birkaç numune vardır. Ayrıca çok sayıda 0 sayım var Bu verilerle nasıl başa çıkılır? R'de yeterince kolayca grafik yapabilirim, ancak grafikler özellikle aydınlatıcı …

10 time-series  multilevel-analysis  unevenly-spaced-time-series 

StackOverflow üzerinde bu soruyu sordum ve burada sormak için tavsiye edildi. Farklı zaman tabanlarına (saatler farklı zamanlarda başlatılan, örnekleme zamanı sırasında çok hafif bir sürünme ile) sahip iki zaman serisi 3D ivmeölçer verilerimin yanı sıra farklı boyutlarda birçok boşluk içeren (ayrı yazma ile ilgili gecikmeler nedeniyle) flash cihazlar). Kullandığım ivmeölçerler …

10 time-series  correlation  unevenly-spaced-time-series 

Bu makaleden aşağıdaki greftler alınmıştır . Ben bootstrap için acemi ve R bootpaket ile doğrusal karışık model için parametrik, yarı parametrik ve parametrik olmayan bootstrapping bootstrapping uygulamaya çalışıyorum . R Kodu İşte benim Rkod: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) fixef(fm1Cult) …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

Düzensiz aralıklı bir XTSzaman serisi ( POSIXctdeğerleri dizin türü olarak) var. Diyelim ki 10 dakikalık aralıklarla örneklenmiş yeni bir zaman serisini nasıl oluşturabilirim, ancak her örnek anı bir yuvarlak zamana hizalanmış olarak (13:00:00, 13:10:00, 13:20:00, ...) . Yeniden örnekleme anı tam olarak orijinal seri değerine düşmezse, bir öncekini almak istiyorum.

9 r  time-series  sampling  unevenly-spaced-time-series