«distributions» etiketlenmiş sorular

İki farklı dağılımı takip eden ve farklı standart sapmalara sahip iki değişkenim varsa ... İki değişkeni nasıl dönüştürmeliyim ki toplamı aldığımda iki sonuç daha uçucu olan tarafından "sürülmez". Örneğin ... Değişken A, değişken B'den (0 ila 3000 arasında değişir) daha az uçucudur ve değişken B ileri gider. 300 ila 350. …

9 distributions 

Bunun gibi hemen hemen aynı sorularım var: Bernoulli rastgele değişkenlerinin toplamını nasıl verimli bir şekilde modelleyebilirim? Ancak ayar oldukça farklıdır: S=Σi = 1 , NXbenS=Σben=1,N-XbenS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0.1P(Xben= 1 ) =pbenP(Xben=1)=pbenP(X_{i}=1)=p_iN-N-Npbenpbenp_i Bernoulli rastgele değişkenlerinin sonuçları için verilerimiz var: ,Xi , j,Xben,jX_{i,j}Sj=Σi = 1 , NXi , j,Sj=Σben=1,N-Xben,jS_j=\sum_{i=1,N}{X_{i,j}} …

9 distributions  modeling  binomial  random-variable  non-independent 

olarak eşleştirilmiş gözlemlerim olduğunu varsayalım için . Let ile ve göstermektedirler inci gözlenen en büyük değeri . ın (koşullu) dağılımı nedir? (ya da eşit şekilde, bunun )Xi∼N(0,σ2x),Yi∼N(0,σ2y),Xi∼N(0,σx2),Yi∼N(0,σy2),X_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_x^2\right), Y_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_y^2\right),i=1,2,…,ni=1,2,…,ni=1,2,\ldots,nZi=Xi+Yi,Zi=Xi+Yi,Z_i = X_i + Y_i,ZijZijZ_{i_j}jjjZZZXijXijX_{i_j}YijYijY_{i_j} Olduğunu, dağılımı nedir şartına olmanın inci en büyük gözlemlenen değerlere ?XiXiX_iZiZiZ_ijjjnnnZZZ Ben tahmin ediyorum …

9 distributions  order-statistics  shrinkage 

Bu yüzden, Hamming Distance kullanarak biyometrik özellikteki bir kişinin kimliğini doğrulamaya çalıştığım 16 denemem var. Eşik değer 3,5'e ayarlandı. Verilerim aşağıda ve yalnızca deneme 1 Gerçek Olumludur: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47 8 0.32 9 0.39 10 0.45 …

9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Rastgele bir yürüyüşün maksimum dağılımıyla ilgileniyorum: burada . periyottan sonraki maksimum düşüş . Tarafından bir kağıt Magdon-İsmail et. ark. bir Brownian hareketinin sürüklenmeyle maksimum çekilmesi için dağılım sağlar. İfade, sadece örtülü olarak tanımlanan bazı terimleri içeren sonsuz bir toplamı içerir. Yakınlaşan bir uygulama yazmakta sorunlar yaşıyorum. CDF'nin alternatif bir ifadesinin …

9 distributions  cdf  finance  random-walk