«regression» etiketlenmiş sorular

Aynı hisse senedi endeksinin gecikmeli (12 aylık) Yıllık getiri getirilerinin, kredi marjının (aylık risksiz tahvillerin ortalaması ile kurumsal tahvilin farkı arasındaki farklar) gerileyen bir regresyon modeli görüyorum verimler), Yıllık enflasyon enflasyonu ve yıllık üretim endeksi. Öyle görünüyor (bu durumda Hindistan'a özgü verileri alt üstlasanız da): SP500YOY(T) = a + b1*SP500YOY(T-12) …

13 regression  time-series  autocorrelation 

"OLS" ölçüm hatası modelini tahmin etmek için kullanılabilecek yöntemler arıyorum. x i = X i + e x , i Y i = α + β X iyi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Hataların bağımsız olduğu ve bilinmeyen varyansların olduğu ve . "Standart" OLS bu durumda çalışmaz. σ 2 xσ2yσy2\sigma_{y}^{2}σ2xσx2\sigma_{x}^{2} …

13 regression  estimation  errors-in-variables 

LASSO probleminin katsayılarını almak istiyorum | | Y- Xβ| | +λ | | β| |1.||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. Sorun glmnet ve lars fonksiyonlarının farklı cevaplar vermesidir. Glmnet fonksiyonu için sadece λ yerine , ama yine de farklı cevaplar alıyorum.λ / | | Y| |λ/||Y||\lambda/||Y||λλ\lambda Bu bekleniyor mu? Lars arasındaki ilişki nedir ve …

13 r  machine-learning  regression  lasso  regularization 

L1 düzenli lineer regresyonu takmak için koordinat inişine karşı LARS [1] kullanmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ben esas olarak performans yönleriyle ilgileniyorum (sorunlarım Nyüzbinlerce ve p<20'de olma eğilimindedir ). Ancak, diğer görüşler de takdir edilecektir. edit: Soruyu gönderdiğimden beri, chl, Friedman ve arkadaşları tarafından koordinat inişinin diğer yöntemlerden önemli ölçüde …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Etkileşimleri içeren çok değişkenli bir regresyonum var. Örneğin, en zayıf beşte birlik kısım için tedavi etkisinin tahminini elde etmek için, tedavi regresöründen katsayıları etkileşim değişkeninden (tedavi ve beşinci madde ile etkileşen) katsayıya eklemem gerekir. Bir regresyondan iki katsayı eklerken standart hatalar nasıl elde edilir? İki katsayıdan standart hatalar eklemek mümkün …

13 regression  standard-deviation  standard-error 

Her biri tam verinin bir alt kümesine dayanan, birden çok OLS modelinin ortalaması olan bir regresyon modeli oluşturmak istiyorum. Bunun arkasındaki fikir bu makaleye dayanmaktadır . K kıvrımları oluşturuyorum ve her biri kıvrımlardan biri olmayan verilerde k OLS modelleri oluşturuyorum. Daha sonra son modeli elde etmek için regresyon katsayılarını ortalarım. …

13 regression  least-squares  ensemble 

Gelen Bir ampiristin Companion: Çoğunlukla Zararsız Ekonometri (Angrist ve Pischke 2009: sayfa 209) Aşağıdaki okuyun: (...) Aslında, sadece tanımlanmış 2SLS (basit Wald tahmincisi) yaklaşık olarak tarafsızdır . Bunun resmi olarak gösterilmesi zordur, çünkü sadece tanımlanan 2SLS'nin momentleri yoktur (yani örnekleme dağılımının yağ kuyrukları vardır). Bununla birlikte, zayıf enstrümanlarla bile, sadece …

13 regression  self-study  multiple-regression  econometrics  instrumental-variables 

En küçük kareler ve doğrusal regresyon arasındaki fark nedir? Aynı şey mi?

13 regression  least-squares  terminology 

Geçmişte birçok biyomedikal makalede kademeli olarak regresyon aşırı kullanılmıştı, ancak bu, birçok konunun daha iyi eğitimi ile gelişiyor gibi görünüyor. Birçok eski yorumcular, ancak yine de bunu sormak. Kademeli regresyonun rolü olduğu ve varsa kullanılması gereken durumlar nelerdir?

13 regression  multiple-regression  feature-selection  model-selection  stepwise-regression 

Bir sırt regresyon modelinin AICc'sini hesaplamak istiyorum. Sorun parametre sayısıdır. Doğrusal regresyon için, çoğu insan parametre sayısının tahmini katsayı sayısına artı sigma'ya (hatanın varyansı) eşit olduğunu önerir. Sırt regresyonu söz konusu olduğunda, şapka matrisinin izinin - özgürlük derecesi (df) - sadece AIC formülünde (örneğin burada veya burada ) parametre sayısı …

13 regression  aic  ridge-regression  degrees-of-freedom 

Model kullanarak ayar yapıyordum caret, ancak gbmpaketi kullanarak modeli yeniden çalıştırıyorum . Anladığım kadarıyla caretpaketin kullandığı gbmve çıktı aynı olmalı. Bununla birlikte, sadece hızlı bir test çalıştırması data(iris), değerlendirme metriği olarak RMSE ve R ^ 2 kullanılarak modelde yaklaşık% 5 tutarsızlık gösterir. Kısmi bağımlılık grafiklerini kullanmak için en iyi model …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

Arka fon: Princeton'ın GLM için MLE tahminini incelemeye çalışıyorum . Ben MLE tahmin temellerini anlamak: likelihood, score, gözlenen ve beklenen Fisher informationve Fisher scoringtekniği. Ve MLE tahmini ile basit doğrusal regresyonun nasıl gerekçelendirileceğini biliyorum . Soru: Bu yöntemin ilk satırını bile anlayamıyorum :( çalışma değişkenlerinin arkasındaki sezgi nedir :ziziz_i zi=η^i+(yi−μ^i)dηidμizi=η^i+(yi−μ^i)dηidμi …

13 regression  generalized-linear-model  maximum-likelihood  link-function  irls 

Doğrusal regresyon modelini düşünün y = X β+ uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u ∼N( 0 , σ2I )u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E( u ∣ X ) = 0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Let vs .H 1 : σ 2 0 ≠ σ 2'H0: σ20= σ2H0:σ02=σ2H_0: \sigma_0^2=\sigma^2'H1: σ20≠ σ2H1:σ02≠σ2H_1: \sigma_0^2\neq\sigma^2 Biz anlamak ki , burada dim (\ …

13 regression  hypothesis-testing  mathematical-statistics  inference 

Grup kementinin bir değişken grubunda değişken seçimi ve seyrekliği için kullanıldığını okudum. Bu iddianın ardındaki sezgiyi bilmek istiyorum. Kement grubu neden kemente tercih edilir? Grup kement çözüm yolu neden parça parça doğrusal değil?

13 regression  feature-selection  lasso  regularization 

Googled ve stats.stackexchange üzerinde arama yaptım, ancak doğrusal bir regresyon için bir değeri için % 95 güven aralığı hesaplamak için formül bulamıyorum . Herkes sağlayabilir mi?R,2R2R^2 Daha da iyisi, R'de aşağıdaki doğrusal regresyonu çalıştırdığımı varsayalım . R kodunu kullanarak R R,2R2R^2 değeri için% 95 güven aralığını nasıl hesaplayabilirim . lm_mtcars …

13 r  regression  confidence-interval  inference  r-squared