«autocorrelation» etiketlenmiş sorular

Ormansızlaşma için genelleştirilmiş katkı modelleri ürettim. Mekansal-otokorelasyonu açıklamak için, enlem ve boylamı düzleştirilmiş, etkileşimli bir terim olarak ekledim (örn. S (x, y)). Bunu, yazarların 'uzamsal otokorelasyonu hesaba katan, noktaların koordinatlarını düzleştirilmiş terimler olarak dahil ettiklerini' söylediği birçok makaleyi okudum. Bu oldukça sinir bozucu. Bir cevap bulma umuduyla GAM'lerde bulabildiğim tüm …

60 r  modeling  spatial  autocorrelation  gam 

Ham verilerde veya model kalıntılarında otokorelasyon testi için oldukça sık kullanılan Ljung-Box testini görmeye alışkınım. Breusch-Godfrey testi gibi başka bir otokorelasyon testi olduğunu neredeyse unutmuştum. Soru: Ljung-Box ve Breusch-Godfrey testlerinin temel farklılıkları ve benzerlikleri nelerdir ve biri diğerine ne zaman tercih edilmelidir? (Referanslar bekliyoruz. Her ne kadar bir kaç ders …

35 time-series  hypothesis-testing  autocorrelation 

GAM kullandığımda, artık DF (kodun son satırı) olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? GAM örneğinin ötesine geçmek, Genel olarak, serbestlik derecelerinin sayısı tam sayı olmayan bir sayı olabilir mi?26,626,626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

Çok fiyatı olan iki sütunlu bir matrisim var (750). Aşağıdaki resimde, aşağıdaki doğrusal regresyonun kalıntılarını çizdim: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Görüntüye bakmak, artıkların çok güçlü bir otokorelasyonu gibi görünüyor. Ancak, bu artıkların kendiliğinden korelasyonunun güçlü olup olmadığını nasıl test edebilirim? Hangi yöntemi kullanmalıyım? Teşekkür ederim!

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

Otokorelasyon neden bu kadar önemlidir? Bunun prensibini anladım (Sanırım ..) ama aynı zamanda otokorelasyonun olmadığı örneklerde olduğu gibi merak ediyorum: Doğada her şey bir şekilde otokore değil midir? Son nokta, otokorelasyonun genel olarak anlaşılmasını amaçlamaktır, çünkü bahsettiğim gibi, evrendeki her devlet bir öncekine bağlı değil mi?

22 autocorrelation 

Kapalı. Bu soru konu dışı . Şu anda cevapları kabul etmiyor. Bu soruyu geliştirmek ister misiniz? Sorunuzu güncelleyin o yüzden -konu üzerinde Çapraz doğrulanmış için. 8 ay önce kapalı . R'de otokorelasyonlu hataları olan doğrusal bir modeli nasıl takabilirim? Stata praiskomutunu kullanırdım , ama R eşdeğerini bulamıyorum ...

19 r  time-series  autocorrelation 

Zaman serisi verilerinden ACF ve PACF çizmek için bir kod oluşturmak istiyorum. Tıpkı minitab'dan oluşturulan bu komplo gibi (aşağıda). Formülü aramaya çalıştım, ama hala iyi anlamıyorum. Bana formülü ve nasıl kullanılacağını söyler misiniz? Yukarıdaki ACF ve PACF grafiğindeki yatay kırmızı çizgi nedir? Formül nedir? Teşekkür ederim,

18 correlation  data-visualization  autocorrelation  partial-correlation 

bağlam Bu soru R kullanır, ancak genel istatistiksel konularla ilgilidir. Ölüm faktörlerinin (hastalık ve parazitliğe bağlı ölüm yüzdesi) zaman içinde güve popülasyonu büyüme hızı üzerindeki etkilerini analiz ediyorum, burada larva popülasyonları 8 yıl boyunca yılda bir kez 12 bölgeden örneklendi. Nüfus artış hızı verileri zaman içinde net fakat düzensiz döngüsel …

17 model-selection  autocorrelation  residuals  panel-data  spatio-temporal 

Merhaba istatistiksel gurular ve R programlama sihirbazları, Hayvan yakalamalarını çevresel koşulların ve yılın gününün bir fonksiyonu olarak modellemekle ilgileniyorum. Başka bir çalışmanın parçası olarak, üç yıl içinde ~ 160 gün boyunca yakalama sayım var. Bu günlerin her birinde sıcaklık, yağış, rüzgar hızı, bağıl nem vb. Var. Veriler aynı 5 parselden …

16 r  mixed-model  autocorrelation  bugs  panel-data 

Birisi zaman serisi verilerinde otokorelasyon fonksiyonunu açıklayabilir mi? Verilere acf uygulamak, uygulama ne olurdu?

16 autocorrelation 

En güçlü korelasyona sahip (sadece iki boyut boyunca) daha büyük bir havuzdan veri noktalarının alt kümesini seçmek için bazı standart prosedürler var mı (referans olarak gösterilebilir)? Örneğin, 100 veri noktanız olduğunu varsayalım. X ve Y boyutları boyunca mümkün olan en güçlü korelasyona sahip 40 noktadan oluşan bir alt küme istiyorsunuz. …

15 regression  correlation  autocorrelation 

Soru: Newey-West (1987) ve Hansen-Hodrick (1980) standart hatalarını kullanmak arasındaki temel farklar ve benzerlikler nelerdir? Hangi durumlarda bunlardan biri diğerine tercih edilmelidir? Notlar: Bu ayarlama prosedürlerinin her birinin nasıl çalıştığını biliyorum; ancak, çevrimiçi olarak veya ders kitabımda bunları karşılaştıracak hiçbir belge bulamadım. Referanslar bekliyoruz! Newey-West, "tümünü yakala" HAC standart hataları …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Mark van der Laan'ın makalelerini anlamaya çalışıyorum. Berkeley'de makine öğrenimi ile büyük ölçüde örtüşen problemler üzerinde çalışan teorik bir istatistikçi. Benim için bir problem (derin matematiğin yanı sıra) genellikle tamamen farklı bir terminoloji kullanarak tanıdık makine öğrenme yaklaşımlarını tanımlamasıdır. Temel kavramlarından biri "Hedeflenen Maksimum Olabilirlik Beklentisi" dir. TMLE, kontrolsüz bir …

15 mathematical-statistics  estimation  nonparametric  autocorrelation  censoring 

X ( x.ts) ve Y ( y.ts) konumlarına göre bir balığın hareket örüntüleri üzerindeki zaman serisi verileri üzerinde otokorelasyon hesapladım . R kullanarak, aşağıdaki işlevleri çalıştırdım ve aşağıdaki grafikleri ürettim: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Benim sorum şu, bu grafikleri nasıl yorumlayabilirim? Herhangi bir modeli bildirmek için hangi bilgilere ihtiyaç vardır? Ben internette …

15 r  time-series  autocorrelation 

Arka plan: Şu anda çeşitli Bayes hiyerarşik modellerini karşılaştırarak bazı çalışmalar yapıyorum. verileri , katılımcı ve zaman için sayısal refah ölçüleridir . Katılımcı başına yaklaşık 1000 katılımcım ve 5 ila 10 gözlemim var. i jyben jyijy_{ij}beniijjj Çoğu boyuna veri kümesinde olduğu gibi, zamana daha yakın olan gözlemlerin birbirinden ayrı olanlardan …

14 bayesian  autocorrelation  hierarchical-bayesian  deviance