«stochastic-processes» etiketlenmiş sorular

Kolmogorov-Smirnov dağılımı Kolmogorov-Smirnov testinden bilinmektedir . Ancak, aynı zamanda Brownian köprüsünün supremumunun dağılımıdır. Bu bariz olmaktan çok uzak olduğu için sizden bu tesadüfün sezgisel bir açıklamasını istemek istiyorum. Referanslarımız da memnuniyetle karşılanmaktadır.

16 distributions  hypothesis-testing  mathematical-statistics  stochastic-processes 

İki ilişkili rasgele değişkeni örneklemek için bazı teknikler nelerdir: olasılık dağılımları parametrelendirildiyse (örn. log-normal) parametrik olmayan dağılımları varsa. Veriler, sıfır olmayan korelasyon katsayılarını hesaplayabildiğimiz iki zaman serisidir. Tarihsel korelasyon ve zaman serileri CDF'sinin sabit olduğunu varsayarak bu verileri gelecekte simüle etmek istiyoruz. Durum (2) için, 1-B analogu CDF'yi ve ondan …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

tamsayılarında başlangıç ​​durumuna sahip 1 boyutlu rastgele bir yürüyüş düşünün :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} burada artışları , öyle ki .ξiξi\xi_iP{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} Biri kanıtlanabilir (1) Px{Sn reaches +1 eventually}=1Px{Sn reaches +1 eventually}=1\begin{equation} P^x{\{S_n \text{ reaches +1 eventually}\}} = 1 \end{equation} burada alt simge başlangıç ​​konumunu belirtir. Let durumuna ilk geçiş zamanı . …

15 probability  terminology  stochastic-processes  randomness  random-walk 

Uygulamada, bir AR (P) sürecinin durağan olup olmadığı nasıl değerlendirilir? AR ve MA modeli için sipariş nasıl belirlenir?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

Bağlam : Bu yüzden ben kullanıyorum, parametrik görünmeyen bir ScatterPlot bir çizgi çizmek istiyorum geom_smooth()içinde ggplotde R. geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to change the smoothing method.Genelleştirilmiş katkı modelleri için GAM …

14 r  gam  splines  loess  r  data-visualization  boxplot  mathematical-statistics  theory  sufficient-statistics  machine-learning  classification  correlation  svm  feature-selection  probability  stochastic-processes  machine-learning  reinforcement-learning 

Not: Borel-Cantelli Lemma diyor ki ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty \textrm{ and } A_n\textrm{'s are independent} \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=1 Sonra, Eğer∑n=1∞P(AnAcn+1)<∞∑n=1∞P(AnAn+1c)<∞\sum_{n=1}^\infty P(A_nA_{n+1}^c )\lt \infty Borel-Cantelli Lemma kullanarak Bunu göstermek istiyorum ilk olarak, limn→∞P(An)limn→∞P(An)\lim_{n\to \infty}P(A_n) var ve ikinci …

13 probability  self-study  stochastic-processes  probability-inequalities 

Euler-Maruyama şemasını, Milstein şemasını (veya başka bir yöntemi) kullanarak (1) gibi homojen olmayan doğrusal olmayan bir difüzyon yollarını simüle etmek için genel, temiz ve hızlı (yani C ++ rutinleri kullanarak) R paketi arıyorum. Bu, daha büyük bir tahmin koduna gömülmeye yöneliktir ve bu nedenle optimize edilmeyi hak eder. dXt=f(θ,t,Xt)dt+g(θ,t,Xt)dWt,(1)(1)dXt=f(θ,t,Xt)dt+g(θ,t,Xt)dWt,dX_t = …

13 r  simulation  stochastic-processes  markov-process 

Veriler: Son zamanlarda, rüzgar enerjisi üretim tahmin hatalarının uzaysal-zamansal alanının stokastik özelliklerini analiz etmek için çalıştım. Resmi olarak, bir işlem iki kez ( ve ) dizinlenmiş ve bir kez boşluk ( ) içinde ileriye doğru bakma sayısıdır (etrafındaki bir şeye eşittir) , düzenli olarak örneklenir), "tahmin sürelerinin" sayısıdır (yani, tahminin …

13 forecasting  data-mining  stochastic-processes  spatial  spatio-temporal 

Sabit olan iki zaman serisi sürecimiz olduğunu düşünün: .xt,ytxt,ytx_t,y_t Mi , , aynı zamanda sabit? ∀ α , β ∈ Rzt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} Herhangi bir yardım mutluluk duyacağız. MA temsili olduğu için evet diyebilirim.

12 time-series  stochastic-processes  stationarity 

İşte bir öğrencinin getirdiği eğlenceli bir problem. Başlangıçta bir silah tarafından düzenli aralıklarla ateşlenen karşılıklı imha mermileri açısından ifade edilmiş olsa da, daha barışçıl bir sunumun tadını çıkarabileceğinizi düşündüm. Sonsuz düz Oz dünyasında, Sarı Tuğla Yolu Emerald City'nin merkezinde başlar, kırsal alanda gevşer ve kendini geçmeden sonsuza dek ilerler. Her …

12 probability  stochastic-processes  puzzle 

Eğer p(x)p(x)p(x) ile sıfır olmayan değerlere sahip bir olasılık dağılımıdır [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) hangi tip (ler için,) p(x)p(x)p(x) bir sabit vardır halen mevcut c>0c>0c\gt 0 öyle ki ∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)log⁡p(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{ p(x)}{(1+\epsilon)p({x}(1+\epsilon))}}dx \leq c \epsilon^2tüm0<ϵ<10<ϵ<10\lt\epsilon\lt 1? Yukarıdaki eşitsizlik aslında dağılımı p(x)p(x)p(x)ve sıkıştırılmış bir versiyonu arasında bir Kullback-Leibler Farklılığıdır (1+ϵ)p(x(1+ϵ))(1+ϵ)p(x(1+ϵ)){(1+\epsilon)}p({x}{(1+\epsilon)}). Bu eşitsizliğin Üstel, Gama ve Weibull …

12 probability  stochastic-processes  kullback-leibler  probability-inequalities 

Gauss sürecinin (GP) türevinin başka bir GP olduğuna inanıyorum ve bu yüzden GP'nin türev denklemleri için kapalı form denklemleri olup olmadığını bilmek ister miyim? Özellikle, kare üslü (Gaussian olarak da adlandırılır) kovaryans çekirdeğini kullanıyorum ve Gaussian sürecinin türevi hakkında tahminlerde bulunmak istiyorum.

12 stochastic-processes  gaussian-process  derivative 

Markov zincirinin indirgenemez özelliğini anlamakta güçlük çekiyorum . İndirgenemez olanın, stokastik sürecin "herhangi bir eyaletten herhangi bir duruma geçebileceği" anlamına geldiği söylenir. Fakat devletten gidip gelemeyeceğini tanımlayan şey iii durumuna , ya da gidemez?jjj Wikipedia sayfası kayıt altına almanın verir: Devlet ise erişilebilir (yazılı ) durumundan , tamsayı varsa st …

12 stochastic-processes  markov-process 

Bu benim için zor bir konudur çünkü bir aramada optimizasyon ve stokastik kelimelere sahip olmak neredeyse otomatik olarak stokastik optimizasyon aramalarını varsayılan hale getirir. Ama gerçekten bilmek istediğim, bilgisayar modeli çıktısı stokastik, yani deterministik olmadığında bilgisayar modellerinin optimizasyonu için hangi yöntemler var? Örneğin, bilgisayar modelinin çıktısını temsil eden bazı bilinmeyen …

11 optimization  stochastic-processes 

Şu anda ECE lisans programımın temel istatistiklerinde finallerimi inceliyorum. Matematiği çoğunlukla azalttığımı düşünürken, sayıların gerçekte ne anlama geldiğini sezgisel olarak anlamıyorum. E [X] 'in, olasılıklarına göre ağırlıklandırılmış X'in tüm sonuçlarının "ağırlıklı ortalaması" olduğunu biliyorum. Var [X], E [X] 'in karesinden beklenen varyansı verir, bu yüzden bize dağılımın "bulanıklığı" hakkında bir …

11 mathematical-statistics  stochastic-processes  covariance  pdf