«time-series» etiketlenmiş sorular

Tahmincileri karşılaştığı önemli konulardan biri verilen seri halinde olabilir tahmin ya da değil? Belirli bir zaman serisini belirlemek için göreli bir ölçü olarak Yaklaşık Entropi'yi (ApEn) kullanan Peter Catt tarafından " Öngörülebilirliğin Öncelik Göstergesi Olarak Entropi " başlıklı bir makaleye rastladım . Makale diyor ki, "Daha küçük ApEn değerleri, bir …

10 time-series  forecasting  entropy  maximum-entropy  forecastability 

Burada tartışıldığı gibi zaman serisi verileri (diğer bir deyişle Kesintili Zaman serileri) ile bir müdahale analizi yaparken, bir gereklilikim, müdahale nedeniyle toplam kazancı (veya kaybı) tahmin etmektir - yani kazanılan veya kaybedilen birimlerin sayısı (Y değişkeni) ). R içinde bir filtre fonksiyonu kullanarak müdahale fonksiyonunu nasıl tahmin edeceğimi tam olarak …

10 regression  time-series  intervention-analysis  dynamic-regression 

Son zamanlarda Dinamik Zaman Çözgü (DTW) hakkında çok şey okuyorum. DTW'nin düzensiz zaman serilerine uygulanması hakkında hiçbir literatür olmadığına çok şaşırdım ya da en azından bulamadım. Birisi bana bu konuyla ilgili bir şeye, hatta belki bir uygulamaya atıfta bulunabilir mi?

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

Bu çalışmamın açıklaması. Üç bitki ile deney yapıyorum: A, B ve C.Bu bitkilerin diyabetik hastalar için kan şekerini azaltması gerekiyor. Bu üç bitkiden hangisinin farelere tek bir uygulamadan sonra kan şekerinin düşürülmesi üzerinde daha uzun bir etkisi olduğunu belirlemek istiyorum. Bu, farelerden alınan kan glikozunu 7 zaman noktasında (gün 1, …

10 time-series  anova 

Olasılık yoğunluğu fonksiyonlarının zaman serilerini tahmin etme konusunda biraz araştırma yapıyorum. Tarihsel olarak gözlemlenen (genellikle tahmin edilen) bir PDF'yi öngörmeyi hedefliyoruz. Geliştirdiğimiz tahmin yöntemi, simülasyon çalışmalarında oldukça iyi bir performans sergiliyor. Ancak, yöntemimizi daha fazla açıklamak için gerçek uygulamalardan sayısal bir örneğe ihtiyacım var. Peki, PDF'lerin bir zaman dizisinin toplandığı …

10 time-series  forecasting  functional-data-analysis 

Bir veri kümesi üzerinde çalışıyorum. Bazı model tanımlama tekniklerini kullandıktan sonra bir ARIMA (0,2,1) modeliyle çıktım. Orijinal veri setimin 48. gözleminde yenilikçi bir aykırı değer (IO) tespit etmek için R'deki detectIOpaketteki işlevi kullandım .TSA Öngörme amacıyla kullanabilmem için bu aykırı değeri modelime nasıl dahil edebilirim? ARIMAX modelini kullanmak istemiyorum çünkü …

10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

Otokorelasyon fonksiyonunun aşağıdaki resmindeki mavi noktalı çizgileri anlamakta biraz sorun yaşıyorum: Birisi bana basit bir açıklama yapabilir mi, ne anlatıyor?

10 r  time-series  autocorrelation 

Genellikle makul miktarda zaman serisi verileri, 50-200 milyon ilişkili zaman damgalarıyla iki katına çıkar ve bunları dinamik olarak görselleştirmek isterim. Bunu etkili bir şekilde yapmak için mevcut yazılım var mı? Kütüphaneler ve veri formatlarına ne dersiniz? Zoom-cache , büyük zaman serilerine odaklanan bir kütüphane örneğidir. Zoom-cache'de veriler, farklı çözünürlüklerde görüntülenmeyi …

10 time-series  data-visualization  large-data  interactive-visualization 

Deneysel sezginin haftalık bir mevsimsellik beklemem gerektiğini söylediği bir veri setim var (yani, cumartesi ve pazardaki davranış haftanın geri kalanından farklıdır). Bu önermenin doğru olması gerekir mi, otokorelasyon grafiği bana 7'nin kat katlarında patlama yapmamalı mı? Verilerin bir örneği: data = TemporalData[{{{2012, 09, 28}, 19160768}, {{2012, 09, 19}, 19607936}, {{2012, …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

İddia eden bir makale okuyorum X^k= 1N---√Σj = 0N-- 1Xje- i 2 πk j / N,X^k=1N-Σj=0N--1Xje-ben2πkj/N-,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (ör. Ayrık Fourier Dönüşümü , DFT) CLT tarafından (karmaşık) bir gauss rastgele değişkene eğilim gösterir. Ancak, bunun genel olarak doğru olmadığını biliyorum. Bu (yanlış) argümanı okuduktan sonra, internette arama yaptım ve bu 2010 …

10 time-series  central-limit-theorem  fourier-transform 

Eğimli bozuk para modellerinde genellikle bir parametre . Bir dizi tahmin etmenin bir yolu, önceden bir beta kullanmak ve binom olasılığı ile posterior dağılımı hesaplamaktır.θθ=P(Head|θ)θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta Çünkü bazı garip fiziksel sürecin ayarlarım,, benim jeton özellikleri yavaş yavaş değişiyor ve zaman bir fonksiyonu olur . Verilerim bir dizi …

10 time-series  bayesian  kalman-filter 

İki hisse senedi fiyatının zaman serileri arasındaki gecikmeyi analiz etmeye çalışıyorum. Düzenli zaman serileri analizinde Cross Correlaton, VECM (Granger Causality) yapabiliriz. Bununla birlikte, düzensiz aralıklı zaman serilerinde bu nasıl ele alınır. Hipotez, araçlardan birinin diğerine öncülük etmesidir. Mikrosaniye için her iki sembol için veri var. RTAQ paketine baktım ve ayrıca …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

Sadece fare tıklamalarının zamansal desenine (tıklama sürelerinin bir listesi ) dayanarak , bilgisayar kullanıcısının etkinliğini tahmin etmek mümkün müdür?[ t1, t2, t3, … ][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Örneğin: Facebook'ta vakit geçirmek, fotoğraf izlemek, bilgisayar oyunu oynamak. Daha ince tahminler varsa (örneğin StarCraft vs Counter Strike vs SimCity oynamak) o zaman ben de ilgileniyorum. …

10 time-series  signal-processing  pattern-recognition 

Zaman serilerimi ve zaman dizisi olmayan kavramları karıştırıyor olabilirim, ancak seri korelasyon sergileyen bir regresyon modeli ile birim kökü gösteren bir model arasındaki fark nedir? Buna ek olarak, seri korelasyonu test etmek için neden bir Durbin-Watson testi kullanabilirsiniz, ancak birim kökler için bir Dickey-Fuller testi kullanmalısınız? (Ders kitabımda bunun nedeni …

10 time-series  autocorrelation  unit-root 

Zaman serisi tahmini üzerinde çalışıyorum. İki veri ve . Üç tahmin modelim var: . Bu modellerin tümü, veri kümesi örnekler kullanılarak eğitilir ve performansları, veri kümesi örnekler kullanılarak ölçülür . Performans metriklerinin MSE (veya başka bir şey) olduğunu varsayalım. Veri kümesi için ölçülen modellerin MSE olan ve . Bir modelin …

10 time-series  machine-learning  statistical-significance  classification  model-evaluation