«variance» etiketlenmiş sorular

üzerine eşit olarak dağıtıldığını varsayın . Let ve . ve arasındaki korelasyonun sıfır olduğunu gösterin .[ 0 , 2 π ] Y = sin X Z = cos X Y ZXXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Sinüs ve kosinüsün standart sapmasını ve bunların kovaryansını bilmem gerekecek gibi görünüyor. …

11 correlation  variance  random-variable  expected-value 

Her zaman noktasında N = 14 sayımı olan bir veri serisi var ve her zaman noktasında Gini katsayısını ve bu tahmin için standart bir hatayı hesaplamak istiyorum. Jackknife varyansını, yani hesaplayarak ilerlediğim her zaman noktasında sadece N = 14 sayım olduğundan Tomson Ogwang ' denklem 7'den ' Gini indeksini ve …

11 r  variance  econometrics  resampling  gini 

Önyükleme kavramını yeni öğrendim ve naif bir soru aklıma geldi: Verilerimizden her zaman çok sayıda bootstrap örneği oluşturabilirsek, neden daha fazla "gerçek" veri elde etmek için uğraşasınız? Bir açıklamam olduğunu düşünüyorum, lütfen doğru olup olmadığımı söyle: Önyükleme işleminin varyansı azalttığını düşünüyorum, ancak orijinal veri kümem BIASED ise, düşük varyans ve …

11 variance  bootstrap  bias 

Christopher Bishop, Desen Tanıma ve Makine Öğrenimi kitabında , veriler daha önce seçilen bileşenlere dik bir alana yansıtıldıktan sonra, ardışık her ana bileşenin projeksiyonun varyansını maksimuma çıkardığına dair bir kanıt yazar . Diğerleri de benzer kanıtlar gösteriyor. Bununla birlikte, bu sadece her ardışık bileşenin varyansı en üst düzeye çıkarmak için …

11 machine-learning  variance  pca  dimensionality-reduction  eigenvalues 

Önceki çalışmalardan biliyorum ki Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Ancak bunun neden olduğunu anlamıyorum. Etkinin, A ve B yüksek oranda değiştiğinde varyansı 'yükseltmek' olacağını görebiliyorum. Yüksek derecede korelasyonlu iki değişkenten bir kompozit oluşturduğunuzda, A'dan yüksek gözlemler ile B'den yüksek gözlemler ve A'dan düşük gözlemler ile B'den …

10 variance  covariance  intuition 

Kelime sayımlarının bir vektöründeki dağılım miktarını nasıl ölçebilirim? Sıklıkla ortaya çıkan bir kelime (veya birkaç kelime) içerdiğinden, nadiren ortaya çıkan birçok farklı kelime ve B belgesi için düşük olduğu için A belgesi için yüksek olacak bir istatistik arıyorum. Daha genel olarak, nominal verilerdeki dağılım veya "yayılma" nasıl ölçülür? Bunu metin …

10 variance  natural-language  gini  dispersion  bag-of-words 

PCA tarafından sağlanan koordinat alanında değil, biraz farklı (döndürülmüş) vektörlere karşı bir veri kümesinin varyans yüzdesini nasıl elde edebileceğimi anlamak istiyorum. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) plot(vecs, xlim = c(-4, 4), ylim = c(-4, 4)) vv <- …

10 r  variance  pca  linear-algebra 

Hipotez testinde yaygın bir soru popülasyon varyansı nedir? Sorum şu: Nüfus varyansını nasıl bilebiliriz? Tüm dağılımı biliyor olsaydık , tüm nüfusun ortalamasını da biliriz . O zaman hipotez testinin anlamı nedir?

10 hypothesis-testing  variance  t-test  z-test 

Başlıktan itibaren, benzer iki zaman serisi arasında önemli bir sapma belirlememe yardımcı olabilecek istatistiksel bir test olup olmadığını bilmek istiyorum. Özellikle, aşağıdaki şekle bakarak, serinin t1 zamanında, yani aralarındaki fark önemli olmaya başladığında, sapmaya başladığını tespit etmek istiyorum. Dahası, seriler arasındaki farkın ne zaman anlamlı olmadığını da anlıyorum. Bunu yapmak …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

X ve Y'nin bağımsız rasgele değişkenler olduğu f fonksiyonunun, yani ortalamasını tahmin etmek istiyorum . F örnekleri var ama iid değil: Y 1 , Y 2 , … Y n için iid örnekleri vardır ve her Y i için X : X i , 1 , X i , 2 …

10 variance  unbiased-estimator  estimators 

Hassasiyet temelli ağırlıklandırma meta analizin merkezinde midir? Borenstein ve diğ. (2009) meta-analizin mümkün olması için gerekli olan tek şey olduğunu yazınız: Çalışmalar, tek bir sayı olarak ifade edilebilecek bir nokta tahmini bildirmektedir. Bu nokta tahmini için varyans hesaplanabilir. (2) 'nin neden kesinlikle gerekli olduğu hemen belli değil. Ancak, aslında, geniş …

10 variance  sample-size  missing-data  meta-analysis 

Anestezi uygulanan hastalarda vücut ısısını tam olarak 37 derecede tutmak için tasarlanmış iki sıcaklık kontrol cihazını karşılaştırıyorum. Cihazlar iki grup oluşturan 500 hastaya yerleştirildi. Grup A (400 hasta) - Cihaz 1, Grup B (100 hasta) - Cihaz 2. Her hastanın sıcaklığı 36 saat boyunca saatte bir kez ölçüldü ve bana …

10 statistical-significance  repeated-measures  variance 

Doğrusal bir regresyon için olağan VIF hesaplamasında, her bağımsız / açıklayıcı değişken , sıradan bir en küçük kareler regresyonunda bağımlı değişken olarak kabul edilir. yaniXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i değerlerinin her biri için depolanır gerileme de görülmemiştir ve VIF'ye belirlenirR2R2R^2nnn VIFj=11−R2jVIFj=11−Rj2 VIF_j = …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif 

Boş hipotezin olduğu tek örnekli bir t testi olduğunu varsayalım . İstatistik daha sonra örnek standart sapma kullanılarak . Tahmininde , tek bir numune ortalamaları gözlemlerini karşılaştırır :μ=μ0μ=μ0\mu=\mu_0t=x¯¯¯−μ0s/n√t=x¯−μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}ssssssx¯¯¯x¯\overline{x} s=1n−1∑ni=1(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\overline{x})^2}. However, if we assume a given μ0μ0\mu_0 to be true, one could also estimate the standard deviation s∗s∗s^* using μ0μ0\mu_0 …

10 mathematical-statistics  variance  t-test 

Eğer biri bartlett.testhomossedastisite varsayımını test ediyorsa, parametrik (Varyansların Homojenliği Bartlett Testi ) ve parametrik olmayan (Figner-Killeen Varyansların Homojenliği Testi fligner.test) testleri mevcuttur. Hangi türün kullanılacağını nasıl söyleyebilirim? Bu, örneğin verilerin normalliğine mi bağlı olmalıdır?

10 r  variance  heteroscedasticity  misspecification