«regression» etiketlenmiş sorular

Bir çok faktöre sahip bir modele uyuyorum ve R'nin bu modele uyması gerçekten uzun sürüyor. Bu neden? Örneğin, oyuncuların maaşlarını tahmin etmek için bir gerileme uyarsam ve tüm oyuncuların milliyetleri için bir faktör öngörücüsü eklersem, oyuncuların maaşları için oyuncuların maaşları için bir model takmaktan daha uzun zaman alacaktır. yükseklikleri.

12 regression  categorical-data 

Aynı soğutma sisteminde kullanılan iki (2) soğutucu akışkanı (gaz) değerlendiriyorum. Değerlendirme için doymuş emme sıcaklığı ( ), yoğuşma sıcaklığı ( ) ve amper ( ) verilerim var. İki (2) veri kümesi vardır; 1. soğutucu akışkan ( ) ve 2. soğutucu akışkan ( ). Regresyon analizleri için doğrusal, çok değişkenli ( …

12 regression  regression-coefficients 

Balıkçı testini daha iyi anlamak istedim, bu yüzden f ve m erkek ve kadına karşılık gelen ve n ve y "soda tüketimine" karşılık gelen aşağıdaki oyuncak örneğini tasarladım: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Açıkçası, bu büyük bir basitleştirme, ama bağlamın önüne geçmesini istemedim. Burada sadece …

12 fishers-exact  hypergeometric  clustering  supervised-learning  modeling  econometrics  r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence  distributions  self-study  matlab  libsvm  self-study  conditional-probability  conditional-expectation  hypothesis-testing  self-study  multiple-comparisons  mode  statistical-significance  chi-squared  multiple-comparisons  maximum-likelihood  poisson-process  optimization  uncertainty  genetic-algorithms  bayesian  model-selection  overfitting  maximum-likelihood  optimization  approximation  r  prediction  model-evaluation  r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model  machine-learning  bayesian  bayesian-network  hierarchical-bayesian  pooling 

Basit doğrusal regresyonda, genellikle çıkarım yapabilmek için belirli varsayımların karşılanıp karşılanmadığını doğrulamak ister (örn. Artıklar normal olarak dağıtılır). Takılan değerlerin normal olarak dağıtılıp dağıtılmadığını kontrol ederek varsayımları kontrol etmek makul müdür?

12 regression  residuals  diagnostic 

Veri belirsizliğine dayalı olarak doğrusal regresyon eğiminin belirsizliği nasıl hesaplanır (muhtemelen Excel / Mathematica'da)? Örnek: (0,0), (1,2), (2,4), (3,6), (4,8), ... (8, 16) veri noktalarına sahip olalım, ancak her y değerinin Bulduğum çoğu işlev, noktalar y = 2x işleviyle mükemmel bir şekilde eşleştiğinden belirsizliği 0 olarak hesaplar. Ancak, resimde gösterildiği …

12 regression  uncertainty 

Oldukça iyi olan doğrusal bir regresyonum var, sanırım (bir üniversite projesi için, bu yüzden gerçekten doğru olmak zorunda değilim). Mesele şu ki, artıkları tahmin edilen değerlere karşı çizersem, (öğretmenime göre) bir heteroskedastisite ipucu var. Ancak artıkların QQ-Grafiğini çizersem, normal olarak dağıldıkları açıktır. Üstelik artıklar üzerinde Shapiro testi vardır ait -Değer …

12 regression  normal-distribution  residuals  heteroscedasticity 

Bir OLS regresyonu yapıp ortaya çıkan kalıntıları çizdiğinizde, kalıntıların otokorelasyonu olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bunun için testler olduğunu biliyorum (Durbin, Breusch-Godfrey), ancak otokorelasyonun bir sorun olup olmadığını ölçmek için bir arsaya bakıp bakamayacağınızı merak ediyordum (çünkü heteroskedastisite için bunu yapmak oldukça kolaydır).

12 regression  autocorrelation  residuals 

Bir lisede öğrenciler tarafından kazanılan ödüllerin sayısını içeren bir veri seti verildi, burada kazanılan ödül sayısının yordayıcıları, öğrencinin kayıtlı olduğu program türünü ve matematikteki final sınavlarındaki puanı içeriyordu. Birisi bana neden bu durumda doğrusal bir regresyon modelinin uygun olmadığını ve Poisson regresyonunu kullanmanın daha iyi olacağını söyleyebilir miydi? Teşekkürler.

12 regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  count-data 

Bir mRNA'nın zaman içinde iki farklı koşulda bozunma hızlarını temsil eden iki doğrusal regresyon modelini karşılaştırmak istiyorum. Her model için veriler bağımsız olarak toplanmıştır. İşte veri seti. Zaman (saat) günlüğü (Tedavi A) günlüğü (tedavi B) 0 2.02 1.97 0 2.04 2.06 0 1.93 1.96 2 2.02 1.91 2 2.00 1.95 …

12 regression  model-comparison 

Birkaç bin özellikli verilerim var ve bilgilendirici olmayanları kaldırmak için özyinelemeli özellik seçimi (RFE) yapmak istiyorum. Bunu caret ve RFE ile yapıyorum . Ancak, en iyi regresyon uyumunu elde etmek istiyorsam (örneğin rastgele orman), ne zaman parametre ayarlamayı ( mtryRF için) yapmalıyım diye düşünmeye başladım. Yani, anladığım kadarıyla, caret trenleri …

12 regression  feature-selection  random-forest  caret 

Aşağıdaki iki zaman serisi göz önüne alındığında ( x , y ; aşağıya bakınız), bu verilerdeki uzun vadeli eğilimler arasındaki ilişkiyi modellemek için en iyi yöntem nedir? Her iki zaman serisi de zamanın bir fonksiyonu olarak modellenirken önemli Durbin-Watson testlerine sahiptir ve ikisi de durağan değildir (terimi anladığım gibi, ya …

12 regression  time-series  arima 

Bir ekonometriçi değil, anlamaya çalıştığım bazı veri analizi kodlarını miras aldım. Bir model, aşağıdaki Stata komutuyla bir enstrümantal değişken regresyonunu çalıştırır ivreg my_dv var1 var2 var3 (L.my_dv = D2.my_dv D3.my_dv D4.my_dv) Bu veri kümesi, bu değişkenler kümesi için çoklu ardışık gözlemlere sahip bir paneldir. Bu kod neden DV'nin gecikmeli değerlerini …

12 regression  stata  instrumental-variables 

Python scikit-learn kılavuzundaki regresyon metriklerini okuyordum ve her birinin kendi formülü olmasına rağmen, ve varyans skoru arasındaki farkın ne olduğunu ve bu nedenle değerlendirmek için ne zaman veya daha fazla kullanıldığını sezgisel olarak anlayamıyorum. benim modellerim.R,2R,2R^2

12 regression  variance  scikit-learn  r-squared  model-evaluation 

YBelirli bir giriş döneminde bir bakımevinde bağımlı değişkenin ölüm olduğu çok değişkenli lojistik regresyon gerçekleştirdim ve aşağıdaki sonuçları aldım (içinde başlayan değişkenler kategorikken değişkenlerin Asürekli olarak başlayıp başlamadığına dikkat edin B): Call: glm(Y ~ A1 + B2 + B3 + B4 + B5 + A6 + A7 + A8 + …

12 r  regression  logistic 

İstatistiksel Öğrenmenin Unsurlarını okuyorum ve sayfa 12'de (bölüm 2.3) doğrusal bir model şöyle belirtiliyor: Yˆ= XTβˆY^=XTβ^\widehat{Y} = X^{T} \widehat{\beta} ... ki burada , öngörücülerin / bağımsız değişkenlerin / girişlerin bir sütun vektörünün devrik olmasıdır. (O kadar değil bu marka ediyorum "bütün vektörler sütun vektörleri olduğu varsayılır" önceki devletler X , …

12 regression  references  statistical-learning