«unbiased-estimator» etiketlenmiş sorular

Her bir şekle (bir Sayım bloğu, yol, ilçe, eyalet, ne olursa olsun) çokgen / alan sabit bir değer atayarak nüfus yoğunluğunu eşlemek için (nüfus, alan, şekil) bir veritabanı kullanılabilir. Bununla birlikte, popülasyonlar genellikle çokgenlerinde eşit olarak dağılmaz. Dasimetrik haritalama , bu yoğunluk tahminlerini yardımcı verilerle hassaslaştırma işlemidir. Bu son derlemede …

14 modeling  unbiased-estimator  spatial 

Gauss-Markov teoremi bize OLS tahmincisinin lineer regresyon modeli için en iyi doğrusal yansız tahmin edici olduğunu söyler. Ama diyelim ki doğrusallık ve tarafsızlık umurumda değil. Öyleyse, doğrusal regresyon modeli için Gauss-Markov varsayımları veya diğer bazı genel varsayımlar kümesi içinde en verimli olan başka (olası doğrusal olmayan / önyargılı) bir tahminci …

14 regression  unbiased-estimator 

Tutarlı ve asimptotik olarak tarafsız terim arasındaki fark ve pratik fark için sezgisel bir anlayış ve his vermeye çalışıyorum. Matematiksel / istatistiksel tanımlarını biliyorum, ama sezgisel bir şey arıyorum. Bana göre, bireysel tanımlarına bakarak, neredeyse aynı şey gibi görünüyorlar. Farkın ince olması gerektiğinin farkındayım ama görmüyorum. Farklılıkları görselleştirmeye çalışıyorum ama …

14 bias  convergence  unbiased-estimator  asymptotics  intuition 

Bazı araştırmalar için Değişken Hatası modelinde bazı sözdizim verileri üzerinde çalışıyorum. Şu anda tek bir bağımsız değişkenim var ve bağımlı değişkenin gerçek değeri için varyansı bildiğimi varsayıyorum. Böylece, bu bilgilerle, bağımlı değişkenin katsayısı için tarafsız bir tahminci elde edebilirim. Model: y=0,5x-10+e2x~= x + e1x~=x+e1\tilde{x} = x + e_1 y= 0,5 …

13 regression  matlab  unbiased-estimator  errors-in-variables 

Varsayalım ki X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} ortalama ile Poisson dağılımına uyduğu iid rasgele değişkenlerdir λλ \lambda . \ Dfrac {1} {\ lambda} miktarının tarafsız bir tahmincisinin olmadığını nasıl kanıtlayabilirim 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda} ?

13 probability  poisson-distribution  unbiased-estimator  estimators  iid 

Diyelim ki veX∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x)Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) İlgileniyorum . Z için tarafsız bir tahminci var mı ?z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz Basit tahmin \ dak (\ çubuğu {x} \ çubuğu {y}) \ çubuğu {x} ve \ çubuğu {y} örnek araçlardır X ve Y , örneğin, bastırılmaktadır (tutarlı olsa da). …

13 random-variable  unbiased-estimator  minimum 

Not: önceki sorumun yasal nedenlerle silinmesi gerektiğinden, bu soru bir gönderidir. Fonksiyonlu SAS PROC MIXED karşılaştırarak birlikte lmegelen nlmeR paketin, bazı çok kafa farklılıklar tökezledi. Daha spesifik olarak, farklı testlerdeki özgürlük dereceleri ve arasında farklılık gösterir PROC MIXEDve lmenedenini merak ettim. Aşağıdaki veri kümesinden başlayın (R kodu aşağıda verilmiştir): ind: …

12 r  mixed-model  sas  degrees-of-freedom  pdf  unbiased-estimator  distance-functions  functional-data-analysis  hellinger  time-series  outliers  c++  relative-risk  absolute-risk  rare-events  regression  t-test  multiple-regression  survival  teaching  multiple-regression  regression  self-study  t-distribution  machine-learning  recommender-system  self-study  binomial  standard-deviation  data-visualization  r  predictive-models  pearson-r  spearman-rho  r  regression  modeling  r  categorical-data  data-visualization  ggplot2  many-categories  machine-learning  cross-validation  weka  microarray  variance  sampling  monte-carlo  regression  cross-validation  model-selection  feature-selection  elastic-net  distance-functions  information-theory  r  regression  mixed-model  random-effects-model  fixed-effects-model  dataset  data-mining 

Varsayalım ki (ölçülebilir ve uygun şekilde iyi davranmış) bir set , burada kompakttır. Ayrıca, Lebesgue ölçüsü ile üzerinden eşit dağılımdan örnekler çizebildiğimizi ve ölçüsünü bildiğimizi varsayalım . Örneğin, , içeren bir kutudur .S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^nBBBBBBλ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot)λ(B)λ(B)\lambda(B)BBB[−c,c]n[−c,c]n[-c,c]^nSSS Sabit , yı noktaları eşit olarak örnekleyerek ve mi yoksa dışında mı olduğunu kontrol etmenin …

12 probability  monte-carlo  unbiased-estimator  measure-theory 

Her biri diğerini ima ediyor mu? Değilse, biri diğerini ima eder mi? Neden / neden olmasın? Bu sorun, burada gönderdiğim bir yanıtın yorumuna yanıt olarak ortaya çıktı . Google, alakalı terimleri aramanın özellikle yararlı görünen bir şey üretmemesine rağmen , matematik stackexchange'te bir cevap fark ettim . Ancak, bu sorunun …

12 mathematical-statistics  bias  unbiased-estimator  estimators  consistency 

Bayes tahmincileri seçim yanlılığından muaftır? Tahminleri, örneğin tüm genom dizisi verileri gibi yüksek boyutta tartışan çoğu makale sıklıkla seçim yanlılığı konusunu gündeme getirecektir. Seçim yanlılığı, binlerce potansiyel öngörücümüz olmasına rağmen, sadece birkaçının seçileceği ve seçilen birkaçında çıkarımın yapıldığı gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Böylece işlem iki adımda gerçekleşir: (1) öngörücülerin bir alt kümesini …

11 bayesian  feature-selection  bias  unbiased-estimator  conjugate-prior 

Ben karışık modellerin nitrit gritty daha iyi anlamak için R lme4 paketi üzerinde Doug Bates teori kağıdı okuyorum ve daha iyi anlamak istiyorum, varyans tahmin için sınırlı maksimum olabilirlik (REML) kullanma hakkında ilginç bir sonuç geldi . REML kriteri 3.3 numaralı bölümde, varyans tahmininde REML kullanımının, monte edilmiş doğrusal bir …

11 maximum-likelihood  mixed-model  unbiased-estimator  hierarchical-bayesian  reml 

Bir AR ( ) modelini düşünün ( basitlik için sıfır ortalama varsayarak):ppp xt=φ1xt - 1+ … +φpxt - p+εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t (Eşdeğer OLS tahmin koşullu için maksimum olabilirlik tahmin) bir de belirtildiği gibi, eğimli olduğu bilinmektedir son iplik .φ : = …

11 time-series  maximum-likelihood  autoregressive  unbiased-estimator 

Diyelim ki için tarafsız bir tahmin . Sonra elbette, . θE[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE[θ^∣θ]=θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta Kişi bunu bir meslekten nasıl açıklar? Geçmişte, söylediğim şey , örnek boyutu büyüdükçe \ hat {\ theta} değerinin bir demet değerini ortalama θ^θ^\hat{\theta}olarak alırsanız, \ theta'nın daha iyi bir yaklaşımını elde edersiniz θθ\theta. …

10 bias  asymptotics  unbiased-estimator  estimators  communication 

X ve Y'nin bağımsız rasgele değişkenler olduğu f fonksiyonunun, yani ortalamasını tahmin etmek istiyorum . F örnekleri var ama iid değil: Y 1 , Y 2 , … Y n için iid örnekleri vardır ve her Y i için X : X i , 1 , X i , 2 …

10 variance  unbiased-estimator  estimators 

Eğer gerçek (bilinmeyen) bir dağılımından iid numunelerin erişebilir ortalama ve varyans varsayalım ve biz tahmin etmek istiyoruz .μ,σ2μ,σ2\mu, \sigma^2μ2μ2\mu^2 Bu miktarın tarafsız, daima pozitif bir tahmincisini nasıl oluşturabiliriz? Örnek ortalamanın karesi alındığında önyargılıdır ve miktarı fazla tahmin eder, esp. Eğer yakın 0 ve büyüktür.μ~2μ~2\tilde{\mu}^2μμ\muσ2σ2\sigma^2 Bu muhtemelen önemsiz bir soru ama …

10 mean  unbiased-estimator