«variance» etiketlenmiş sorular

Var / cov hata matrisi pratikte istatistiksel analiz paketleri ile nasıl hesaplanır? Bu fikir benim için teoride açık. Ama pratikte değil. Demek istediğim, rastgele değişkenler vektörünüz varsa , varyans / kovaryans matrisinin olduğunu anlıyorum ortalamadan sapma vektörlerinin dış çarpımı verilecektir: . Σ Σ = E [ ( X - E …

12 variance  error  covariance-matrix  beta-regression 

Diyelim ki p ile n olan bir X matrisine sahibim, yani n gözlemine sahip, her gözlem p-boyutlu uzayda. Bu n gözlemlerin varyansını nasıl bulurum? P = 1 olduğu durumda, sadece normal varyans formülünü kullanmam gerekiyor. P> 1 olan durumlar ne olacak?

12 variance 

Bir regresyon katsayısının standart hatasını hesapladığımızda, XXX tasarım matrisindeki rastgeleliği hesaba katmıyoruz . Örneğin OLS olarak, hesaplama var(β^)var(β^)\text{var}(\hat{\beta}) olarak var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1var((XTX)−1XTY)=σ2(XTX)−1\text{var}((X^TX)^{-1}X^TY) = \sigma^2(X^TX)^{-1} Eğer XXX rasgele kabul edildi, toplam varyansın kanunu, bir anlamda, varyansı ek katkı talep edeceğini XXX de. yani var(β^)=var(E(β^|X))+E(var(β^|X)).var(β^)=var(E(β^|X))+E(var(β^|X)).\text{var}(\hat{\beta}) = \text{var}(E(\hat{\beta}|X)) + E(\text{var}(\hat{\beta}|X)). Hangi, OLS tahmincisi gerçekten tarafsızsa, …

11 regression  probability  variance  inference 

Netflix, önerilerini kullanıcının gönderdiği diğer filmler / şovlara dayandırırdı. Bu derecelendirme sisteminin beş yıldızı vardı. Artık Netflix, kullanıcıların filmleri / şovları beğenmesine / beğenmemesine (beğenmeme / beğenmeme) izin veriyor. Filmleri derecelendirmenin daha kolay olduğunu iddia ediyorlar. Bu 2 yönlü sınıflandırma, 5 yönlü sınıflandırma sisteminden istatistiksel olarak daha az öngörücü olmaz …

11 variance  predictive-models  prediction 

İnsan anlayışımızda, sezgisel olarak varyans fikrini kavramada zorluk yaratan bir şey var gibi görünüyor. Dar bir anlamda cevap hemen: kare alma bizi refleksif anlayışımızdan uzaklaştırır. Ancak, problemler sunan sadece varyans mı , yoksa tüm verilerdeki yayılma fikri mi? Menzilde sığınıyoruzya da sadece minimum ve maksimumları belirtmekle kalmayıp, gerçek zorluktan kaçıyor …

11 variance  dispersion 

Bir popülasyonun varyansını tahmin etmek için kullandığımızı biliyorum . Khan Academy'den verilen sezginin tahmini ortalamamızın muhtemelen gerçek olanın biraz dışında olduğu bir video hatırlıyorum, bu nedenle mesafeleri daha büyük olurdu, bu yüzden daha az bölüyoruz ( yerine ) daha iyi bir değer elde etmek için daha büyük bir değer elde …

11 variance  sample 

Skaler rasgele bir değişken XXX pdf ile bir vektör parametresi üstel ailesine ait olduğunu varsayın fX( x | θ ) = h ( x ) exp( ∑i = 1sηben( θ ) Tben( x ) - A ( θ ) )fX(x|θ)=h(x)tecrübe⁡(Σben=1sηben(θ)Tben(x)-bir(θ)) f_X(x|\boldsymbol \theta) = h(x) \exp\left(\sum_{i=1}^s \eta_i({\boldsymbol \theta}) T_i(x) - A({\boldsymbol …

11 variance  mean  exponential-family  sufficient-statistics 

Finansal getiri zaman serisinin tüm varyans / std hata şey anlamaya çalışıyorum ve ben sıkışmış düşünüyorum. Beklenen değeri 1.00795 olan ve 0.000228 (std. Dev 0.0.012) varyantı olan bir dizi aylık hisse senedi iade verilerim (buna diyelim). Yıllık getiri en kötü durumda hesaplamak çalışıyorum (diyelim ki beklenen değer eksi standart hata …

11 time-series  variance  independence  finance 

Onun içinde yanıt önceki sorunun, @Erik S. ekspresyon veren burada olan aşırı basıklık dağılım. Örnek varyansının dağılımı ile ilgili Wikipedia girişine bir referans verilmiştir, ancak wikipedia sayfasında "alıntı gerekli" yazmaktadır.κV a r [ s2] = σ4( 2n - 1+ κn),Var[s2]=σ4(2n−1+κn), \mathrm{Var}[s^2]=\sigma^4 \left(\frac{2}{n-1} + \frac{\kappa}{n}\right) \>, κκ\kappa Asıl sorum şu, bu …

11 estimation  variance  references 

Genellikle , iki değeri arasındaki farkı test etmek için Fisher dönüştürülür . Ancak, bir meta-analiz yapılacaksa, neden böyle bir adım atmalıyız? Ölçüm hatası veya örnekleme hatası için doğru mu ve neden popülasyon korelasyonunun mükemmel olmayan bir tahmini olduğunu varsayalım ?rrrzzzrrrrrr

11 correlation  variance  sampling  meta-analysis 

Bir veri analizi sınıfına katılıyorum ve köklü fikirlerimden bazıları titriyor. Yani, hatanın (epsilon) ve diğer herhangi bir varyansın bir gruba (örnek veya tüm popülasyon) sadece (bu yüzden düşündüm) için geçerli olduğu fikri. Şimdi, regresyon varsayımlarından birinin varyansın "tüm bireyler için aynı" olduğu öğretiliyor. Bu beni bir şekilde şok ediyor. Her …

11 regression  variance  error  measurement-error 

Herkes sıfır şişirilmiş Poisson beklenen değer ve varyans, olasılık kütle fonksiyonu ile nasıl gösterebilir f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, & \text{if }y=1,2.... \end{cases} burada olasılık gözlem binom işlemle sıfırdır ve olmasıdır Poisson ortalamasıdır türetilmiştir?ππ\piλλ\lambda Sonuç beklenen değer ve varyans .μ=(1−π)λμ=(1−π)λ\mu =(1-\pi)\lambdaμ+π1−πμ2μ+π1−πμ2\mu+ …

11 variance  poisson-distribution  expected-value  zero-inflation 

Arka fon Daha önce yayınlanmış verileri içeren bir meta-analiz yürütüyorum. Genellikle, tedaviler arasındaki farklar P-değerleri, en az anlamlı farklılıklar (LSD) ve diğer istatistikler ile rapor edilir, ancak varyansın doğrudan bir tahmini yoktur. Kullandığım model bağlamında, varyansın fazla tahmin edilmesi doğru. Sorun İşte için dönüşümler listesidir S E = √SESESE (2003 …

11 multiple-comparisons  variance  data-transformation  meta-analysis 

Tam olarak yetiştirilmiş bir karar ağacı (yani budanmamış bir karar ağacı) düşünürsek, yüksek varyans ve düşük önyargıya sahiptir. Torbalama ve Rastgele Ormanlar bu yüksek varyanslı modelleri kullanır ve varyansı azaltmak ve böylece tahmin doğruluğunu arttırmak için bunları birleştirir. Hem Torbalama hem de Rastgele Ormanlar Bootstrap örneklemesi kullanır ve "İstatistiksel Öğrenme …

11 variance  random-forest  cart  bias  bagging 

Rastgele bir değişken verildiğinde, nin ortalaması ve varyansı nedir?Y=Exp(λ)Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)G=1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Ters Gama Dağılımına bakıyorum, ancak ortalama ve varyans sadece ve için tanımlandı ...α>1α>1\alpha>1α>2α>2\alpha>2

11 variance  mean  exponential