İstatistikler ve Büyük Veri

Diyelim ki n girdi ve tek çıktı (ikili sınıflandırma görevi) olan basit bir tek katmanlı sinir ağım var. Çıkış düğümündeki etkinleştirme işlevini sigmoid işlevi olarak ayarlarsam, sonuç Lojistik Regresyon sınıflandırıcısı olur. Aynı senaryoda, çıkış etkinleştirme işlemini ReLU (düzeltilmiş doğrusal birim) olarak değiştirirsem, sonuçtaki yapı bir SVM ile aynı mı yoksa …

10 neural-networks  svm 

Eğer ve , daha sonra demek kiX∼U(a,b)X∼U(a,b)X \sim U(a, b)Y∼U(a,X)Y∼U(a,X)Y \sim U(a, X)Y∼U(a,b)?Y∼U(a,b)?Y \sim U(a, b)? limitli sürekli düzgün dağılımlardan bahsediyorum . Bir kanıt (veya geçirmez!) Takdir edilecektir.[a,b][a,b][a, b]

10 uniform  distributions 

Bu soru Van der Vaart'ın Asimptotik İstatistikler kitabı, s. 253. # 3: Diyelim ki ve parametrelerle bağımsız çokterimli vektörleridir (m, a_1, \ ldots, a_k) ve (n, b_1, \ ldots, b_k) . Şeklindeki sıfır hipotezi altında A_i = b_i olduğunu göstermektedirXmXm\mathbf{X}_mYnYn\mathbf{Y}_n(m,a1,…,ak)(m,a1,…,ak)(m,a_1,\ldots,a_k)(n,b1,…,bk)(n,b1,…,bk)(n,b_1,\ldots,b_k)ai=biai=bia_i=b_i ∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i\sum_{i=1}^k \dfrac{(X_{m,i} - m\hat{c}_i)^2}{m\hat{c}_i} + \sum_{i=1}^k \dfrac{(Y_{n,i} - n\hat{c}_i)^2}{n\hat{c}_i} sahip …

10 self-study  chi-squared  multinomial  central-limit-theorem 

Makine öğrenimi literatüründe, bir olasılık dağılımını temsil etmek için genellikle softmax işlevi kullanılır. Bunun bir sebebi var mı? Neden başka bir işlev kullanılmıyor?

10 machine-learning  distributions  softmax 

Gizli değişkenler (SEM) ile yapısal eşitlik modellemesinde, ortak bir model formülasyonu, bir gizli değişkenin bazı değişkenlerden kaynaklandığı ve başkaları tarafından yansıtıldığı "Çoklu Gösterge, Çoklu Neden" dir (MIMIC). İşte basit bir örnek: Esasen, f1bir regresyon sonuçtur x1, x2ve x3, ve y1, y2ve y3için ölçüm göstergeleri f1. Aynı zamanda, bir latent latent …

10 sem  latent-variable  lavaan 

Başlıktan itibaren, benzer iki zaman serisi arasında önemli bir sapma belirlememe yardımcı olabilecek istatistiksel bir test olup olmadığını bilmek istiyorum. Özellikle, aşağıdaki şekle bakarak, serinin t1 zamanında, yani aralarındaki fark önemli olmaya başladığında, sapmaya başladığını tespit etmek istiyorum. Dahası, seriler arasındaki farkın ne zaman anlamlı olmadığını da anlıyorum. Bunu yapmak …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Fizik ya da matematiksel mekanik olarak, zaman bazlı bir konumdan başlayarak hız, ivme,: zamana göre türevleri ile, değişim bir elde eder oranları pislik (3. derece), sarsıntı (4 sıra).x(t)x(t)x(t) Bazıları yedinci dereceye kadar türevler için snap, crackle, pop önerdi . Mekanik fizik ve esneklik teorisinden esinlenen anlar istatistiklerde de önemlidir, bkz …

10 distributions  terminology  moments  notation  history 

Let ortalama ile istatistiksel bağımsız üstel rastgele değişken bir numune olduğu ve izin , bu örnek olarak sipariş istatistikleri. Let .X1,…,XnX1,...,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),...,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}X¯=1n∑ni=1XiX¯=1nΣben=1nXben\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i tanımlayınGösterilebilir her birinin ile Yani, aynı zamanda üstel .Wi=X(i+1)−X(i) ∀ 1≤i≤n−1.Wben=X(ben+1)-X(ben) ∀ 1≤ben≤n-1.W_i=X_{(i+1)}-X_{(i)}\ \forall\ 1 \leq i \leq n-1\,. WiWbenW_iβi=βn−iβben=βn-ben\beta_i=\frac{\beta}{n-i} Soru: bilindiği ve negatif olmadığı …

10 probability  distributions  exponential  order-statistics 

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Adil bir kalıp atıyorum. 1, 2 veya 3 aldığımda '1' yazıyorum; 4 aldığımda '2' yazıyorum; 5 veya 6 aldığımda '3' yazıyorum. Let N-NN Olmam yazdım tüm sayıların ürün için ihtiyaç atar toplam sayısının ≥ 100000≥100000\geq 100000 . Hesaplamak (veya yaklaşık) P (N≥ 25 )P(N≥25)\P(N\geq 25) ve Normal dağılımın bir …

10 probability  normal-distribution  conditional-probability  multinomial  distributions 

Bir meslektaşı olarak bu yazı , ben bağıntılı Savunma ve yamaçları kendilerini kredi, sürekli değişkenler ile veri simüle üzerinde çalıştı. Bu konuda sitede ve site dışında harika yayınlar olmasına rağmen , basit, gerçek bir yaşam senaryosuna paralel simüle edilmiş verilerle baştan sona bir örnekle karşılaşmakta zorlandım. Soru şu: Bu verilerin …

10 regression  mixed-model  lme4-nlme 

Anlamadığım bu türetme ile karşılaştım: , ortalama ve varyans popülasyonundan alınan n boyutunda rastgele örneklerse , o zamanX1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2 X¯=(X1+X2+...+Xn)/nX¯=(X1+X2+...+Xn)/n\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... + X_n)/n E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(X¯)=E(X1+X2+...+Xn)/n=(1/n)(E(X1)+E(X2)+...+E(Xn))E(\bar{X}) = E(X_1 + X_2 + ... + X_n)/n = (1/n)(E(X_1) + E(X_2) + ... + E(X_n)) E(X¯)=(1/n)(μ+μ+...n times)=μE(X¯)=(1/n)(μ+μ+...n times)=μE(\bar{X}) …

10 random-variable  expected-value  mean  iid 

Standart Normal PDF f(x)=12π−−√e−x2/2f(x)=12πe-x2/2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} ve CDF F(x)=12π−−√∫x−∞e−x2/2dx,F(x)=12π∫−∞xe−x2/2dx,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, bu nasıl hata fonksiyonuna dönüşür zzz?

10 normal-distribution  cdf 

Eğitsel oyunlar üzerine araştırma yapıyorum ve mevcut projelerimden bazıları , oyunların tasarım öğeleri arasındaki ilişkileri incelemek için BoardGameGeek (BGG) ve VideoGameGeek (VGG) verilerini kullanmayı içeriyor (yani "II. Dünya Savaşı'nda ayarlandı", "yuvarlanan zarları içeriyor") ) ve bu oyunların oyuncu puanları (10 üzerinden skorlar). Bu tasarım öğelerinin her biri, BGG veya VGG …

10 r  categorical-data  factor-analysis  binary-data 

Dolgu asimptotik kullanan bir makale yazıyorum ve gözden geçirenlerimden biri, doldurma asimptotiklerinin ne olduğunu (yani matematik sembolleri ve gösterimi ile) titiz bir matematiksel tanımlamamı istedi. Literatürde herhangi bir şey bulamıyorum ve birisinin beni ya bazılarına doğru yönlendirebileceğini ya da kendinden yazılı bir tanım sağlayabileceğini umuyordum. Dolgu asimptotiklerine (sabit etki alanı …

10 asymptotics  definition 

Hackerlar için Machine Learning adlı kitapta verilen bir örneği okuyorum . Önce örnek üzerinde duracağım ve sonra sorum hakkında konuşacağım. Örnek : 10 yıllık 25 hisse fiyatı için bir veri kümesi alır. PCA'yı 25 hisse fiyatında çalıştırıyor. Ana bileşeni Dow Jones Endeksi ile karşılaştırır. PC ve DJI arasında çok güçlü …

10 time-series  pca  references  covariance  stationarity