«simulation» etiketlenmiş sorular

Yakın zamanda , olasılık sorularından birinin aşağıdaki gibi olduğu bir veri bilimi görüşme kaynağı satın aldım : Bilinen parametrelerle normal bir dağılımdan çekilişler verildiğinde, düzgün bir dağılımdan çekilişleri nasıl simüle edebilirsiniz? Orijinal düşünce sürecim, ayrı bir rastgele değişken için, her alt bölümün normal eğri altında eşit bir alana sahip olduğu …

15 self-study  normal-distribution  simulation  uniform 

Nasıl ikili zaman serisi oluşturabilirim ki: Ortalama gözlemleme olasılığı 1 belirtilir (örneğin% 5); T - 1'de verilen değer göz önüne alındığında, zamanında 1 gözlemin koşullu olasılığı ( t - 1 değeri 1 ise% 30 diyelim )?tttt−1t−1t-1t−1t−1t-1

15 time-series  random-variable  simulation  random-generation 

SAS kullanarak Markov zincirlerini anlamaya çalışıyorum. Bir Markov sürecinin, gelecekteki durumun sadece geçmiş duruma değil, yalnızca geçmiş duruma bağlı olduğu ve bir durumdan diğerine geçiş olasılığını yakalayan bir geçiş matrisi olduğunu anlıyorum. Ama sonra bu terimle karşılaştım: Markov Zinciri Monte Carlo. Bilmek istediğim, Markov Zinciri Monte Carlo'nun yukarıda tarif ettiğim …

15 probability  simulation  mcmc  monte-carlo  markov-process 

Dinamik bir sistemin sıradan bir diferansiyel denklem modelinin duyarlılık analizi hakkındaki bir araştırma makalesinde yazar, bir model parametresinin Normal dağılım (ortalama = 1e-4, std = 3e-5) aralığına kesilmiş olarak dağılımını sağlamıştır [0.5e -4 1.5e-4]. Daha sonra modelin simülasyonları için bu kesik dağılımdan örnekler kullanır. Bu kesik dağılımdan kesik bir dağılım …

14 distributions  simulation  truncation 

Şu anda parametrik bootstrap ile ilgili bazı şeyleri kafamda tutmaya çalışıyorum. Çoğu şey muhtemelen önemsiz ama yine de bir şeyleri özlemiş olabileceğimi düşünüyorum. Parametrik bir önyükleme yordamı kullanarak veriler için güven aralıkları almak istediğimi varsayalım. Bu örnek var ve normal dağılmış olduğunu varsayalım. Daha sonra varyans ve ortalama tahmin edeceğim …

14 nonparametric  bootstrap  simulation  monte-carlo  parametric 

R'de bir Poisson regresyon denkleminden nasıl veri üreteceğinizi merak ediyordum. Soruna nasıl yaklaşacağım konusunda kafam karıştı. Ben varsayarsak yüzden iki yordayıcılarını var ve X 2 dağıtılır N ( 0 , 1 ) . Ve kesme noktası 0'dır ve her iki katsayı 1'e eşittir. Sonra tahminim basitçe:X1X1X_1X2X2X_2N(0,1)N(0,1)N(0,1) log(Y)=0+1⋅X1+1⋅X2log⁡(Y)=0+1⋅X1+1⋅X2\log(Y) = 0+ 1\cdot …

14 r  regression  poisson-distribution  simulation 

R dilinde yeniyim. Regresyonun dört varsayımını da yerine getiren çoklu doğrusal regresyon modelinden nasıl simüle edileceğini bilmek istiyorum. tamam teşekkürler. Diyelim ki bu veri kümesine dayalı olarak verileri simüle etmek istiyorum: y<-c(18.73,14.52,17.43,14.54,13.44,24.39,13.34,22.71,12.68,19.32,30.16,27.09,25.40,26.05,33.49,35.62,26.07,36.78,34.95,43.67) x1<-c(610,950,720,840,980,530,680,540,890,730,670,770,880,1000,760,590,910,650,810,500) x2<-c(1,1,3,2,1,1,3,3,2,2,1,3,3,2,2,2,3,3,1,2) fit<-lm(y~x1+x2) summary(fit) sonra çıktıyı alıyorum: Call: lm(formula = y ~ x1 + x2) Residuals: Min 1Q …

14 r  multiple-regression  simulation 

Euler-Maruyama şemasını, Milstein şemasını (veya başka bir yöntemi) kullanarak (1) gibi homojen olmayan doğrusal olmayan bir difüzyon yollarını simüle etmek için genel, temiz ve hızlı (yani C ++ rutinleri kullanarak) R paketi arıyorum. Bu, daha büyük bir tahmin koduna gömülmeye yöneliktir ve bu nedenle optimize edilmeyi hak eder. dXt=f(θ,t,Xt)dt+g(θ,t,Xt)dWt,(1)(1)dXt=f(θ,t,Xt)dt+g(θ,t,Xt)dWt,dX_t = …

13 r  simulation  stochastic-processes  markov-process 

Mensa Uluslararası Facebook Sayfasına aşağıdaki sorun gönderildi: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad Gönderinin kendisi 1000+ yorum aldı, ancak Bertrand'ın kutu paradoksu olduğunu ve cevabın 2 olduğunu bildiğim için orada tartışma hakkında ayrıntılara girmeyeceğim. . Beni burada ilgilendiren şey Monte Carlo yaklaşımını kullanarak bu soruna nasıl cevap veriyor? Bu sorunu çözmek için algoritma nasıl?2323\frac23 İşte …

12 r  probability  simulation  monte-carlo  paradox 

Tek değişkenli dağılımlardan (ters dönüşüm, kabul-reddet, Metropolis-Hastings vb.) Rastgele üretim için çok çeşitli yöntemlere sahibiz ve tam anlamıyla herhangi bir geçerli dağıtımdan örnek alabileceğimiz anlaşılıyor - bu doğru mu? Rastgele üretilmesi imkansız olan tek değişkenli dağıtım örneği verebilir misiniz? Sanırım imkansız olduğu yerde mevcut değil (?), Bu yüzden diyelim ki …

12 distributions  simulation  random-generation  mgf  philosophical 

Soruya genel bakış Uyarı: Bu soru çok fazla kurulum gerektiriyor. Lütfen bana eşlik et. Bir meslektaşım ve ben bir deney tasarımı üzerinde çalışıyoruz. Tasarım, aşağıda listeleyeceğim çok sayıda kısıtlama etrafında çalışmalıdır. Kısıtlamaları tatmin eden ve bize ilgimizle ilgili etkilerini tarafsız olarak tahmin eden bir tasarım geliştirdim. Ancak, meslektaşım tasarımda bir …

12 mixed-model  experiment-design  simulation  confounding 

Çok büyük bir veri setim var ve yaklaşık% 5 rasgele değerler eksik. Bu değişkenler birbiriyle ilişkilidir. Aşağıdaki örnek R veri kümesi sadece yapay korelasyonlu verilere sahip bir oyuncak örneğidir. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Çeşitli fonksiyonel veri analizi yaklaşımlarını test etmeye çalışıyorum. İdeal olarak, simüle edilmiş fonksiyonel veriler üzerinde sahip olduğum yaklaşımlar panelini test etmek istiyorum. Bir Gauss gürültüsü (aşağıdaki kod) toplayan bir yaklaşım kullanarak simüle edilmiş FD oluşturmaya çalıştım, ancak ortaya çıkan eğriler gerçek şeye kıyasla çok sağlam görünüyor . Birisinin daha gerçekçi …

12 r  simulation  functional-data-analysis 

Simülasyon / tahmin / işlev tahmini vb. İçin istatistiksel analiz potansiyeli ile çok ilgileniyorum. Ancak, bu konuda fazla bir bilgim yok ve matematik bilgim hala oldukça sınırlı - yazılım mühendisliği lisans öğrencisiyim. Beni okumaya devam ettiğim bazı şeylere başlamak için bir kitap arıyorum: doğrusal regresyon ve diğer regresyon türleri, bayesian …

12 r  regression  machine-learning  references  simulation 

Arka fon Model serisinin çıktılarını birleştiren bir Monte Carlo simülasyonu tasarlıyorum ve simülasyonun, simüle edilen sonucun olasılığı ve bu olasılık tahmininin kesinliği hakkında makul iddialarda bulunmamı sağlayacağından emin olmak istiyorum. Simülasyon, belirli bir topluluktan alınan bir jürinin belirli bir sanığı mahkum etme olasılığını bulacaktır. Bunlar simülasyonun adımları: Mevcut verileri kullanarak …

12 confidence-interval  monte-carlo  standard-error  simulation