«r» etiketlenmiş sorular

Bu etiketi, (a) sorusunun kritik bir parçası veya beklenen yanıt olarak `` R '' içeren herhangi bir * on-topic * sorusu için kullanın, & (b) `` R`'nin nasıl kullanılacağı hakkında * sadece * değildir.

3
Günlük verilerle Auto.arima: mevsimsellik / periyodiklik nasıl yakalanır?
Günlük bir zaman serisine bir ARIMA modeli uyguluyorum. Veriler günlük olarak 02-01-2010 - 30-07-2011 saatleri arasında toplanmaktadır ve gazete satışlarıyla ilgilidir. Satışlardaki haftalık bir patern bulunabildiğinden (satılan günlük ortalama kopya miktarı genellikle pazartesiden cumaya aynıdır, ardından cumartesi ve pazar günleri artar), bu "mevsimsellik" i yakalamaya çalışıyorum. Satış verileri "veri" göz …

1
Üstel bir modelin verilere uyarlanması
Bu soru edildi göç o Çapraz doğrulanmış üzerinde yanıtlanabilir çünkü yığın taşması gelen. 8 yıl önce göç etmiş . Her ikisi de "sayısal" sınıfından 2 değişkenim var: > head(y) [1] 0.4651804 0.6185849 0.3766175 0.5489810 0.3695258 0.4002567 > head(x) [1] 59.32820 68.46436 80.76974 132.90824 216.75995 153.25551 Onları çizdim ve şimdi verilere …
21 r 

2
R fonksiyonundaki ağırlıklar nasıl kullanılır?
Kilitli . Bu soru ve cevapları kilitli çünkü soru konu dışı, ancak tarihsel öneme sahip. Şu anda yeni cevaplar veya etkileşimler kabul etmiyor. Herhangi biri weightsR'nin lmfonksiyonundaki argümanı nasıl kullanacağına dair bazı önerilerde bulunabilir mi? Örneğin, trafik verileri üzerinde bir modele uymaya çalışıyordunuz ve her biri bir şehri (farklı bir …
21 r  regression 


2
Ters dönüşüm yöntemi nasıl çalışır?
Tersine çevirme yöntemi nasıl çalışır? Rasgele bir numune olması demek yoğunluğu ile boyunca ve bu nedenle ile . Sonra inversiyon yöntemi ile olarak dağılımını elde ederim . X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_nf(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;\theta)={1\over \theta} x^{(1-\theta)\over \theta} 0&lt;x&lt;10&lt;x&lt;10<x<1FX(x)=x1/θFX(x)=x1/θF_X(x)=x^{1/\theta}(0,1)(0,1)(0,1)XXXF−1X(u)=uθFX−1(u)=uθF_X^{-1}(u)=u^\theta Peki dağılımına sahip mi? Tersine çevirme yöntemi böyle mi çalışır?uθuθu^\thetaXXX u&lt;-runif(n) x&lt;-u^(theta)

1
GLM'deki yarı Poisson neden özel bir negatif binom vakası olarak değerlendirilmiyor?
Genelleştirilmiş doğrusal modelleri aşırı dağılmış olabilir veya olmayabilir saymak veri bazı kümeleri uydurmaya çalışıyorum. Burada geçerli olan iki kanonik dağılım, EV ve varyans ile Poisson ve Negatif Binom (Negbin)μμ\mu Va rP= μVbirrP=μVar_P = \mu Va rN-B= μ + μ2θVbirrN-B=μ+μ2θVar_{NB} = \mu + \frac{\mu^2}{\theta} glm(..,family=poisson)ve glm.nb(...)sırasıyla R kullanılarak takılabilir . quasipoissonAnladığım …

4
Dağıtımımın multimodal olup olmadığını nasıl test edebilirim?
Verilerimin bir histogramını çizdiğimde, iki tepe noktası var: Bu potansiyel bir çok modlu dağılım anlamına mı geliyor? Ben dip.testR ( library(diptest)) koştu ve çıktı: D = 0.0275, p-value = 0.7913 Verilerimin çoklu mod dağılımına sahip olduğu sonucuna varabilir miyim? VERİ 10346 13698 13894 19854 28066 26620 27066 16658 9221 13578 …

3
Glm (R) 'de uyum iyiliği nasıl hesaplanır
Ben glm işlevini çalıştırmak aşağıdaki sonucu var. Aşağıdaki değerleri nasıl yorumlayabilirim: Boş sapma Artık sapma AIC Uyumun iyiliği ile ilgili bir şeyleri var mı? R-karesi veya başka bir önlem gibi bu sonuçlardan bir miktar uyum ölçüsü hesaplayabilir miyim? Call: glm(formula = tmpData$Y ~ tmpData$X1 + tmpData$X2 + tmpData$X3 + as.numeric(tmpData$X4) …

1
GBM'de n.minobsinnode parametresinin R'deki rolü [kapalı]
Bu sorunun gelecekteki ziyaretçilere yardımcı olması olası değildir; yalnızca küçük bir coğrafi alan, belirli bir zaman anı veya genel olarak İnternet'in dünya çapında izleyicileri için geçerli olmayan olağanüstü dar bir durumla ilgilidir. Bu soruyu daha geniş ölçüde uygulanabilir kılmak için yardım için, için yardım merkezini ziyaret edin . Kapalı 7 …
21 r  gbm 


4
PCA alanına yeni bir vektör nasıl yansıtılır?
Temel bileşen analizi (PCA) yaptıktan sonra, PCA alanına yeni bir vektör yansıtmak istiyorum (yani PCA koordinat sistemindeki koordinatlarını bulmak). PCA'yı R dilinde kullanarak hesapladım prcomp. Şimdi vektörümü PCA dönme matrisi ile çarpabilmeliyim. Bu matristeki temel bileşenler satır veya sütunlar halinde mi düzenlenmelidir?
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 

2
Lmer () içindeki “Model yakınsalamadı” uyarısı
Aşağıdaki veri kümesiyle, yanıtın (etki) siteler, sezon, süre ve etkileşimleriyle ilgili olarak değişip değişmediğini görmek istedim. İstatistiklerle ilgili bazı çevrimiçi forumlar, Doğrusal Karışık Etkiler Modelleri ile devam etmemi önerdi, ancak sorun şu ki, her istasyonda çoğaltmalar rastgele seçildiğinden, birbirini izleyen mevsimlerde tam olarak aynı noktadan örnek alma şansım yok (örneğin, …

4
Keyfi bir kovaryans matrisi nasıl oluşturulur
Örneğin, içinde R, MASS::mvrnorm()işlev istatistiklerde çeşitli şeyleri göstermek için veri üretmek için kullanışlıdır. SigmaDeğişkenlerin kovaryans matrisini belirten simetrik bir matris olan zorunlu bir argüman alır . Rasgele girişlerle simetrik bir n×nn×nn\times n matrisi nasıl oluştururum ?

1
lme () ve lmer () çakışan sonuçlar veriyor
Tekrarlanan ölçümlerle ilgili bazı problemleri olan bazı verilerle çalışıyorum. Arasındaki Bunu yaparken çok farklı davranış fark lme()ve lmer()benim test verileri kullanılarak ve neden bilmek istiyorum. Oluşturduğum sahte veri seti, her biri iki kez alınan 10 denek için boy ve kilo ölçümlerine sahiptir. Verileri, denekler arasında boy ve kilo arasında pozitif …

3
Bu dağıtım için rasgele sayıları simüle etmenin bir yolunu bulma
Kümülatif dağıtım işlevi ile bir dağıtımdan sahte rasgele sayılar simüle R bir program yazmaya çalışıyorum: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp⁡(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0 buradaa,b&gt;0,p∈(0,1)a,b&gt;0,p∈(0,1)a,b>0, p \in (0,1) Ters dönüşüm örneklemeyi denedim ama tersi analitik olarak çözülebilir görünmüyor. Bu soruna bir çözüm önerebilirseniz sevinirim

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.