5
Zaman serisi modellemesi için durum uzayı modellerinin ve Kalman Filtresinin dezavantajları nelerdir?
Durum-uzay modellerinin ve KF'nin tüm iyi özellikleri göz önüne alındığında, merak ediyorum - durum-uzay modellemesinin dezavantajları nelerdir ve Kalman Filtresi (veya EKF, UKF veya partikül filtresi) tahmini için kullanılır? Diyelim ki ARIMA, VAR veya geçici / sezgisel yöntemler gibi geleneksel metodolojiler diyelim. Kalibrasyonları zor mu? Bir modelin yapısındaki bir değişimin …