«var» etiketlenmiş sorular

Vektör Otomatik Regresyon, çoklu zaman serisi modeli / yöntemi. VAR, ekonometride yaygındır ve her zaman serisinin kendi önceki değerlerine ve aynı zamanda diğer serilerin her birinin önceki değerlerine göre modellenmesine izin verir. Böylece serilere eşit statü verilir.

5
Zaman serisi modellemesi için durum uzayı modellerinin ve Kalman Filtresinin dezavantajları nelerdir?
Durum-uzay modellerinin ve KF'nin tüm iyi özellikleri göz önüne alındığında, merak ediyorum - durum-uzay modellemesinin dezavantajları nelerdir ve Kalman Filtresi (veya EKF, UKF veya partikül filtresi) tahmini için kullanılır? Diyelim ki ARIMA, VAR veya geçici / sezgisel yöntemler gibi geleneksel metodolojiler diyelim. Kalibrasyonları zor mu? Bir modelin yapısındaki bir değişimin …

9
Neden vektör hata düzeltme modeli kullanılmalı?
Vektör Hata Düzeltme Modeli ( VECM) hakkında kafam karıştı ) . Teknik arkaplan: VECM , Vektör Çok Amaçlı Modelini ( VAR ) entegre çok değişkenli zaman serilerine uygulama imkanı sunar . Ders kitaplarında, VAR'ın bütünleşik zaman serilerine uygulanmasında bazı problemleri belirtiyorlar , bunlardan en önemlisi sahte regresyon (t-istatistikleri yüksek derecede …

2
VAR öngörme yöntemi
Bir varlığın fiyatını tahmin etmek için bir VAR modeli oluşturuyorum ve yöntemimin istatistiksel olarak sağlam olup olmadığını, dahil ettiğim testlerin alakalı olup olmadığını ve girdi değişkenlerime dayanarak güvenilir bir tahmin sağlamak için daha fazlasının gerekip gerekmediğini bilmek istiyorum. Granger nedenselliğini kontrol etmek ve seçilen VAR modelini tahmin etmek için şu …
19 r  forecasting  modeling  var 


1
Çok değişkenli biyolojik zaman serileri: VAR ve mevsimsellik
Etkileşen biyolojik ve çevresel değişkenler (artı muhtemelen bazı ekzojen değişkenler) dahil olmak üzere çok değişkenli bir zaman serisi veri setim var. Mevsimsellik dışında, verilerde uzun vadeli net bir eğilim yoktur. Amacım, hangi değişkenlerin birbiriyle ilişkili olduğunu görmek. Tahmin gerçekten aranmaz. Zaman serileri analizinde yeni olan birkaç referans okudum. Anladığım kadarıyla, …

1
GBM kullanarak GBM paketi ve Caret
Model kullanarak ayar yapıyordum caret, ancak gbmpaketi kullanarak modeli yeniden çalıştırıyorum . Anladığım kadarıyla caretpaketin kullandığı gbmve çıktı aynı olmalı. Bununla birlikte, sadece hızlı bir test çalıştırması data(iris), değerlendirme metriği olarak RMSE ve R ^ 2 kullanılarak modelde yaklaşık% 5 tutarsızlık gösterir. Kısmi bağımlılık grafiklerini kullanmak için en iyi model …

2
Günlük zaman serisi verilerinde aydan aya etkileri nasıl modellenir?
İki günlük veri serim var. Biri sign-upsdiğeri terminationsise abonelikler. Her iki değişkente bulunan bilgileri kullanarak ikincisini tahmin etmek istiyorum. Bu serinin grafiğine bakıldığında, sonlandırmaların aylar öncesindeki kayıtların katları ile ilişkili olduğu açıktır. Yani, 10 Mayıs'taki kayıtlarda bir artış, 10 Haziran, 10 Temmuz ve 10 Ağustos'ta fesihlerde artışa neden olacak, ancak …

4
R'de Kesikli Zaman Olay Geçmişi (Hayatta Kalma) Modeli
R'de ayrık zamanlı bir model yerleştirmeye çalışıyorum, ancak nasıl yapılacağından emin değilim. Bağımlı değişkeni farklı satırlarda, her bir zaman gözlemi için bir tane düzenleyebileceğinizi ve glmbir logit veya cloglog bağlantısıyla işlevi kullanabileceğinizi okudum. Bu anlamda, üç sütun vardır: ID, Event(her zaman atıl 1 ya da 0) ve Time Elapsedek olarak, …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

1
VAR modellerim neden sabit verilerle sabit verilerden daha iyi çalışıyor?
Finansal zaman serisi verilerini modellemek için python'un istatistik modellerini VAR kitaplığını kullanıyorum ve bazı sonuçlar beni şaşırttı. VAR modellerinin zaman serisi verilerinin durağan olduğunu varsaydığını biliyorum. Yanlışlıkla iki farklı menkul kıymet için sabit olmayan bir dizi log fiyatına uyuyorum ve şaşırtıcı bir şekilde takılan değerler ve örnek içi tahminler nispeten …

6
Panel verileri ile vektör otoregresyon ve dürtü yanıtlama işlevi nasıl tahmin edilir
77 çeyrek boyunca 33 kişiyle panel verilerine dayalı vektör otomatik regresyon (VAR) ve dürtü yanıt işlevi (IRF) tahmini üzerinde çalışıyorum. Bu tür bir durum nasıl analiz edilmelidir? Bu amaçla hangi algoritmalar var? Bu analizleri R'de yapmayı tercih ederim, bu yüzden herhangi biri R kodu veya bu amaç için tasarlanmış bir …
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.