«econometrics» etiketlenmiş sorular

Ekonometri, ekonomiye uygulamaları ele alan bir istatistik alanıdır.

4
Sabit etkiler modelinde zamanla değişmeyen değişkenler nasıl tutulur
On yıldır büyük bir İtalyan firmasının çalışanları hakkında verilerim var ve erkek-kadın kazançlarındaki cinsiyet farklılığının zaman içinde nasıl değiştiğini görmek istiyorum. Bu amaçla toplanmış OLS çalıştırıyorum: burada günlük , , kişiye ve zamana göre farklılık gösteren ortak değişkenler içerir, yıl mankenleridir ve , bir işçi erkek ise ve aksi halde …
3
Frisch-Waugh teoreminin faydası
İncelemediğim ekonometride Frish Waugh teoremini öğretmem gerekiyor. Arkasındaki matematiği anladım ve umarım bu fikir de "çok doğrusal bir modelden belirli bir katsayı için elde ettiğiniz katsayı, diğer regresörlerin etkisini" ortadan kaldırırsanız "basit regresyon modelinin katsayısına eşittir. Yani teorik fikir biraz havalı. (Tamamen yanlış anladıysam bir düzeltmeyi memnuniyetle karşılarım) Ancak bazı …
2
Mekansal otokorelasyon ve mekansal durağanlık
Diyelim ki iki boyutlu uzayda noktalarımız var ve niteliklerinin niteliği üzerindeki etkilerini ölçmek istiyoruz . Tipik doğrusal regresyon modeli elbette y y = X β + ϵXXXyyyy= Xβ+ ϵy=Xβ+ϵy= X\beta + \epsilon Burada iki sorun vardır: Birincisi, terimlerinin mekansal olarak ilişkili olabilmesidir (bağımsız ve özdeş hata varsayımını ihlal ederek) ve …
2
Finans / ekonomi araştırmalarında düzensiz aralıklı zaman serileri
Finansal ekonometri araştırmalarında, günlük veriler biçimindeki finansal zaman serileri arasındaki ilişkilerin araştırılması çok yaygındır . Değişken genellikle log farkı alınarak yapılır ; .ln ( P t ) - ln ( P t - 1 )I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln⁡(Pt)−ln⁡(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Ancak günlük veriler, her hafta veri noktası olduğu ve Cumartesi ve Pazar günlerinin eksik olduğu …
2
Mikroekonometride nedensellik ve zaman serisi ekonometrisinde daha büyük nedensellik
Mikroekonomide kullanılan nedensellik (özellikle IV veya regresyon süreksizlik tasarımı) ve ayrıca zaman serisi ekonometrisinde kullanılan Granger nedenselliğini anlıyorum . Birini diğeriyle nasıl ilişkilendirebilirim? Örneğin, her iki yaklaşımın panel verileri için kullanıldığını gördüm (örneğin , ). Bu konudaki makalelere yapılan atıflar takdir edilecektir.T = 20N=30N=30N=30T=20T=20T=20
2
İktisat araştırmacıları neden ikili tepki değişkenleri için doğrusal regresyon kullanıyor?
Son zamanlarda, ekonomide birkaç makale okumak zorunda kaldım (çok aşina olmadığım bir alan). Fark ettiğim bir şey, tepki değişkeni ikili olsa bile, OLS kullanılarak takılan doğrusal regresyon modellerinin her yerde bulunabilmesidir. Benim sorum bu nedenle: İktisadi alanda doğrusal regresyon neden örneğin lojistik regresyona tercih edilir? Bu sadece yaygın bir uygulama …
1
Just-Identified 2SLS Medyan-Tarafsız mı?
Gelen Bir ampiristin Companion: Çoğunlukla Zararsız Ekonometri (Angrist ve Pischke 2009: sayfa 209) Aşağıdaki okuyun: (...) Aslında, sadece tanımlanmış 2SLS (basit Wald tahmincisi) yaklaşık olarak tarafsızdır . Bunun resmi olarak gösterilmesi zordur, çünkü sadece tanımlanan 2SLS'nin momentleri yoktur (yani örnekleme dağılımının yağ kuyrukları vardır). Bununla birlikte, zayıf enstrümanlarla bile, sadece …
2
Farklı AIC tanımları
Wikipedia'da Akaike'nin Bilgi Kriteri'nin (AIC) olarak tanımlanması söz konusudur , burada parametre sayısıdır ve modelin log olasılığıdır.AIC=2k−2logLAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L kkklogLlog⁡L\log L Ancak Ekonometriklerimiz saygın bir üniversitede olduğunu belirtmektedir . Burada , bir ARMA modelindeki hatalar için tahmini varyans ve , zaman serisi veri kümesindeki gözlem sayısıdır.AIC=log(σ^2)+2⋅kTAIC=log⁡(σ^2)+2⋅kT …
4
Bir trend durağan serisi ARIMA ile modellenebilir mi?
ARIMA (X) ile modelleme için gereken sabit seriler hakkında bir sorum / karışıklığım var. Bunu daha çıkarsama (bir müdahalenin etkisi) olarak düşünüyorum, ancak çıkarımın karşıt tahmininin yanıtta herhangi bir fark yaratıp yaratmadığını bilmek istiyorum. Soru: Okuduğum tüm tanıtım kaynakları, serinin durağan olması gerektiğini, bu bana mantıklı geldiğini ve arimadaki "I" …
5
Çok sayıda veri noktasındaki değerlerin gösterimi nasıl yapılır?
Çok büyük bir veri setim var ve yaklaşık% 5 rasgele değerler eksik. Bu değişkenler birbiriyle ilişkilidir. Aşağıdaki örnek R veri kümesi sadece yapay korelasyonlu verilere sahip bir oyuncak örneğidir. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.