«matrix» etiketlenmiş sorular

Bu çok basit bir soru ama türetmeyi internette veya kitapta hiçbir yerde bulamıyorum. Bayesilerin çok değişkenli bir normal dağılımı nasıl güncellediğini görmek isterim. Örneğin: hayal edin P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf μ},{\bf Σ}) & = & N({\bf \mu}, {\bf \Sigma}) \\ \mathbb{P}({\bf \mu}) &= & N({\bf \mu_0}, {\bf \Sigma_0})\,. \end{array} {\ …

18 bayesian  normal-distribution  matrix  posterior  linear-algebra 

Vektör normu için L2 normu veya "Öklid mesafesi" yaygın olarak kullanılan ve sezgisel bir tanımdır. Ama neden bir matris için "en çok kullanılan" veya "varsayılan" norm tanımı spektral normdur , fakat Frobenius normu değildir (vektörler için L2 normuna benzer)? Bunun yinelemeli algoritmalar / matris güçleri ile bir ilgisi var mı …

17 matrix  linear-algebra 

Çoklu pozitif-tanımlı matrislerin ortalaması mutlaka pozitif-tanımlı veya pozitif yarı-tanımlı mıdır? Ortalama eleman bazında ortalamadır.

15 mathematical-statistics  matrix  covariance-matrix 

Kapalı. Bu soru konu dışı . Şu anda cevapları kabul etmiyor. Bu soruyu geliştirmek ister misiniz? Sorunuzu güncelleyin o yüzden -konu üzerinde Çapraz doğrulanmış için. 2 yıl önce kapalı . Birisi aşağıdaki matrisin 'nin özdeğerlerinden ve özvektörlerinden bir elips çizmek için R kodu ile gelebilir mi?A = ( 2,20.40.42.8)bir=(2.20.40.42.8) \mathbf{A} …

15 r  multivariate-analysis  matrix  matrix-decomposition 

Model kullanarak ayar yapıyordum caret, ancak gbmpaketi kullanarak modeli yeniden çalıştırıyorum . Anladığım kadarıyla caretpaketin kullandığı gbmve çıktı aynı olmalı. Bununla birlikte, sadece hızlı bir test çalıştırması data(iris), değerlendirme metriği olarak RMSE ve R ^ 2 kullanılarak modelde yaklaşık% 5 tutarsızlık gösterir. Kısmi bağımlılık grafiklerini kullanmak için en iyi model …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

tasarım matrisi açısından mükemmel bir eşbiçimlilik örneği nedir ?XXX tahmin edilemeyeceği bir örnek istiyorum ters çevrilemez.β^=(X′X)−1X′Yβ^=(X'X)-1X'Y\hat \beta = (X'X)^{-1}X'Y(X′X)(X'X)(X'X)

12 regression  multicollinearity  matrix  matrix-inverse 

Çok büyük bir veri setim var ve yaklaşık% 5 rasgele değerler eksik. Bu değişkenler birbiriyle ilişkilidir. Aşağıdaki örnek R veri kümesi sadece yapay korelasyonlu verilere sahip bir oyuncak örneğidir. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Bir kovaryans matrisinin yarı pozitif kesin olması gerektiği iyi bilinir, ancak bunun tersi doğru mu? Yani, her yarı pozitif belirli matris bir kovaryans matrisine karşılık geliyor mu?

12 covariance  matrix 

Doğrusal regresyondaki kapalı w formu şöyle yazılabilir: w^=(XTX)−1XTyw^=(XTX)−1XTy\hat{w}=(X^TX)^{-1}X^Ty Bu denklemdeki ' nin rolünü sezgisel olarak nasıl açıklayabiliriz ?(XTX)−1(XTX)−1(X^TX)^{-1}

10 regression  least-squares  matrix  intuition  matrix-inverse 

Andrew Ng'in makine öğrenimi kursunda şu formülü kullanıyor: ∇Atr(ABATC)=CAB+CTABT∇Atr(ABATC)=CAB+CTABT\nabla_A tr(ABA^TC) = CAB + C^TAB^T ve aşağıda gösterilen hızlı bir kanıt yapar: ∇Atr(ABATC)=∇Atr(f(A)ATC)=∇∘tr(f(∘)ATC)+∇∘tr(f(A)∘TC)=(ATC)Tf′(∘)+(∇∘Ttr(f(A)∘TC)T=CTABT+(∇∘Ttr(∘T)Cf(A))T=CTABT+((Cf(A))T)T=CTABT+CAB∇Atr(ABATC)=∇Atr(f(A)ATC)=∇∘tr(f(∘)ATC)+∇∘tr(f(A)∘TC)=(ATC)Tf′(∘)+(∇∘Ttr(f(A)∘TC)T=CTABT+(∇∘Ttr(∘T)Cf(A))T=CTABT+((Cf(A))T)T=CTABT+CAB\nabla_A tr(ABA^TC) \\ = \nabla_A tr(f(A)A^TC) \\ = \nabla_{\circ} tr(f(\circ)A^TC) + \nabla_{\circ}tr(f(A)\circ^T C)\\ =(A^TC)^Tf'(\circ) + (\nabla_{\circ^T}tr(f(A)\circ^T C)^T \\ = C^TAB^T + (\nabla_{\circ^T}tr(\circ^T)Cf(A))^T \\ =C^TAB^T + ((Cf(A))^T)^T \\ = C^TAB^T …

10 machine-learning  matrix  derivative 

In lmeriçindeki işlevi lme4de Rrastgele etkileri modeli matris oluşturmak için bir çağrı var olarak açıklanabilir, burada , sayfalar 7-9.ZZZ hesaplanması ve üzere iki matrisin KhatriRao ve / veya Kronecker ürünlerini gerektirir . J i X iZZZJbenJbenJ_iXbenXbenX_i matrisi bir ağız : "Gruplama faktörü indekslerinin gösterge matrisi", ancak daha yüksek hiyerarşik seviyelere …

10 r  mixed-model  lme4-nlme  matrix 

Okuduğum ders kitabında iki kovaryans matrisi karşılaştırmak için pozitif kesinlik (yarı pozitif kesinlik) kullanmaktadırlar. Fikir, eğer pd ise , küçüktür . Ama bu ilişkinin sezgisini almak için uğraşıyorum?A−BA−BA-BBBBAAA Burada benzer bir iplik var: /math/239166/what-is-the-intuition-for-using-definiteness-to-compare-matrices Matrisleri karşılaştırmak için kesinlik kullanma sezgisi nedir? Cevaplar güzel olsa da sezgiye gerçekten değinmiyorlar. İşte kafa …

10 covariance-matrix  matrix  intuition  linear-algebra  geometry 

L1L1L_1AAAb⃗ b→\vec{b} λ > 0 A → b λ → xfA , b⃗ ( x⃗ ) = ∥ A x⃗ - b⃗ ∥22+ λ ∥ x⃗ ∥1fA,b→(x→)=‖Ax→−b→‖22+λ‖x→‖1f_{A,\vec{b}}(\vec{x})=\|A\vec{x}-\vec{b}\|_2^2+\lambda\|\vec{x}\|_1λ > 0λ>0\lambda>0birAAb⃗ b→\vec{b}λλ\lambdax⃗ x→\vec{x} Ancak, değerini girişlerinin pozitif ve eşit olması , teriminin herhangi bir etkisi olmaz (çünkü fiat tarafından). Bu durumda ortaya …

10 regression  matrix  normalization  regularization  sparse 

MATLAB işlevi kullanılarak veri (gözlemlenen) kümeleri ile hesaplanan korelasyon matrislerine sahibim .PPP(n×n)(n×n)(n \times n)PPP(m×n)(m×n)(m \times n)corrcoef Bu korelasyon matrislerini birbirleriyle nasıl karşılaştırırım ve analiz ederim ?PPP Testler, yöntemler ve / veya kontrol noktaları nelerdir?

10 correlation  matlab  matrix 

Doğrusal denklem sistemleri, hesaplama istatistiklerinde yaygındır. Karşılaştığım özel bir sistem (örneğin, faktör analizinde) sistemdir A x = bbirx=bAx=b burada Burada D , kesinlikle pozitif bir diyagonal olan bir n × n diyagonal matristir, Ω bir m × m ( m ≪ n ile ) simetrik pozitif yarı tanımlanmış matristir ve …

10 factor-analysis  matrix  computational-statistics  matrix-decomposition  matrix-inverse