«mathematical-statistics» etiketlenmiş sorular

Resmi tanım ve genel sonuçlarla ilgili istatistik matematiksel teori.

3
Eğer olan IID, o zaman işlem , burada
Soru Eğer , IID, o zaman işlem olup , .X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X_1,\cdots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu, 1)E(X1∣T)E(X1∣T)\mathbb{E}\left( X_1 \mid T \right)T=∑iXiT=∑iXiT = \sum_i X_i Deneme : Lütfen aşağıdakilerin doğru olup olmadığını kontrol edin. Diyelim ki, şu koşullu beklentilerin toplamını alalım, böylece Her demektir yana IID vardır.∑iE(Xi∣T)=E(∑iXi∣T)=T.∑iE(Xi∣T)=E(∑iXi∣T)=T.\begin{align} \sum_i \mathbb{E}\left( X_i \mid T \right) = \mathbb{E}\left( …
3
Beta rasgele değişkenin ters normal CDF'si hangi dağılımı takip eder?
Varsayalım: X∼ Beta ( α , β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼ Φ- 1( X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) burada , standart normal dağılımın CDF'sinin tersidir .Φ- 1Φ−1\Phi^{-1} Sorum şu: takip ettiği ya da yakın olabileceği basit bir dağılım var mı? YYYYYYY -Y a p a = 1 ; β = 1 X YSimülasyon sonuçlarına (aşağıda gösterilmiştir) …
5
Analiz geçmişi olmayan matematiksel istatistiklere giden yol: kendi kendine çalışma için ideal ders kitabı
Oldukça matematiksel olarak eğimliyim - lisansımda 6 yarıyıl Matematik vardı - ama biraz pratik dışı ve kısmi diferansiyel denklemler ve yol integralleri ile yavaş yavaş olsam da kavramlarım biraz pratikle geri geliyor. Matematiksel kanıtlar (matematiksel düşünme) veya analiz üzerine bir dersim olmadı. Lisansüstü düzeydeki olasılığı da anlıyorum - resmi olarak …
1
Aynı Ortalama, Farklı Varyans
Bir yarışta sekiz koşucunuz olduğunu varsayalım; münferit çalışma sürelerinin dağılımı Normal'dir ve her birinin ortalama saniyesi vardır . Birinci koşucunun standart sapması en küçük, ikincisi en küçük, üçüncü en küçük, vb. Sekiz büyüktür. İki soru beni şaşırtıyor: (1) Birincinin sonuncusunu geçme olasılığı nedir ve (2) yarışı kazanma olasılığı en yüksek …
1
Tutarlı bir tahmincinin tanımı neden olduğu gibi? Alternatif tutarlılık tanımları ne olacak?
Vikipedi'den alıntı: İstatistik olarak, tutarlı bir tahmin edici veya asimptotik tutarlı tahmin bir parametrenin işlem tahminleri için bir tahmin-kuraldır özelliği -Ona sahip veri noktalarının sayısı süresiz artar kullanıldığı haliyle, olasılık tahmini yakınsak elde edilen sekans İçeride ISTV melerin RWMAIWi'nin ^ * .θ∗θ∗θ^*θ∗θ∗θ^* Bu ifadeyi kesinleştirmek için, θ∗θ∗\theta^* tahmin etmek istediğiniz …
3
Bu alıntı neden standart sapmanın tarafsız bir şekilde tahmin edilmesinin genellikle uygun olmadığını söylüyor?
Standart sapmanın tarafsız tahmininin hesaplandığını ve okuduğum kaynağın (...) bazı önemli durumlar dışında, görev, istatistik uygulamalarıyla çok az ilişkilidir, çünkü önem testlerinin ve güven aralıklarının kullanılması gibi standart prosedürlerle veya Bayes analizi kullanılarak ihtiyaçtan kaçınılır. Herkes bu ifadenin ardındaki mantığı aydınlatabilir mi diye merak ediyordum, örneğin güven aralığı standart sapmayı …
4
Üçüncü dereceden asimtotik var mı?
İstatistiklerdeki asimptotik sonuçların çoğu, bir tahmin edicinin (MLE gibi), olasılık fonksiyonunun ikinci dereceden bir taylor genişlemesine dayanan normal bir dağılıma yaklaştığını kanıtlamaktadır . Bayes edebiyatında benzer bir sonuç olduğuna inanıyorum, "Bayes Merkezi Limit Teoremi", posteriorun olarak olarak normale yaklaştığını gösteriyorn → ∞n → ∞n→∞n \rightarrow \inftyn → ∞n→∞n \rightarrow \infty …
1
Caret glmnet vs cv.glmnet
Optimal bir lambda aramak için glmnetiçeride caretkullanma cv.glmnetve aynı görevi yapmak için kullanma karşılaştırmasında çok fazla karışıklık var gibi görünüyor . Birçok soru yöneltildi, örneğin: Sınıflandırma modeli train.glmnet mi cv.glmnet mi? Glmnet'i caret ile kullanmanın doğru yolu nedir? "Caret" kullanarak çapraz onaylama "glmnet" ancak sorunun tekrarlanabilirliğinden kaynaklanabilecek hiçbir cevap verilmemiştir. …
1
GAM vs LOESS vs spline
Bağlam : Bu yüzden ben kullanıyorum, parametrik görünmeyen bir ScatterPlot bir çizgi çizmek istiyorum geom_smooth()içinde ggplotde R. geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to change the smoothing method.Genelleştirilmiş katkı modelleri için GAM …
2
İki değişkenli Poisson dağılımının türetilmesi
Son zamanlarda iki değişkenli Poisson dağılımıyla karşılaştım, ancak nasıl türetilebileceği konusunda biraz kafam karıştı. Dağıtım: P(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θx1x!θy2y!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X=x,Y=y)=e−(θ1+θ2+θ0)θ1xx!θ2yy!∑i=0min(x,y)(xi)(yi)i!(θ0θ1θ2)iP(X = x, Y = y) = e^{-(\theta_{1}+\theta_{2}+\theta_{0})} \displaystyle\frac{\theta_{1}^{x}}{x!}\frac{\theta_{2}^{y}}{y!} \sum_{i=0}^{min(x,y)}\binom{x}{i}\binom{y}{i}i!\left(\frac{\theta_{0}}{\theta_{1}\theta_{2}}\right)^{i} Toplayabildiğim kadarıyla, \ theta_ {0}θ0θ0\theta_{0} terimi XXX ve Y arasındaki korelasyonun bir ölçüsüdür YYY; dolayısıyla, XXX ve YYY bağımsız olduğunda, θ0=0θ0=0\theta_{0} = 0 ve dağılım …
1
Bir MA sürecinin ters çevrilebilir olup olmadığını neden önemsiyoruz?
Bir MA sürecinin ters çevrilebilir olup olmadığını neden önemsediğimizi anlamakta sorun yaşıyorum. Lütfen yanılıyorsam beni düzeltin, ancak bir AR sürecinin nedensel olup olmadığını neden önemsediğimizi anlayabiliyorum, yani, bir parametre ve beyaz gürültünün toplamı olarak "yeniden yazabiliriz" - yani hareketli bir ortalama süreç. Eğer öyleyse, AR sürecinin nedensel olduğunu kolayca görebiliriz. …
2
Bir dağılımın ortalaması hakkında anlar için sezgi?
Birisi bir sezgi sağlayabilir neden yüksek bir olasılık dağılımının anları çarpıklık üçüncü ve dördüncü anlar gibi, tekabül sırasıyla kurtosis? Özellikle, üçüncü veya dördüncü güce yükseltilen ortalamadaki sapma neden bir çarpıklık ve basıklık ölçüsüne dönüşüyor? Bunu işlevin üçüncü veya dördüncü türevleriyle ilişkilendirmenin bir yolu var mı?pXpXp_X Bu çarpıklık ve basıklık tanımını …
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.