«variance» etiketlenmiş sorular

Arka fon Bilinmeyen bir dağılımı olan bir değişkenim var. 500 örneğim var, ancak varyansın hesaplanabileceği kesinliği göstermek istiyorum, örneğin 500 örneklem boyutunun yeterli olduğunu iddia etmek. Ayrıca % hassasiyetle varyansı tahmin etmek için gerekli minimum örnek boyutunu bilmekle de ilgileniyorum X%X%X\%. Sorular Nasıl hesaplayabilirim örnek büyüklüğü verilen varyans tahminimin kesinliği …

18 estimation  random-variable  variance  sampling  sample-size 

Tarafsız ağırlıklı varyans zaten burada ve başka yerlerde ele alınmıştı, ancak hala şaşırtıcı miktarda karışıklık var gibi görünüyor. Vikipedi makalesinde olduğu gibi ilk bağlantıda sunulan formüle yönelik bir fikir birliği olduğu anlaşılmaktadır . Bu aynı zamanda R, Mathematica ve GSL tarafından kullanılan formüle benziyor (ancak MATLAB değil). Bununla birlikte, Wikipedia …

17 variance  weighted-mean  weighted-data 

Standart sapmanın ortalamayı aşıp aşmayacağı ile ilgili son soruyu takip eden tartışmada , bir soru kısaca gündeme getirildi, ancak hiçbir zaman tam olarak cevaplanmadı. Ben de burada soruyorum. Bir dizi göz önünde nnn negatif olmayan sayılar xixix_i burada 0≤xi≤c0≤xi≤c0 \leq x_i \leq c için 1≤i≤n1≤i≤n1 \leq i \leq n . …

17 variance  mean  standard-deviation  coefficient-of-variation 

AAA , BBB , CCC , DDD , EEE ve F değişkenlerinin altı temel bileşen analizi yaptım FF. Doğru anlıyorsam, döndürülmemiş PC1 bu değişkenlerin hangi doğrusal kombinasyonunun verilerdeki en çok varyasyonu açıkladığını / açıkladığını ve PC2 bu değişkenlerin hangi doğrusal kombinasyonunun verilerdeki bir sonraki en fazla varyasyonu tanımladığını vb. Sadece …

17 variance  pca  r-squared  covariance-matrix 

Veriler 1d ise, varyans veri noktalarının birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösterir. Veriler çok boyutluysa, bir kovaryans matrisi alırız. Çok boyutlu veriler için veri noktalarının genel olarak birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösteren bir ölçü var mı? Zaten birçok çözüm olabileceğini hissediyorum, ancak bunları aramak için kullanılacak doğru terimden emin …

17 variance  covariance  covariance-matrix 

Bugün bir giriş istatistik dersi verdim ve bir öğrenci bana şu şekilde yeniden sorduğum bir soru ile geldi: "Standart sapma neden N üzerindeki karelerin toplamı sqrt olarak değil, varyans sql olarak tanımlanıyor?" Nüfus varyansını tanımlarız: σ2=1N∑(xi−μ)2σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma^2=\frac{1}{N}\sum{(x_i-\mu)^2} Ve standart sapma: σ=σ2−−√=1N√∑(xi−μ)2−−−−−−−−−−√σ=σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\frac{1}{\sqrt{N}}\sqrt{\sum{(x_i-\mu)^2}} . Σ ' ya verebileceğimiz yorumσσ\sigma , popülasyondaki birimlerin X …

16 variance  standard-deviation  intuition  teaching 

Yaygın olarak alıntılanmış makalesinde Hiyerarşik modellerde varyans parametreleri için önceki dağılımlar (Google Akademik'te şu ana kadar 916 alıntı) Gelman, hiyerarşik bir Bayes modelindeki varyans için iyi bilgilendirici olmayan önceki dağılımların düzgün dağılım ve yarım t dağılım olduğunu önermektedir. Bir şeyleri doğru anlarsam, bu konum parametresi (örneğin ortalama) ana ilgi alanı …

16 bayesian  variance  prior  jags  hierarchical-bayesian 

Farklı varyans bileşenlerini modellediğim bir analiz yaptım. Sonuçları bir tabloda raporlarken, sapmalar yerine standart sapmaları rapor etmek çok daha özlüdür. Yani, bu beni şu soruya getiriyor - standart sapma yerine varyansı bildirmenin bir nedeni var mı? Birini diğerine rapor etmek daha uygun mu?

16 standard-deviation  variance  tables 

Aşağıdaki iki formülün doğru olduğunu düşünüyorum: Var(aX)=a2Var(X)Var(aX)=a2Var(X) \mathrm{Var}(aX)=a^2 \mathrm{Var}(X) a sabit bir sayı iken eğer , bağımsızVar(X+Y)=Var(X)+Var(Y)Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y) \mathrm{Var}(X + Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y) XXXYYY Ancak, aşağıdakilerle ilgili sorunun ne olduğundan emin değilim: Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)\mathrm{Var}(2X) = \mathrm{Var}(X+X) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(X) , eşit değil , yani .4 V a r ( X )22Var(X)22Var(X)2^2 \mathrm{Var}(X)4Var(X)4Var(X)4\mathrm{Var}(X) bir …

16 variance  linearity  fallacy 

Permütasyon testleri (randomizasyon testi, yeniden randomizasyon testi veya kesin test olarak da adlandırılır) çok faydalıdır ve örneğin normal dağıtım varsayımı t-testkarşılanmadığında ve değerlerin parametrik olmayan test Mann-Whitney-U-test, daha fazla bilginin kaybolmasına neden olur. Bununla birlikte, bu tür bir test kullanılırken bir ve sadece bir varsayım göz ardı edilmemelidir, örneklerin sıfır …

16 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Örnek varyansı ve örnekleme varyansı arasındaki fark nedir? Aynı görünüyorlar. Öyle değil mi?

16 sampling  variance  sample 

Ben istatistiklerde bir çaylağım, bu yüzden lütfen bana burada yardımcı olabilir misiniz? Sorum şu: Havuzlanmış varyans aslında ne anlama geliyor? İnternette toplanmış varyans için bir formül aradığımda, aşağıdaki formülü kullanarak çok fazla literatür buluyorum (örneğin, burada: http://math.tntech.edu/ISR/Mathematical_Statistics/Introduction_to_Statistic_Tests/thispage/newnode19.html ): S2p=S21(n1−1)+S22(n2−1)n1+n2−2Sp2=S12(n1−1)+S22(n2−1)n1+n2−2\begin{equation} \label{eq:stupidpooledvar} \displaystyle S^2_p = \frac{S_1^2 (n_1-1) + S_2^2 (n_2-1)}{n_1 + n_2 …

15 variance  mean  pooling 

Formül 1'deki niteleme biçimi hakkındaki bu BBC makalesini yeni okudum . Organizatörler, yeterliliği daha az öngörülebilir kılmak, yani sonuçtaki istatistiksel çeşitliliği artırmak istemektedir. Birkaç ilgisiz ayrıntıya bakarak, şu anda sürücüler en iyi tek turla (somutluk için) iki denemeden sıralanıyor. Bir F1 şefi Jean Todt, sürücülerin ortalama iki turla derecelendirilmesinin istatistiksel …

15 variance 

Önyargı-varyans dengesini, kestiricinin önyargısı ile modelin önyargısı arasındaki ilişkiyi ve kestiricinin varyansı ile modelin varyansı arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyorum. Bu sonuçlara geldim: Tahmincinin önyargısını ihmal ettiğimizde verileri tersine çevirme eğilimindeyiz, yani sadece modelin varyansını ihmal eden modelin yanlılığını en aza indirmeyi amaçladığımızda tahmin edicinin önyargısı da) Tam tersine, tahmin edicinin …

15 regression  variance  bias  bias-variance-tradeoff 

Ben hata değişkenleri yanı sıra doğrusal model açısından ortalama değerleri tahmin etmeye çalışıyorum heteroscedastic veriler üzerinde bir gerileme yapmaya çalışıyorum . Bunun gibi bir şey: y( x , t )ξ( x , t )y¯( x , t )σ( x , t )= y¯( x , t ) + ξ( x …

15 regression  spss  variance  residuals  heteroscedasticity