«econometrics» etiketlenmiş sorular

Ekonometri, ekonomiye uygulamaları ele alan bir istatistik alanıdır.

4
PCA alanına yeni bir vektör nasıl yansıtılır?
Temel bileşen analizi (PCA) yaptıktan sonra, PCA alanına yeni bir vektör yansıtmak istiyorum (yani PCA koordinat sistemindeki koordinatlarını bulmak). PCA'yı R dilinde kullanarak hesapladım prcomp. Şimdi vektörümü PCA dönme matrisi ile çarpabilmeliyim. Bu matristeki temel bileşenler satır veya sütunlar halinde mi düzenlenmelidir?
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 
2
LASSO değişken seçiminden sonra OLS yapmak ne kadar mantıklı?
Son zamanlarda, uygulanan ekonometri literatüründe, özellik seçim problemleri ile uğraşırken, LASSO ve ardından seçilen değişkenleri kullanarak bir OLS regresyonu gerçekleştirmenin nadir olmadığını gördüm. Böyle bir prosedürün geçerliliğini nasıl nitelendirebileceğimizi merak ediyordum. Atlanan değişkenler gibi sorunlara neden olur mu? Daha etkili olduğunu veya sonuçların daha yorumlanabilir olduğunu gösteren kanıtlar var mı? …
2
Birden çok zaman dilimine sahip farklılıklar modelinde bir fark belirtme
İki zaman dilimi ile farklılık modelinde bir fark tahmin ettiğimde, eşdeğer regresyon modeli a. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} burada 1'e eşit olduğu bir kukla olan gözlem muamele grubundan iseTreatmentTreatmentTreatment ve , tedavinin gerçekleşmesinden sonraki zaman diliminde 1'e eşit bir kukladır.ddd Böylece denklem aşağıdaki değerleri …
2
Tahminleme ile değil, yalnızca modelleme ile ilgilenirsek, düzenlileştirme yardımcı olabilir mi?
Tahmin veya tahminle değil, yalnızca model parametrelerini tahmin etmek (ve yorumlamak) ile ilgileniyorsak, düzenlileştirme yardımcı olabilir mi? Amacınız yeni veriler üzerinde iyi tahminler yapmaksa, normalleştirme / çapraz doğrulamanın son derece yararlı olduğunu görüyorum. Peki ya geleneksel ekonomi yapıyorsanız ve tek umduğunuz şey tahmin etmek ? Çapraz doğrulama da bu bağlamda …
4
Sihirli Para Ağacı Sorunu
Duşta bu sorunu düşündüm, yatırım stratejilerinden ilham aldı. Diyelim ki sihirli bir para ağacı var. Her gün, para ağacına bir miktar para teklif edebilirsiniz ve bu onu üçe katlayacak ya da 50/50 olasılıkla yok edecektir. Bunu yaparak ortalama olarak para kazanacağınızı ve para ağacından yararlanmaya istekli olduğunuzu hemen fark edersiniz. …
3
Küme SE'leri kullanmak yerine sabit efektler ne zaman kullanılır?
Eğer birey grupları içinde bulunduğu tek bir veri kesiti (okullar içinde örneğin öğrenci) varsa ve formun bir model tahmin etmek isteyen varsayalım bireysel düzey özellikleri ve bir vektör bir sabit.Y_i = a + B*X_iXa Bu durumda, Bbağımsız ilgi değişkeninizle ilişkilendirildiğinden, grup arası heterojenliğin puan tahminlerinizi ve SE'lerini etkilediğini varsayalım . …
5
T istatistiklerim çok büyük olduğunda R-karem neden bu kadar düşük?
4 değişkenli bir regresyon çalıştırdım ve hepsi çok yüksek ve açıkça önemli olan T değerleri ≈7,9,26≈7,9,26\approx 7,9,26 ve 313131 ( ondalıkları dahil etmek önemsiz görünüyor çünkü ≈≈\approx söylüyorum) ile çok istatistiksel olarak anlamlıdır. Ama sonra R2R2R^2 sadece .2284'tür. Buradaki t değerlerini, olmadığı bir şeyi ifade etmek için yanlış mı yorumluyorum? …
3
Yapısal ekonometri üzerine giriş metinleri
Son yıllarda ekonometriye indirgenmiş form ekonometrisine kıyasla yapısal yaklaşım daha popüler hale gelmiştir. Bu, ilgili parametreleri tahmin etmek için teorik ekonomik modellerin ve istatistiklerin sıkı bir kombinasyonunu içerir. Veri ve istatistik yöntemlerini kullanma şeklimizde daha teorik bir yapı oluşturmak, rehberlik sağlamak ve bazen de azaltılmış form yöntemleri ile kolayca tahmin …
3
IV kantil regresyon üzerine literatür
Son aylarda bu yaz yüksek lisans tezime hazırlıkta kantil regresyon hakkında yoğun bir şekilde okudum. Özellikle Roger Koenker'in konuyla ilgili 2005 kitabının çoğunu okudum. Şimdi bu mevcut bilgiyi enstrümantal değişkenlere izin veren kantil regresyon tekniklerine genişletmek istiyorum (IV). Bu, hızla büyüyen aktif bir araştırma alanı gibi görünüyor. Belki biri bana …
3
GMM ne zaman kullanılmalıdır?
Şeylerden biri Ekonometriyi benzersiz kılan biri, Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi tekniğinin kullanılmasıdır. Hangi tür problemler GMM'yi diğer tahmin tekniklerinden daha uygun hale getirir? GMM kullanmak, verimlilik veya azaltılmış sapma veya daha spesifik parametre tahmini açısından size ne kazandırır? Tersine, MLE, vb. Üzerinden GMM kullanarak ne kaybedersiniz?
5
Bir M tahmincisinin ampirik Hessyanı belirsiz olabilir mi?
Jeffrey Wooldridge, Kesit ve Panel Verilerinin Ekonometrik Analizinde (sayfa 357), ampirik Hessian'ın "birlikte çalıştığımız örnek için pozitif kesin, hatta pozitif semidefinit olması garanti edilmediğini" söylüyor. Hessian, M-tahmin edicisinin, verilen örnek için objektif fonksiyonu en aza indiren parametrenin değeri olarak tanımlanması sonucunda Hessian'ın pozitif semidefinit olması gerektiği için benim için yanlış …
5
Fiyatlar nasıl modellenir?
Diye sordum bu soruyu matemathics Stack Exchange sitesinde ve burada sormak önerildi. Bir hobi projesi üzerinde çalışıyorum ve aşağıdaki sorunla ilgili yardıma ihtiyacım var. Biraz bağlam Diyelim ki özelliklerin açıklaması ve fiyatı olan bir öğe koleksiyonu var. Arabaların ve fiyatların bir listesini düşünün. Tüm otomobiller, motor boyutu, renk, beygir gücü, …
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.