«goodness-of-fit» etiketlenmiş sorular

Permütasyon testleri (randomizasyon testi, yeniden randomizasyon testi veya kesin test olarak da adlandırılır) çok faydalıdır ve örneğin normal dağıtım varsayımı t-testkarşılanmadığında ve değerlerin parametrik olmayan test Mann-Whitney-U-test, daha fazla bilginin kaybolmasına neden olur. Bununla birlikte, bu tür bir test kullanılırken bir ve sadece bir varsayım göz ardı edilmemelidir, örneklerin sıfır …

16 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Tek kuyruklu KS testi yapmak anlamlı ve mümkün mü? Böyle bir testin geçersiz hipotezi ne olurdu? Yoksa KS testi doğal olarak iki kuyruklu bir test mi? D' nin dağılımını anlamama yardımcı olan bir cevaptan faydalanacağım (Massey'nin 1951 makalesinde çalışıyorum ve örneğin ve D - mutlak olmayan değerin farklılıklarının en üst …

15 hypothesis-testing  goodness-of-fit  kolmogorov-smirnov 

Kaç kullanıcının kaç soru gönderdiğine dair verilerim var. Örneğin, [UserCount, QuestionCount] [2, 100] [9, 10] [3, 80] ... ... Bu, 2 kullanıcının her birinin 100 soru gönderdiğini, 9 kullanıcının her birinin 10 soru gönderdiğini vb. Peki, UserCount, QuestionCountdağıtımın bir güç yasasına uygun olup olmadığını nasıl belirleyebilirim ? PoweRlaw paketini buldum …

13 r  hypothesis-testing  goodness-of-fit  power-law 

Lojistik bir model üzerinde çalışıyorum ve sonuçları değerlendirmede bazı zorluklar yaşıyorum. Modelim bir binom logit. Açıklayıcı değişkenlerim: 15 seviyeli kategorik bir değişken, iki değişkenli ve 2 sürekli değişken. N harfim büyük> 8000. Firmaların yatırım yapma kararlarını modellemeye çalışıyorum. Bağımlı değişken yatırımdır (evet / hayır), 15 seviye değişkenleri yöneticiler tarafından bildirilen …

13 r  logistic  goodness-of-fit  roc 

Sürekli rasgele bir değişken X'ten üretilen bir veri örneğim var. Ve R kullanarak çizilen histogramdan, X'in dağılımının belirli bir Gamma dağılımına uyduğunu tahmin ediyorum. Ama bu Gamma dağılımının kesin parametrelerini bilmiyorum. Sorum X'in dağılımının bir Gamma dağılımı ailesine ait olup olmadığını nasıl test edeceğim? Kolmogorov-Smirnov testi, Anderson-Darling testi ve benzeri …

13 distributions  hypothesis-testing  goodness-of-fit  gamma-distribution 

Bu soru, bir lojistik modelin yeterince iyi olup olmadığına nasıl karar verileceğime dair gerçek karışıklığımdan kaynaklanıyor. Bağımlı bir değişken olarak oluşturulduktan iki yıl sonra bireysel projenin durumunu kullanan modellerim var. Sonuç başarılı (1) ya da değil (0). Çiftlerin oluşumu sırasında ölçülen bağımsız değişkenlerim var. Amacım, varsaydığım bir değişkenin çiftlerin başarısını …

13 r  logistic  goodness-of-fit  residuals 

Bir takım oyuncularım var. Birbirlerine karşı oynarlar (çift olarak). Çift oyuncular rastgele seçilir. Herhangi bir oyunda, bir oyuncu kazanır ve diğeri kaybeder. Oyuncular birbirleriyle sınırlı sayıda oyun oynarlar (bazı oyuncular daha fazla oyun, bazıları daha az oyun oynar). Yani verilerim var (kim kime ve kaç kez kazanır). Şimdi her oyuncunun …

13 goodness-of-fit  ranking  rating 

L1 düzenli lineer regresyonu takmak için koordinat inişine karşı LARS [1] kullanmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ben esas olarak performans yönleriyle ilgileniyorum (sorunlarım Nyüzbinlerce ve p<20'de olma eğilimindedir ). Ancak, diğer görüşler de takdir edilecektir. edit: Soruyu gönderdiğimden beri, chl, Friedman ve arkadaşları tarafından koordinat inişinin diğer yöntemlerden önemli ölçüde …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Ben nls () çıktısını yorumlamaya çalışıyorum. Bunu okudum yazıyı ama hala en uygun seçim nasıl anlamıyorum. Benim uyar iki çıktı var: > summary(m) Formula: y ~ I(a * x^b) Parameters: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) a 479.92903 62.96371 7.622 0.000618 *** b 0.27553 0.04534 6.077 0.001744 ** --- Signif. …

12 r  least-squares  nonlinear-regression  goodness-of-fit 

R 2 a d j u s t e d düzenlemesiyle ilgili olarak bu metnin ilk sayfasının altında yapılan ifadeyi merak ediyorumR2adjustedRadjusted2R^2_\mathrm{adjusted} R2adjusted=1−(1−R2)(n−1n−m−1).Radjusted2=1−(1−R2)(n−1n−m−1).R^2_\mathrm{adjusted} =1-(1-R^2)\left({\frac{n-1}{n-m-1}}\right). Metin şunu belirtmektedir: Ayarlamanın mantığı şöyledir: sıradan çoklu regresyonda, rastgele bir tahminci yanıtın varyasyonunun ortalama oranını açıklar , böylece rastgele tahmin ediciler birlikte ortalama olarak yanıtın …

12 regression  expected-value  goodness-of-fit  r-squared 

İngiltere'de kafa travması veri tabanındaki retrospektif verilere dayanan bir lojistik regresyon modeli geliştiriyorum. Kilit sonuç 30 günlük mortalite ("Hayatta Kalma" ölçüsü olarak ifade edilir). Önceki çalışmalarda sonuç üzerinde önemli etkisi olduğuna dair kanıtları yayınlanmış diğer önlemler şunlardır: Year - Year of procedure = 1994-2013 Age - Age of patient = …

12 r  logistic  generalized-linear-model  goodness-of-fit  regression-strategies 

Her gün çok büyük kategorik veri örnekleri (> 1.000.000) topluyorum ve veri toplamadaki hataları tespit etmek için verilerin günler arasında "önemli ölçüde" farklı göründüğünü görmek istiyorum. Uygun bir test (özellikle bir G-testi) kullanmanın bunun için iyi bir seçim olacağını düşündüm. Beklenen dağılım, bir önceki günün dağılımı ile verilir. Ancak, örnek …

12 goodness-of-fit  large-data 

Modelimi taktım ve bunun iyi olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Değerlendirmek için önerilen metrikleri hesapladım ( / AUC / doğruluk / tahmin hatası / vb) ancak bunları nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum. Kısacası, modelimin metriğe göre iyi olup olmadığını nasıl anlarım? BirR2R2R^2R2R2R^2 yeterli (örneğin) 0,6 beni çıkarımlar veya baz bilimsel / iş kararları …

12 goodness-of-fit  r-squared  accuracy  auc  diagnostic 

P-değerleri ve ks-test istatistikleri, artan örneklem büyüklüğü ile neden azalıyor? Bu Python kodunu örnek olarak alalım: import numpy as np from scipy.stats import norm, ks_2samp np.random.seed(0) for n in [10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000]: x = norm(0, 4).rvs(n) y = norm(0, 4.1).rvs(n) print ks_2samp(x, y) Sonuçlar: Ks_2sampResult(statistic=0.30000000000000004, pvalue=0.67507815371659508) Ks_2sampResult(statistic=0.080000000000000071, …

12 python  p-value  goodness-of-fit  intuition  scipy 

D = 2 * (doymuş modelin log-olasılığı eksi modelin log-olasılığı) olarak tanımlanan ölçek sapması genellikle GLM modellerinde uyum iyiliğinin bir ölçüsü olarak kullanılır. [D (null model) - D (takılı model)] / D (null model) olarak tanımlanan açıklanan yüzde sapma, bazen doğrusal regresyonun R-karesi için GLM analogu olarak da kullanılır. ZIP …

11 goodness-of-fit  zero-inflation  deviance