«random-variable» etiketlenmiş sorular

Merkezi Limit Teoremi ile, büyük bir bağımsız rasgele değişkenlerin toplamının olasılık yoğunluk fonksiyonu bir Normal'e eğilim gösterir. Bu nedenle çok sayıda bağımsız Cauchy rastgele değişkeninin toplamının da Normal olduğunu söyleyebilir miyiz?

9 random-variable  central-limit-theorem  cauchy 

Let kendi değerlerini alan ayrı bir rasgele değişken . Bu değişkeni yarıya indirmek istiyorum , yani, rastgele bir değişken bulmak için :XXXN-N-\mathbb{N}YYY X= Y+Y*X=Y+Y*X = Y + Y^* burada , bağımsız bir kopyasıdır .Y*Y*Y^*YYY Bu sürece yarı yarıya atıfta bulunuyorum ; bu uydurma bir terminolojidir. Bu operasyon için literatürde uygun …

9 random-variable 

İşte üniversitemizde bir kaç yıl önce çözmek için mücadele ettiğim bir sınava giren bir problem. Eğer X1,X2X1,X2X_1,X_2 bağımsızlar ββ\beta yoğunluklu rastgele değişkenler β(n1,n2)β(n1,n2)\beta(n_1,n_2) ve β(n1+12,n2)β(n1+12,n2)\beta(n_1+\dfrac{1}{2},n_2) sırasıyla sonra göstermek X1X2−−−−−√X1X2\sqrt{X_1X_2} şu β(2n1,2n2)β(2n1,2n2)\beta(2n_1,2n_2). Yoğunluğunu elde etmek için Jacobian yöntemini kullandım. Y=X1X2−−−−−√Y=X1X2Y=\sqrt{X_1X_2} Şöyleki: fY(y)=4y2n1B(n1,n2)B(n1+12,n2)∫1y1x2(1−x2)n2−1(1−y2x2)n2−1dxfY(y)=4y2n1B(n1,n2)B(n1+12,n2)∫y11x2(1−x2)n2−1(1−y2x2)n2−1dxf_Y(y)=\dfrac{4y^{2n_1}}{B(n_1,n_2)B(n_1+\dfrac{1}{2},n_2)}\int_y^1\dfrac{1}{x^2}(1-x^2)^{n_2-1}(1-\dfrac{y^2}{x^2})^{n_2-1}dx Aslında bu noktada kayboldum. Şimdi, ana makalede, bir ipucu …

9 self-study  random-variable  beta-distribution  distributions  jacobian 

Temel olasılık hakkında iyi bir bilgi gerektiren bir röportaja hazırlanıyorum (en azından röportajın kendisinden geçebilmek için). Öğrenci günlerimden aşağıdaki tabloyu revizyon olarak çalışıyorum. Çoğunlukla oldukça açıktı, ama tamamen 12. soruya düşüyorum. http://www.trin.cam.ac.uk/dpk10/IA/exsheet2.pdf Herhangi bir yardım mutluluk duyacağız. Düzenleme: soru: nin ve ile bağımsız olarak aynı şekilde dağıtılmış pozitif rastgele değişkenler …

9 probability  self-study  random-variable 

İzin Vermek x1…xa,y1…ybx1…xa,y1…ybx_1 \ldots x_a,y_1 \ldots y_b değerleri alan bağımsız rasgele değişkenler olmak +1+1+1 veya −1−1-1her biri 0,5 olasılıkla. Toplamı düşününS=∑i,jxi×yjS=∑i,jxi×yjS = \sum_{i,j} x_i\times y_j. Olasılığı üst sınırlandırmak istiyorumP(|S|>t)P(|S|>t)P(|S| > t). Şu an sahip olduğum en iyi sınır2e−ctmax(a,b)2e−ctmax(a,b)2e^{-\frac{ct}{\max(a,b)}}burada evrensel bir sabittir. Bu, basit Chernoff sınırlarının uygulanmasıyla ve olasılığını daha düşük …

9 probability  random-variable  bernoulli-distribution 

Bu makaleden aşağıdaki greftler alınmıştır . Ben bootstrap için acemi ve R bootpaket ile doğrusal karışık model için parametrik, yarı parametrik ve parametrik olmayan bootstrapping bootstrapping uygulamaya çalışıyorum . R Kodu İşte benim Rkod: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) fixef(fm1Cult) …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

Bunun gibi hemen hemen aynı sorularım var: Bernoulli rastgele değişkenlerinin toplamını nasıl verimli bir şekilde modelleyebilirim? Ancak ayar oldukça farklıdır: S=Σi = 1 , NXbenS=Σben=1,N-XbenS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0.1P(Xben= 1 ) =pbenP(Xben=1)=pbenP(X_{i}=1)=p_iN-N-Npbenpbenp_i Bernoulli rastgele değişkenlerinin sonuçları için verilerimiz var: ,Xi , j,Xben,jX_{i,j}Sj=Σi = 1 , NXi , j,Sj=Σben=1,N-Xben,jS_j=\sum_{i=1,N}{X_{i,j}} …

9 distributions  modeling  binomial  random-variable  non-independent 

Bu yüzden, Hamming Distance kullanarak biyometrik özellikteki bir kişinin kimliğini doğrulamaya çalıştığım 16 denemem var. Eşik değer 3,5'e ayarlandı. Verilerim aşağıda ve yalnızca deneme 1 Gerçek Olumludur: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 7 0.47 8 0.32 9 0.39 10 0.45 …

9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Maalesef nereden başlayacağımı bilmediğim bir istatistik problemi var (kendi başıma çalışıyorum, bu yüzden bir şey anlamıyorsam soramayacağım kimse yok. Soru X,YX,YX,Y iid N(a,b2);a=0;b2=6;var(X2+Y2)=?N(a,b2);a=0;b2=6;var(X2+Y2)=?N(a,b^2); a=0; b^2=6; var(X^2+Y^2)=?

8 self-study  normal-distribution  random-variable