«correlation» etiketlenmiş sorular

Bir çift değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesinin ölçüsü.


5
Eş doğrusal değişkenlerle ne yapılmalı
Feragatname: Bu bir ev ödevi projesi içindir. Birkaç değişkene bağlı olarak elmas fiyatları için en iyi modeli bulmaya çalışıyorum ve şimdiye kadar oldukça iyi bir modelim var gibi görünüyor. Ancak ben açıkça collinear olan iki değişkenle karşılaştık: >with(diamonds, cor(data.frame(Table, Depth, Carat.Weight))) Table Depth Carat.Weight Table 1.00000000 -0.41035485 0.05237998 Depth -0.41035485 …

3
Faktör analizi varsayımları nelerdir?
Gerçekten [klasik, doğrusal] faktör analizini (FA), özellikle FA'dan önce (ve muhtemelen sonra) yapılan varsayımları anladığımı kontrol etmek istiyorum . Verilerin bazıları başlangıçta ilişkilendirilmelidir ve aralarında olası bir doğrusal ilişki vardır. Faktör analizi yapıldıktan sonra veriler normal olarak dağıtılır (her çift için iki değişkenli dağılım) ve faktörler (ortak ve spesifik) arasında …


7
Eğer korelasyon nedensellik anlamına gelmiyorsa, iki değişken arasındaki korelasyonu bilmenin değeri nedir?
Bir işletme sahibi (veya pazarlama veya dağılma planını anlayan herhangi biri) olarak iki değişkenli bir dağılım grafiği gösterilir: son 5 yılda reklam sayısı ile aylık ürün satışlarının sayısı (veya başka bir zaman ölçeği) daha fazla örnek var. Ben sadece bir tane yaptım). Şimdi dağılım grafiğini görüyor ve korelasyon katsayısının (düzeltme) …

3
Neden on- çizgisi ve on- çizgisinin iki değişkenli regresyon katsayılarının çarpımı korelasyonun karesine eşittir?
Regresyon modeli var burada ile ve bir korelasyon katsayısına sahiptir, .Y=a+bXY=a+bXY = a + bXa=1.6a=1.6a = 1.6b=0.4b=0.4b=0.4r=0.60302r=0.60302r = 0.60302 Daha sonra XXX ve YYY değiştirilir ve denklem X = c + dY olur , X=c+dYX=c+dYX = c + dYburada c=0.4545c=0.4545c=0.4545 ve d=0.9091d=0.9091d=0.9091 , rrr değeri 0.603020.603020.60302 . Birisi neden (d×b)0.5(d×b)0.5(d\times …

2
Eşit olmayan varyanslara sahip iki örnekli bir t-testinin Bayes karşılığı nedir?
Eşit olmayan varyanslarla (Welch testi) iki örnekli t-testinin bayes muadilini arıyorum. Ayrıca Hotelling'in T istatistiği gibi çok değişkenli bir test arıyorum. Referanslar takdir edildi. Çok değişkenli durum için, ve ; burada (resp ) örnek ortalaması, örnek standart sapması ve nokta sayısı için bir kısayoldur. Bu nokta sayısı tüm veri kümesi …

1
Neredeyse ilişkisiz olan yüksek korelasyonlu değişkenlerin toplamı ve farkı için referans
Yazdığım bir makalede , ve yüksek derecede korelasyonlu ve eşit varyansa sahip oldukları zaman (uygulamamda olduğu gibi) ortaya çıkan problemleri etkili bir şekilde gidermek için ve yerine rastgele ve değişkenlerini . Hakemler referans vermemi istiyor. Kolayca kanıtlayabilirim, ancak bir uygulama günlüğü olarak basit bir matematiksel türetmeye başvurmayı tercih ederler.X - …

4
Y ve X korelasyonu sayesinde açıklanan varyanstaki kazanım nasıl sunulur?
Birinci sınıf öğrencilerine basit doğrusal korelasyonun (görsel olarak) nasıl açıklanacağını araştırıyorum. Görselleştirmenin klasik yolu, düz bir regresyon çizgisine sahip bir Y ~ X saçılma grafiği vermek olacaktır. Son zamanlarda, bu tür grafiklerin grafiğe 3 resim daha ekleyerek ve beni y ile bırakarak: y ~ 1, sonra y ~ x, artık …

4
MANOVA ve bağımlı değişkenler arasındaki korelasyonlar: ne kadar güçlü çok güçlü?
Bir MANOVA'daki bağımlı değişkenler "çok güçlü bir şekilde ilişkili" olmamalıdır. Fakat bir korelasyon ne kadar güçlü? İnsanların bu konuda fikirlerini almak ilginç olurdu. Örneğin, aşağıdaki durumlarda MANOVA ile devam eder misiniz? Y1 ve Y2, ve ile ilişkilidirr = 0.3r=0.3r=0.3p &lt; 0.005p&lt;0.005p<0.005 Y1 ve Y2, ve ile ilişkilidirr = 0.7r=0.7r=0.7p = …

2
Hızlı bir şekilde sıralı kategorik veriler arasındaki korelasyonları (görsel olarak) R?
Bir anketteki farklı soruların cevapları arasındaki korelasyonları arıyorum ("umm, 11. soruya verilen cevapların 78. soruya cevap verip vermediğine bakalım") Tüm cevaplar kategoriktir (çoğu "çok mutsuz" ile "çok mutlu" arasındadır), ancak birkaçı farklı cevaplara sahiptir. Birçoğu sıra sayılabilir, bu yüzden bu durumu burada ele alalım. Ticari bir istatistik programına erişimim olmadığından, …

3
Ortalama merkezleme kovaryansı azaltır mı?
İki bağımsız olmayan rasgele değişkenim olduğunu ve çok fazla "sinyal" kaybetmeden aralarındaki kovaryansı olabildiğince azaltmak istediğimi varsayarsak, ortalama merkezleme yardımcı olur mu? Ortalama merkezlemenin korelasyonu önemli bir faktör azalttığı bir yerde okudum, bu yüzden kovaryans için de aynısını yapması gerektiğini düşünüyorum.

4
Bir korelasyon matrisinin sıfır öz değeri için yeterli ve gerekli koşullar
Verilen rasgele değişken , olasılık dağılımı ile , ilinti matrisi olumlu yarı tanımlı yani, özdeğerler pozitif veya sıfır.nnnXiXiX_iP(X1,…,Xn)P(X1,…,Xn)P(X_1,\ldots,X_n)Cij=E[XiXj]−E[Xi]E[Xj]Cij=E[XiXj]−E[Xi]E[Xj]C_{ij}=E[X_i X_j]-E[X_i]E[X_j] C'nin m sıfır öz değerine sahip olması için gerekli ve / veya yeterli olan koşullarıyla ilgileniyorum . Örneğin, yeterli bir koşul rastgele değişkenlerin bağımsız olmamasıdır: \ sum_i u_i X_i = Bazı …

1
R / mgcv: te () ve ti () tensör ürünleri neden farklı yüzeyler üretir?
mgcvİçin paket Rtensör ürün etkileşimleri uydurma için iki işlevi vardır: te()ve ti(). İkisi arasındaki temel işbölümünü anlıyorum (doğrusal olmayan bir etkileşime uymak ve bu etkileşimi ana etkilere ve etkileşime ayırmak). Anlamadığım şey neden te(x1, x2)ve ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)(biraz) farklı sonuçlar üretebilir. MWE (uyarlanmıştır ?ti): require(mgcv) test1 &lt;- …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

2
Sinüs ve kosinüs arasındaki ilişki
üzerine eşit olarak dağıtıldığını varsayın . Let ve . ve arasındaki korelasyonun sıfır olduğunu gösterin .[ 0 , 2 π ] Y = sin X Z = cos X Y ZXXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Sinüs ve kosinüsün standart sapmasını ve bunların kovaryansını bilmem gerekecek gibi görünüyor. …

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.