«time-series» etiketlenmiş sorular

Bir veri kümesi üzerinde çapraz doğrulanmış rasgele bir orman çalıştırmak için şapka kullanıyorum. Y değişkeni bir faktördür. Veri setimde hiç NaN, Inf veya NA yok. Ancak rastgele orman çalıştırırken, alıyorum Error in randomForest.default(m, y, ...) : NA/NaN/Inf in foreign function call (arg 1) In addition: There were 28 warnings (use …

29 r  random-forest  caret  regression  prediction  fitting  social-science  poisson-distribution  distributions  characteristic-function  bayesian  prior  regression  normal-distribution  interaction  nonparametric  skewness  svm  standard-deviation  standard-error  regression-coefficients  igraph  natural-language  word2vec  word-embeddings  regression  machine-learning  sampling  r  regression  machine-learning  random-forest  ensemble  sampling  unbiased-estimator  proof  estimators  mse  probability  conditional-probability  bayes  anova  missing-data  neural-networks  recommender-system  r  confidence-interval  sample  multiple-imputation  r  time-series  forecasting  mase 

Tahmin için R (3.1.1) ve ARIMA modellerini kullanıyorum. Zaman serisi verilerini kullanıyorsanız , ts()fonksiyonda atanan "frekans" parametresinin ne olması gerektiğini bilmek isterim : dakikalarla ayrılır ve 180 güne (1440 dakika / gün) yayılır saniye ile ayrılır ve 180 güne (86.400 saniye / gün) yayılır. Eğer tanımı doğru hatırlıyorsam, R cinsinden …

28 r  time-series  arima  multiple-seasonalities  mape 

Bu yazıda , karışık etki modellemesi ile bir ölçümün tekrarlanabilirliğini (diğer bir deyişle güvenilirlik, sınıf içi korelasyon) nasıl hesaplayacağımı anladım . R kodu şöyle olurdu: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted repeatability R = …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

Tekrar düşünürseniz, zaman serileri analizine ilk başladığınız zamana kadar. Bilmek istediğiniz hangi araçlar, R paketleri ve internet kaynakları? Sormaya çalıştığım şey, nereden başlamalı? Spesifik olarak, R için R ile zaman serileri analizinde "yeni" olan birini gerçekten kaynatan herhangi bir kaynak var mı?

28 r  time-series 

Rasgele yürüyüş olarak tanımlanır , beyaz gürültüdür. Mevcut pozisyonun bir önceki pozisyonun + öngörülemeyen bir terimin toplamı olduğunu gösterir.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Ortalama işlevinin olduğunu ispatlayabilirsiniz , çünküμt=0μt=0\mu_t = 0 E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Y_{t}) = E(e_1+ e_2+ ... +e_t) = E(e_1) + E(e_2) +... +E(e_t) = 0 + 0 + ... + …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

GAM kullandığımda, artık DF (kodun son satırı) olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? GAM örneğinin ötesine geçmek, Genel olarak, serbestlik derecelerinin sayısı tam sayı olmayan bir sayı olabilir mi?26,626,626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

Ortalama olarak, Pearson korelasyon katsayısının mutlak değerinin , yürüme uzunluğundan bağımsız olarak herhangi bir bağımsız rastgele yürüyüş çiftine yakın bir sabit olduğunu gözlemledim .0.560.42 Birisi bu fenomeni açıklayabilir mi? Herhangi bir rastgele dizide olduğu gibi, yürüme uzunluğu arttıkça korelasyonların küçülmesini beklerdim. Deneylerim için, adım ortalama 0 ve adım standart sapma …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

Stokastik bir süreç, zaman içinde gelişen bir süreçtir, bu yüzden gerçekten "zaman dizileri" demenin daha çekici bir yolu mu?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

Gelen arimane R fonksiyonu, order(1, 0, 12)ortalama? Atanabilecek değerler nelerdir p, d, qve ne işlem bu değerleri bulmak için nedir?

27 r  time-series  arima 

Ben R ve zaman serileri analizinde yeniyim. Uzun (40 yıl) bir günlük sıcaklık süresi serisinin eğilimini bulmaya çalışıyorum ve farklı yaklaşımlar denedim. Birincisi sadece basit bir doğrusal regresyon ve ikincisi Loess'ın Time Serisinin Mevsimsel Ayrışması. İkincisi, mevsimsel bileşen eğiliminden daha büyük olduğu görülmektedir. Fakat trendi nasıl ölçebilirim? Bu trendin ne …

27 r  time-series  trend 

Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) testi ile artırılmış Dickey-Fuller (ADF) testi arasındaki fark nedir? Aynı şeyi mi test ediyorlar? Yoksa bunları farklı durumlarda mı kullanmamız gerekiyor?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Zaman serilerinde acemi bir geçmişe sahibim (bazı ARIMA tahmini / tahmini) ve tam olarak anlamadığım bir problemle karşı karşıyayım. Herhangi bir yardım çok takdir edilecektir. Hepsi aynı zaman aralığında ve hepsi aynı frekansta, hepsi benzer bir veri tipini tanımlayan çoklu zaman serilerini analiz ediyorum. Her seri yalnızca bir değişkendir, bakacağım …

26 time-series 

Elektrik yükü tahmini ile ilgili bir yazıyı anlamaya çalışıyorum ama içerideki konseptlerle, özellikle de SARIMAX modeliyle mücadele ediyorum . Bu model yükü tahmin etmek için kullanılır ve anlamadığım birçok istatistiksel kavramı kullanır (Ben bir bilgisayar bilimi öğrencisiyim - beni istatistikte bir uzman olarak düşünebilirsiniz). Nasıl çalıştığını tamamen anlamama gerek yok …

26 regression  time-series  arima  autoregressive  intuition 

Önceden tek değişkenli zaman serilerini tahmin etmek için tahmini pro kullanmıştım , ancak iş akışımı R'ye değiştiriyorum. .arima (). Bazı durumlarda, tahmin uzmanı tahmin yapmadan önce dönüşüm verilerini günlüğe kaydetmeye karar verir, ancak bunun nedenini henüz anlamadım. Öyleyse sorum şu: ARIMA yöntemlerini denemeden önce zaman serilerimi ne zaman log-dönüşüm yapmalıyım? …

26 r  time-series  data-transformation  forecasting  arima 

R'de zaman dizisinin düzgünlüğünü ölçmenin iyi bir yolu var mı? Örneğin, -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 daha yumuşak -1, 0.8, -0.6, 0.4, -0.2, 0, 0.2, -0.4, 0.6, -0.8, 1.0 aynı ortalama ve standart sapmalara sahip olmalarına rağmen. Bana bir zaman serisinde pürüzsüz bir puan …

25 r  time-series