«monte-carlo» etiketlenmiş sorular

entegre etmek istediğim bir fonksiyonum olduğunu varsayın Tabii ki 'nin uç noktalarda sıfıra gittiğini varsayarsak , patlama olmaz, güzel işlev. I ile ilgilenmek oldum bir yolu örnekleri bir listesini oluşturmak için Metropolis- Hastings yapısı kullanmaktır dağılımından orantılı için normalleştirme sabit eksik, N = \ int _ {- \ infty} ^ …

16 simulation  monte-carlo  metropolis-hastings  numerical-integration 

Permütasyon testleri (randomizasyon testi, yeniden randomizasyon testi veya kesin test olarak da adlandırılır) çok faydalıdır ve örneğin normal dağıtım varsayımı t-testkarşılanmadığında ve değerlerin parametrik olmayan test Mann-Whitney-U-test, daha fazla bilginin kaybolmasına neden olur. Bununla birlikte, bu tür bir test kullanılırken bir ve sadece bir varsayım göz ardı edilmemelidir, örneklerin sıfır …

16 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

İki ilişkili rasgele değişkeni örneklemek için bazı teknikler nelerdir: olasılık dağılımları parametrelendirildiyse (örn. log-normal) parametrik olmayan dağılımları varsa. Veriler, sıfır olmayan korelasyon katsayılarını hesaplayabildiğimiz iki zaman serisidir. Tarihsel korelasyon ve zaman serileri CDF'sinin sabit olduğunu varsayarak bu verileri gelecekte simüle etmek istiyoruz. Durum (2) için, 1-B analogu CDF'yi ve ondan …

16 correlation  sampling  monte-carlo  stochastic-processes  copula 

Rasgele sayı üreteçleri (RNG'ler) hesaplama istatistiklerinde nasıl ve neden önemlidir? Her iki hipoteze karşı önyargıdan kaçınmak için birçok istatistiksel test için örnek seçerken rasgeleliğin önemli olduğunu anlıyorum, ancak rasgele sayı üreticilerinin önemli olduğu diğer hesaplama istatistiklerinin alanları var mı?

15 hypothesis-testing  monte-carlo  algorithms  random-generation  computational-statistics 

SAS kullanarak Markov zincirlerini anlamaya çalışıyorum. Bir Markov sürecinin, gelecekteki durumun sadece geçmiş duruma değil, yalnızca geçmiş duruma bağlı olduğu ve bir durumdan diğerine geçiş olasılığını yakalayan bir geçiş matrisi olduğunu anlıyorum. Ama sonra bu terimle karşılaştım: Markov Zinciri Monte Carlo. Bilmek istediğim, Markov Zinciri Monte Carlo'nun yukarıda tarif ettiğim …

15 probability  simulation  mcmc  monte-carlo  markov-process 

Halen Halton ve Sobol nokta kümeleri gibi düşük tutarsızlık / yarı rastgele nokta kümeleri kullanarak rastgele değerler ürettiğim bir proje üzerinde çalışıyorum . Bunlar esas olarak boyutlu vektörler taklit eden bir boyutlu homojen (0,1) değişkenleri, fakat daha iyi bir yayıldı. Teoride, projenin başka bir bölümünde tahminlerimin varyansını azaltmaya yardımcı olmaları …

14 hypothesis-testing  monte-carlo  random-generation  randomness 

Monte Carlo'yu R'de hobi olarak yapmaya başladım, ancak sonunda bir finansal analist Matlab'a göç etmeyi önerdi. Deneyimli bir yazılım geliştiricisiyim. ama bir Monte Carlo acemi. Duyarlılık analizi ile statik modeller, daha sonra dinamik modeller oluşturmak istiyorum. Bana rehberlik edecek iyi kütüphanelere / algoritmalara ihtiyacınız var. Bana göre R'nin mükemmel kütüphaneleri …

14 r  matlab  monte-carlo 

Şu anda parametrik bootstrap ile ilgili bazı şeyleri kafamda tutmaya çalışıyorum. Çoğu şey muhtemelen önemsiz ama yine de bir şeyleri özlemiş olabileceğimi düşünüyorum. Parametrik bir önyükleme yordamı kullanarak veriler için güven aralıkları almak istediğimi varsayalım. Bu örnek var ve normal dağılmış olduğunu varsayalım. Daha sonra varyans ve ortalama tahmin edeceğim …

14 nonparametric  bootstrap  simulation  monte-carlo  parametric 

Geçtiğimiz yıl için oldukça yakından örneklemenin önemi üzerinde çalışıyorum ve yardım almayı umduğum birkaç açık uçlu sorum var. Önemli örnekleme şemaları ile ilgili pratik deneyimim, zaman zaman fantastik düşük sapma ve düşük sapma tahminleri üretebilmeleridir. Bununla birlikte, daha sık olarak, düşük örnek varyansı ancak çok yüksek sapmaya sahip yüksek hata …

13 monte-carlo  information-theory  importance-sampling 

Mensa Uluslararası Facebook Sayfasına aşağıdaki sorun gönderildi: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad Gönderinin kendisi 1000+ yorum aldı, ancak Bertrand'ın kutu paradoksu olduğunu ve cevabın 2 olduğunu bildiğim için orada tartışma hakkında ayrıntılara girmeyeceğim. . Beni burada ilgilendiren şey Monte Carlo yaklaşımını kullanarak bu soruna nasıl cevap veriyor? Bu sorunu çözmek için algoritma nasıl?2323\frac23 İşte …

12 r  probability  simulation  monte-carlo  paradox 

Çok büyük bir veri setim var ve yaklaşık% 5 rasgele değerler eksik. Bu değişkenler birbiriyle ilişkilidir. Aşağıdaki örnek R veri kümesi sadece yapay korelasyonlu verilere sahip bir oyuncak örneğidir. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Not: önceki sorumun yasal nedenlerle silinmesi gerektiğinden, bu soru bir gönderidir. Fonksiyonlu SAS PROC MIXED karşılaştırarak birlikte lmegelen nlmeR paketin, bazı çok kafa farklılıklar tökezledi. Daha spesifik olarak, farklı testlerdeki özgürlük dereceleri ve arasında farklılık gösterir PROC MIXEDve lmenedenini merak ettim. Aşağıdaki veri kümesinden başlayın (R kodu aşağıda verilmiştir): ind: …

12 r  mixed-model  sas  degrees-of-freedom  pdf  unbiased-estimator  distance-functions  functional-data-analysis  hellinger  time-series  outliers  c++  relative-risk  absolute-risk  rare-events  regression  t-test  multiple-regression  survival  teaching  multiple-regression  regression  self-study  t-distribution  machine-learning  recommender-system  self-study  binomial  standard-deviation  data-visualization  r  predictive-models  pearson-r  spearman-rho  r  regression  modeling  r  categorical-data  data-visualization  ggplot2  many-categories  machine-learning  cross-validation  weka  microarray  variance  sampling  monte-carlo  regression  cross-validation  model-selection  feature-selection  elastic-net  distance-functions  information-theory  r  regression  mixed-model  random-effects-model  fixed-effects-model  dataset  data-mining 

MC simülasyonunu kullanarak aşağıdaki integrali nasıl yaklaştırabilirim? ∫1−1∫1−1|x−y|dxdy∫−11∫−11|x−y|dxdy \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} |x-y| \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y Teşekkürler! Düzenleme (Bazı bağlamlar): Simülasyonun integralleri yaklaşık olarak nasıl kullanacağımı öğrenmeye çalışıyorum ve bazı zorluklarla karşılaştığımda bazı alıştırmalar yapıyorum. Edit 2 + 3 : Bir şekilde kafam karıştı ve integrali ayrı parçalara bölmem gerektiğini düşündüm. Yani, aslında …

12 r  self-study  monte-carlo 

Arka fon Model serisinin çıktılarını birleştiren bir Monte Carlo simülasyonu tasarlıyorum ve simülasyonun, simüle edilen sonucun olasılığı ve bu olasılık tahmininin kesinliği hakkında makul iddialarda bulunmamı sağlayacağından emin olmak istiyorum. Simülasyon, belirli bir topluluktan alınan bir jürinin belirli bir sanığı mahkum etme olasılığını bulacaktır. Bunlar simülasyonun adımları: Mevcut verileri kullanarak …

12 confidence-interval  monte-carlo  standard-error  simulation 

PyMC için bir Hibrid Monte Carlo örnekleme algoritması tasarlıyorum ve mümkün olduğunca sorunsuz ve genel olarak yapmaya çalışıyorum, bu yüzden bir HMC algoritması tasarımı konusunda iyi tavsiyeler arıyorum. Okudum Radford'un anket bölüm ve Beskos et. al. HMC'nin optimal (adım boyutu) ayarlamasıyla ilgili son makale ve ben aşağıdaki ipuçlarını topladım: Momentum …

12 bayesian  monte-carlo