«standard-error» etiketlenmiş sorular

Bunun çok basit bir soru olduğunun farkındayım ama aradıktan sonra aradığım cevabı bulamıyorum. Ben betaların sırt tahminlerini hesaplamak için (sırt regresyonu) çalıştırmak değişkenleri standartlaştırmak gerekir bir sorun var. Daha sonra bunları orijinal değişkenler ölçeğine geri dönüştürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl yaparım? İki değişkenli dava için bir formül buldum. β∗=β^SxSy.β∗=β^SxSy. \beta^* …

15 regression  standard-error  standardization  predictor  centering 

Normal olmayan bir dağılıma sahip küçük bir örnek durumunda (python kullanıyorum) medyanın standart hatasını ölçmek istiyorsam aşağıdaki formül doğru mu? sigma=np.std(data) n=len(data) sigma_median=1.253*sigma/np.sqrt(n)

14 standard-error  median 

Standart sapmanın tarafsız tahmininin hesaplandığını ve okuduğum kaynağın (...) bazı önemli durumlar dışında, görev, istatistik uygulamalarıyla çok az ilişkilidir, çünkü önem testlerinin ve güven aralıklarının kullanılması gibi standart prosedürlerle veya Bayes analizi kullanılarak ihtiyaçtan kaçınılır. Herkes bu ifadenin ardındaki mantığı aydınlatabilir mi diye merak ediyordum, örneğin güven aralığı standart sapmayı …

14 bayesian  statistical-significance  mathematical-statistics  standard-deviation  standard-error 

Nadir bir hastalığın mevsimine göre olay vakaları veri kümem var. Örneğin, ilkbaharda 180, yazın 90, sonbaharda 45 ve kış aylarında 210 vaka olduğunu varsayalım. Bu sayılara standart hatalar eklemenin uygun olup olmadığı konusunda mücadele ediyorum. Araştırma hedefleri, gelecekte tekrarlayabilecek hastalık insidansında mevsimsel bir model aradığımız anlamında yetersizdir. Böylece, sezgisel olarak, …

14 poisson-distribution  standard-error  count-data 

Şu anda bir makale bitiriyorum ve dünden bu soruyu tökezledim, bu da bana aynı soruyu kendime yöneltti. Grafiğime verilerden veya ANOVA'mdan tahmin edilen gerçek standart hatayı sağlamak daha mı iyi? Dünden gelen soru oldukça spesifik olmadığından ve benimki oldukça spesifik olduğundan, bu takip sorusunu sormanın uygun olacağını düşündüm. Ayrıntılar: Bazı …

14 data-visualization  anova  mixed-model  standard-error 

Bir standart hata tahmini standart sapma σ ( θ ) kestiricinin bir parametre için .σ^( θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Kalıntıların tahmini standart sapmasına neden summary.lm"artık standart sapma" değil , "artık standart hata" (örn. R fonksiyonunun çıktısında) denir ? Burada hangi parametre tahminini standart bir hatayla donatıyoruz? Her bir kalıntıyı "kendi" hata terimi …

14 r  standard-error  residuals  terminology 

Sabit terimi standart hatası ( β 0 olarak) y = β 1 x + β 0 + ε ile verilir S E ( β 0 ) 2 = σ 2 [ 1β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilon ; buradaˉx,xi'lerinortalamasıdır.SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 = \sigma^2\left[\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2}\right]x¯x¯\bar{x}xixix_i Anladığım kadarıyla, SE, numunelerin% 95'inde, aralık mesela senin uncertainty- rakamlarla gerçek içerecektir p 0 …

13 regression  interpretation  standard-error 

Bu soruyu dün StackOverflow'da sordum ve bir cevap aldım, ancak biraz acayip göründüğünü ve ona bakmanın daha iyi bir yolu olabileceğini kabul ettik. Soru: Bir vektör için Newey-West (HAC) standart hatalarını hesaplamak istiyorum (bu durumda bir stok vektörü). Fonksiyon NeweyWest()olarak sandwichpaketin yapar, ancak bir alan lm, bir giriş olarak bir …

13 r  standard-error  autocorrelation  heteroscedasticity 

Etkileşimleri içeren çok değişkenli bir regresyonum var. Örneğin, en zayıf beşte birlik kısım için tedavi etkisinin tahminini elde etmek için, tedavi regresöründen katsayıları etkileşim değişkeninden (tedavi ve beşinci madde ile etkileşen) katsayıya eklemem gerekir. Bir regresyondan iki katsayı eklerken standart hatalar nasıl elde edilir? İki katsayıdan standart hatalar eklemek mümkün …

13 regression  standard-deviation  standard-error 

Çok büyük bir veri setim var ve yaklaşık% 5 rasgele değerler eksik. Bu değişkenler birbiriyle ilişkilidir. Aşağıdaki örnek R veri kümesi sadece yapay korelasyonlu verilere sahip bir oyuncak örneğidir. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Arka fon Model serisinin çıktılarını birleştiren bir Monte Carlo simülasyonu tasarlıyorum ve simülasyonun, simüle edilen sonucun olasılığı ve bu olasılık tahmininin kesinliği hakkında makul iddialarda bulunmamı sağlayacağından emin olmak istiyorum. Simülasyon, belirli bir topluluktan alınan bir jürinin belirli bir sanığı mahkum etme olasılığını bulacaktır. Bunlar simülasyonun adımları: Mevcut verileri kullanarak …

12 confidence-interval  monte-carlo  standard-error  simulation 

mgcvİçin paket Rtensör ürün etkileşimleri uydurma için iki işlevi vardır: te()ve ti(). İkisi arasındaki temel işbölümünü anlıyorum (doğrusal olmayan bir etkileşime uymak ve bu etkileşimi ana etkilere ve etkileşime ayırmak). Anlamadığım şey neden te(x1, x2)ve ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)(biraz) farklı sonuçlar üretebilir. MWE (uyarlanmıştır ?ti): require(mgcv) test1 <- …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

Hiçbir yerde standart hatalar elde etmek için genel bir yöntem bulamıyorum. Google'a, bu web sitesine ve hatta ders kitaplarına baktım, ancak bulabildiğim tek şey ortalama, varyans, oran, risk oranı vb.Için standart hataların formülü ve bu formüllere nasıl ulaşıldığı değil. Herhangi bir organ basit bir şekilde açıklayabilir veya hatta beni açıklayan …

11 standard-error 

İki farklı koşulda (A ve B) kişi başına 3 ila 5 ölçüm özelliğim var. Her koşulda her birey için ortalama ve hata çubukları olarak standart hata ( yani , , = ölçüm sayısı) kullanıyorum. NSD / N--√SD/NSD/\sqrt{N}N-NN Şimdi A koşulunda ve B koşulunda kişi başına ortalama ölçü arasındaki farkı çizmek …

10 standard-deviation  standard-error  error  error-propagation 

Meta analizimi göndermeden önce, heterojenliği ve yayın yanlılığını test etmek için bir huni grafiği yapmak istiyorum. Her çalışmadan -1 ile +1 arasında değerler alan birleştirilmiş efekt boyutu ve etki boyutları var. Her çalışmadan hastalar ve kontroller için n1, n2 örnek boyutlarına sahibim. Standart hatayı (SE) hesaplayamadığım için Egger'in gerilemesini yapamıyorum. …

10 meta-analysis  sample-size  standard-error  funnel-plot  publication-bias